Вечные ОПЦИОНЫ

Активный Инвестор, 
вы написали про синтетику.
а вопрос про реальные опционы.
ведь есть ВФ — они же нужны кому-то?

имхо, я бы лучше держал вечный колл на сишку, чем ВФ на нее.
По ГО рентабельнее.

Активный Инвестор,
 
«это доллар, и премия кола будет равна текущему курсу.»??? 

ВФ = 62000 и  9000 руб. ГО.

по-вашему 

ВО =  62000 и 62000 руб. ГО ???

Активный Инвестор, 

тогда получается что право равно обязательству?

но ПРАВО всегда стоит ДЕШЕВЛЕ обязательства в контексте опционной теории.
Это аксиома!
Математики есть?

Активный Инвестор, 

тогда получается что право равно обязательству?

  откуда вы это взяли?  Опцион — это право без обязательств, это как разрезанный фуч. Потому в опционе мы платим премию, а фуч бесплатный, если не считать контанго.

ПРИМЕР
ВФ = 62000 и  9000 руб. ГО.

по-вашему 

ВО =  62000 и 62000 руб. ГО ???

Подумайте еще раз, разве ГО на опцион может быть больше ГО на фьючерс?
Если оба на одинаковый БА.
Так учат в школе — на Мосбирже.

Активный Инвестор, 
ок.
еще раз.
имеем вечный опцион на Сишку.
БА равно 62000, то есть это спот в моменте.
сколько будет ГО на этот опцион при таких условиях по вашей версии?

Активный Инвестор, 
Имеем вечный опцион на сишку — расчетный маржируемый американский.
БА спот 62000.
Вопрос простой.
Так какое ГО у покупателя по вашей версии, индикативно в рублях?
У вас есть ответ или нет?
PS если это «русский опцион», никакой вечной кабалы нет.
Продавцы и покупатели всегда находятся на ЛЮБОЙ опцион.

Активный Инвестор, 

1. Ответ неверный
2. «Russian Option», или «русский опцион»
Много статей на эту тему в яндексе и гугле.

Активный Инвестор, 
Прочитал практически все материалы в гугле и яндексе по вечным опционам.
Там есть упоминание о МАКСИМАЛЬНО возможной цене БА за всю историю.
И от нее надо отнимать текущий курс.
По такой логике такой  ценой является С160500 (декабрь), где у меня, например, до сих пор открыты позиции на продажу.
Соответственно, моя версия премии по вечному опциону в моменте такова:

160500-62000=98500!

Хотя на вне бирже доллар стоил в марте до 190-200 рублей, как мы помним.
В общем, такие опционы " представляют чисто академический интерес", в отличие от вечных фьючерсов.

Активный Инвестор,

возможно, про покупку кола или пута  -  особо уже неважно.
на практике ВО пока нет и не предвидится.
но разработчики экзо-опционов что-нибудь придумают еще!

whoitare, 
так это и хорошо.
весь рынок построен на волатильности — низкой, высокой, аномальной.
особенно в наше настоящее время.

whoitare, 

у нас как бы есть уже фьючи на волатильность VIX.
но наша биржа, как в всегда оригинальничает — опционов на них нет.
зато есть опционы на АКЦИИ европейские, но без поставки.
и есть американские опционы, но на фьючерс.
c  поставкой через фьючи, но не у каждого брокера.
и есть вечные фьючерсы, но это оказывается не фьючерсы вовсе ( не сальдируются для льготного ГО в спрэдах, налоги считаются отдельно, для хеджа бесполезны в связке со спотом)

whoitare, 

но его же можно запустить и на чисто рублевые активы — индекс МБ,
например.

СВОЁ, 
вам «отлично» за эрудицию.
а кто таких опционов не знает — гугл в помощь.