Чтобы это значило?

.., ну в первом периоде оба были в растущем тренде, а во втором в «пилообразных»  падениях и ростах.

.., ну если эта корреляция сохранится, то будет неплохо «работать» система:

Сбербанк упал сегодня ->покупаем Si на закрытии и наоборот

Только видно, что первые 5 месяцев года это ничего бы не дало.

.., это не абсолютная случайность, а временная закономерность. Вот и хочется понять причины и возможность продолжения. Ведь вся успешная торговля на рынке может быть построена только на повторяющихся временных закономерностях определенное время.

.., любая закономерность случайна, но использовать можно любые появляющиеся и намного более долгосрочные, чем время в позиции.

Андрей К, день в день корреляция приращений практически нулевая.

toronaga, о многом говорит. Посчитайте с 14.08  систему:

Сбербанк упал сегодня на закрытии дневной сессии 18:40 к вчерашним 18:40 ->покупаем Si на закрытии дневной сессии 18:50 и наоборот

Владимир С., посчитал со «сделками» с 15 августа по 19 октября: получается +7909 руб. на 1 контракт без учета комиссий брокера и биржи и нулевым проскальзыванием.

Это  просто сумма разниц цен фьючерсов на Si на 18:50, умноженных на знак изменения Сбера накануне на 18:40 с 18:40 предыдущего дня.

Владимир С., ну в топике же написано, что корреляция между процентным приращением  Сбера в день t-1 и Si в день t.

Я ту же корреляцию и для индекса Мосбиржи посчитал по просьбе писавшего и она оказалась даже больше

smart-lab.ru/blog/952189.php#comment16191560

Но не  настолько, чтобы ее считать больше с вероятностью близкой к 1.

Владимир С., но мне то как раз интересно, что такой корреляции не было в январе-мае этого года, а в августе-октябре она появилась. Ее нет и в 2018-2021, если считать по годам. Откуда это взялось — вот в чем вопрос.

alexKa, корреляция приращений  цен в процентах.

Владимир С., ну я строю стратегии с проскальзыванием на операцию 0,2% для акций. Ни одной рабочей стратегии со средним времен в позиции меньше 2-х дней мне найти не удалось. Поэтому дневные изменения хотя бы (H+L)/2 для моих стратегий — ключевые. А эти показатели по волатильности недалеки от цен закрытия.

Конечно в Si при подготовке систем осенью 2014-го я уменьшил проскальзывание при тестировании, но никаких новых систем не разрабатывал, а просто взял те же, что и торговал в акциях и Ри.

Владимир С.,  кстати, мои системы работают и по ценам внутри дня и по ценам закрытия. Просто расчетные цены систем внутри дня на покупку(продажу) выше(ниже), чем аналогичные цены на будущее закрытие. Но больше 80% операций у меня именно внутри дня и только 20% в последние 10 секунд перед дневным закрытием. На вечерке я торгую только контртренд RI и больше ничего. Но мой контртренд — это совсем другая история. В нем исторически нулевая доходность и торгуется он только потому,  что даёт прибыль больше, чем  в 80% времени просадок трендовых систем.

alexKa, ну в один день то корреляции нет.

Никита Шляпников, сейчас проверю индекс в эти же периоды. Тут что интересно: в один день корреляции нет, а между соседними днями есть.

Никита Шляпников, 

корреляции процентных приращений индекса Мосбиржи «вчера» и фьючерса на доллар «сегодня»

c 30.12.2022 по 31.05.2023 0.17
с 14.08 по 19.10 0.48

а это корреляции тех же приращений в один день

c 30.12.2022 по 31.05.2023 0.002
с 14.08 по 19.10 0.25

Константин Дубровин, ну  я смотрел только 2023-й и два периода в нем. Просто 2023-й — уникальный год, когда рост  индекса и доллара близки. У нас одновременный такой рост был только в 1999-м и 2015-м, но там значения процентов сильно отличались.

Vad, и покупают Сбер и продают бакс?

Vad, ну так у нас минус по Сберу сегодня влечет минус по доллару завтра с вероятностью 0,7. Это то как объяснить сделками резов и нарезов?

GMT Capital, для оценки корреляции да. Она практически точно положительна и с вероятностью 0.95 больше 0,2 и меньше 0,6. А вот с января по май с большой вероятностью нуль.