Иногда бывают неожиданные "открытия" в расчетах

19 июня 2026, 13:09
|
А. Г.

Смотрю я уже второй месяц на график своей торговой стратегии Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром) с начала года

Иногда бывают неожиданные "открытия" в расчетах

и никак не мог понять почему она так отличается и от IMOEX и от результатов моей торговли на основном счете в сравнении с бенмарком даже без учета RI-контртренда

А все оказалось просто. Ведь чтобы не увеличивать минимальную сумму больше 100 тыс. руб. на этом счете торгую свои системы на только Сбербанке и Газпроме с постоянным и минимальным числом лотов на операцию: Газпром лонг 6 лотов (лонг с плечом при включенном «фильтре плечей» 9), шорт 2, Сбербанк после уменьшения лота до одной акции стал в 10 раз больше.

А что получается в процентах для портфеля 1 акция Сбербанка+1 акция Газпрома на 30.12.25? А вот что

Как видите, тоже «пилка» немного выше нуля. Моя доходность ниже? Ну так это обычное ограничение рисков. Ведь у приведенного графика максимальная просадка -7.03%, а у меня намного меньше

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

2.5К | ★1

6 комментариев

Всё будет роботы!

Мультитрендовый

Вчера в 13:13
Ответить

В чем проблема просто написать бота под насдак100. Хотяб просто для интереса. У мя один в один бот с ртс встал на надаке. Только время торгов сдвигать пришлось

ves2010

Вчера в 13:15
Ответить

ves2010, насдак100 вообще не слишком ликвиден, а для SPY у меня системы то есть давным-давно только не вижу что-то превосходное в доходность/просадка с 2015-го в этих системах. А год такой-год другой я на рынке никогда и предсказать не мог за все свои годы торговли.