Волатильность падает 3 недели подряд

Тимофей Мартынов, Бывает, главное против паравоза не вставать

Тимофей Мартынов, с таким талантом отвечать на вопросы до того как его зададут — ничего не нужно больше)))

ФСБ рулит, это я косяка дал: удалил пост и создал по новой.

Владимир Б., экспортируешь маркетдату в файлик или в sql, а потом считаешь в excel'е или матлабе или даже на перле.

Владимир Б., смотря какую волу.
Про историческую волу (HV):
Самый простой (но весьма эффективный) индюк волы — ATR.

Суть ATR образно:
1) Все свечки от хая до лоя выстраиваем на горизонтальную ось (тупо высота каждой свечи).
2) Добавляем сглаживание кривой мувингом (SMA или EMA или что-то ещё).

Суть формальным языком:
1) ATR = MA(Hi-Low)
2) Параметр всего 1 — период ATR, он же период MA

Так мы получаем примитивную историческую волатильность. Но это далеко не единственный способ расчёта.

Ожидаемая вола (IV)
Часто значительно расходится с HV. По классике IV принято вычислять через формулу Блэка-Шоулза, так делают дилеры всего мира для публичных расчётов (себе на уме считают иначе =).

Итак, вернёмся к HV через ATR
Допустим, нам надо выяснить какая была вола за период 14 торговых дней в среднем.
Накладываем ATR (14) на днёвки и получаем искомое.
Впрочем, например, для расчёта адекватных стопов лучше использовать несколько более хитрый способ.

В целом волатильность изучать очень полезно для торговли. Она обладает забавными постоянными свойствами. Вообще единственное, что на рынке есть всегда, пока есть сам рынок – это волатильность.
Например, одно из постоянных свойств: вола быстро взрывается и долго затухает. ATR из-за тупого сглаживания вам это не покажет, но если оптимизировать сглаживание или посмотреть ATR(1) на глазок, даже так будет видно.

Fry, Большое спасибо!

egorka26, может сам снес…