SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы | В квике есть, например, такие параметры - временная стоимость PUT и тэта PUT. См. скрин. В чем их отличие и взаимосвязь? Насколько они корректны и полезны для трейдинга?
- 19 мая 2025, 09:41
- |
В квике есть, например, такие параметры — временная стоимость PUT и тэта PUT. См. скрин. В чем их отличие и взаимосвязь? Насколько они корректны и полезны для трейдинга?
445 |
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Если тета увеличивается, волатильность снижается, сильное движение не ожидается.
Если тета уменьшается, волатильность увеличивается, растёт временная стоимость и ожидается сильное движение.
теория понятна.
неясно было именно численное значение.
распад тэты можно считать либо за 360, либо за 250 дней.
именно так.
обратная взаимосвязь.
тэту на недельки корректнее считать за 5 дней.
1 шаг. Определяем, будет рост или падение актива. И если ожидаем падение, переходим к 2 шагу.
— 2 шаг. Выбор пут опциона. Страйк должен быть ниже цены актива. До истечения должно быть достаточно времени. Но не слишком много.
3 шаг. Если тэта высокая, не сможешь заработать. Она должна быть отрицательной.
4 шаг. Если тэта высокая, и будет падение актива, надо купить пут.
5 шаг. Следить за изменением тэты и цен актива. Закрыть позицию, если ситуация изменилась.
отлично.
прям паспорт стратегии!
пут «колесо» один из очень эффективных торговых алгоритмов.
чисто психологически на путах меньше активности.
значит, в этом и преимущество.
возможен еще и арбитраж на путах между премиальниками и маржинальниками.
если иногда проскальзывает такая разница.
по золоту как-то получилось, но быстро все нормализовалось.
наш рынок заставляет искать что-то новое вне ЦС.
Временная стоимость — это либо цена опциона (вне денег), либо разница между ценой опциона и его внутренней стоимостью, которая = Тек Цена БА — Страйк.
Тэта в квике — это суточный распад, 1 /365, см документацию биржи. Тэта -31.4565, временная стоимость 1950 для пут на Si 82 000, 19-06 — значит остаток премии вне денег 1950 рублей, за сутки при прочих равных (цена не двигается, вола не меняется) опцион пут угорит на 31 рубль 46 копеек.
спасибо, повторенье мать ученья)
закавыка была именно в числе дней для расчета распада тэты — 365 по бирже или 252 по Каленковичу.
в телеге биржи от 16 мая она сама стала сравнивать контанго и фандинг (за 250 дней в таблице)
а как вы прокомментируете, например, путы 67000...70000 по временной стоимости и тэте?
что-то непонятное транслируется по тэте...
так как у меня много позиций по продаже тэты, такие «непонятки» напрягают реально в завышенном отвлечении денег на ГО и вариационку.
поэтому и разбираюсь более подробно.
на LEAPS вообще творится черт знает что и с IV, и с TЦ и соответственно с ГО (((
ну это спорный тезис.
если ее цифры завышены по ТЦ, то и в стакане удается продавать по завышенной цене, часто и маркетосу.
ставлю всегда календарные лимитки по своим ценам до исполнения.
такая тактика себя оправдывает.
и что удивительно — завышение цен очень часто, а вот занижения практически не бывает.
PS — любителям ЦС этого не понять )
Марина Самохина,
все верно, сам тоже смотрю на биржевые греки индикативно.
и решения принимаю интуитивно, то есть на основе опыта.
но не продать, например, Р70000 в моменте за 100-120 на июнь, значит, упустить хорошую возможность.
про липс вообще уж молчу, там еще те манипуляторы (((.
в принципе мне важнее даже не цены, а соотношение премия/ГО и разница базиса в спрэдах.![]()
но, конечно, в рамках разумных индикативных цен в стакане.
короче, стрэддл+стрэнгл и НЕстандартный кондор/бабочка в сачке)
вместе с децинарами и прочими тримаранами
встречный вопрос: а что значит выставить сделку до исполнения???
мой брокер позволяет так делать. причем до любой указанной даты. заявка на клиринге снимается и снова выставляется автоматически. а не висит месяцами )
да, комментировать нечего.
как были манипуляции с ТЦ, так они и остались.
значит, кому это выгодно.