Блог им. OneginE

Ставки хедж-фондов на нефть поднялись до рекорда

Несмотря на скептицизм, царящий вокруг сделки ОПЕК, хедж-фонды резко нарастили свои длинные позиции по «черному золоту», доведя их до рекордного уровня последних 2,5 лет.

Так по состоянию на 17 января количество их длинных позиций выросло до 406,7 тыс. контрактов, что эквивалентно 20,7 млрд. долларов. Короткие позиции прибавили всего около 5 тыс. контрактов. Таким образом, разница между ставками на рост и на падение нефти достигла 349,5 тыс. контрактов.
Ставки хедж-фондов на нефть поднялись до рекорда

Крупнейшие участники Нью-Йоркской товарной биржи также сделали акцент на наращивание своих длинных позиций. Спред между «лонгами» и «шортмаи» у топ четырех трейдеров сократился до 2 процентных пунктов, неделей ранее он был равен 2,3 процентным пункта.
Ставки хедж-фондов на нефть поднялись до рекорда
Производители и нефтетрейдеры предпочли не делать резких движений — их ставки на сырье остались практически неизменными. Количество коротких открытых позиций составило 677,5 тыс. контрактов, количество длинных — 416,8 тыс.

Общая картина пока говорит в пользу падения котировок, так как разница между «лонгами» и «шортами» отчитывающихся участников биржи остается в пользу коротких позиций. По состоянию на 17 января общее количество ставок на снижение было на 16,6 тыс. контрактов больше, чем на рост.

Резюме

Хедж-фонды, надеясь на то, что в дело вмешалась ОПЕК, ждут дальнейшего укрепления цен. А вот крупнейшие трейдеры NYMEX пока не спешат увеличивать свои короткие позиции, оставляя спред между «лонгами» и «шортами» довольно-таки узким.

Учитывая, что 3 года назад 406,7 тыс. контрактов (длинная позиция хедж-фондов) стоила бы 36,8 млрд. долларов, то, в принципе, есть еще на чем расти нефти. Кроме того, улучшаются настроения и прогнозы на счет будущего роста мировой экономики, что также может оказать поддержку котировкам. Однако если им все-таки удастся в ближайшее время добраться до 60 долларов за баррель, на наш взгляд, это будет отличным уровнем для начала коррекции, а закрытие длинных позиций хедж-фондов в этом поможет.

Ссылка на статью 

Другая статистика:

  1. Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
  2. Позиции трейдеров по нефти (Europe)
  3. Позиции трейдеров по рублю
  4. Позиции трейдеров по золоту
  5. Позиции трейдеров по S&P 500
  6. Позиции трейдеров по индексу доллара
  7. Позиции трейдеров по газу
★4
не пойму почему так все в отметку 60 уперлись? нефть 58 показывала, считай 60, не добили 2 бакса, разницы никакой.
нефть стоит в диапазоне 6 недель, если отметку 58 перебьют, то на 60 точно не остановятся и погонят на 65 минимум. 
avatar

Харуто Тагава

Илья, точно! 60 ниочем уже
avatar

Oleg Only Algo

Илья, дык вопрос на что докупаться то будут? И так я понял фонды всё, что можно в неё загнали…
Свой Мужик, ну разве что шортистов шугнуть, пусть покупают)
Матрица адекватности полигона распределения вероятности показывает на рост в р-он 80. Месячный.
Производная штрих функции.по русски ударение.
Потом только точности 65-78 .85 S2 квадрат) дисперсия
Боковик48-52 с выходом на верх.
avatar

френк френков

френк френков, я в который раз читая Ваши сообщения понимаю что пишите на полном серьезе, не шутите, значит либо наркомания, либо сдвиг по фазе. Только так это расценивают профессионалы, Вам оно надо так себя обозначать? Вы же пишите не на песке на пляже…
avatar

Business Man

Business Man, а че тебе.ты без высшего образования? это обязательный курс высшей математики 3 года курса технических вузов.после 2го в армию.на 3 до 6 года последнего курса после армии.
А вдруг ты станешь начальником и распределять что ты будешь.
Это начальники не по специи .
Или вероятность выборки распределения.
Как пришить сюда по Науке?
френк френков, идите учить русский язык, математик, я в еще в 9-ом классе выиграл физико-математическую олимпиаду среди школьников Москвы, и уже тогда в физмат школе факультативно нам преподавали функциональный анализ.
avatar

Business Man

Business Man, и я ходил на городские олимпиады.по математике почти каждый год 4го класса.один год по физике.
френк френков, я преподавал в MBA, имею дипломы о так называемом Вами высшем образовании, где я все сдал за 2 года экстерном, приходя лишь на сессии, выклянчивая допуски на сдачу экстерном у декана, и успешный послужной список проектов аж в 19 отраслях!
avatar

Business Man

Business Man, преподавал".
А маржинколишь на все пока брокер не перекроет.
В последнее время брокеры не кроют.
Вносил много раз, сто бы вытащить 
Business Man, жизнь не пляж.а пляж немного.
Адекватность распределения в сторону 25-36 отрицательная.а вероятность положительная матрицы двухкратная.так как корреляция не численная.а интегральная.(пи-дато зонтичная по студенчески).
Есть конечно отрицательность падения вместе с индексами до 1600 ммвб.!
Но всё таки рост ММВБ от 2000 может возобеовиться и нефть поможет.
Я считаю 85 это предел этого тренда.и волна то третья!
Business Man, х-ли если эта кривова дипломаты-ранцы учеников другими учениками за дверь класса ставит и спрашивает а где ваши тетрадки? учебник по моему предмету.
А в раздевалке обувь пропадает.
Ну вот, народ для разврата собрался, самое время доверчивым собачью свадьбу организовать…
Сергей Новосельцев, 
Сергей Новосельцев, Look at me!for ever
френк френков, 
 Look at me now, look at me now Взгляните на меня, взгляните на меня,Oh, I'm getting paper О, я зарабатываю много бабла.Look at me now Взгляните на меня,Oh, look at me now О, взгляните на меня –Yeah, fresher than a motherfucker Да, я крутой с*кин сын.

   Эх, а я похвастаться так не могу…
данные с недельной задержкой не катят!(
avatar

Vladimir


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW