К вопросу о FIRE

Сижу-считаю сколько мне надо вкладывать. И как оптимизировать портфель.

Есть вводные личные

• сколько капитал сейчас
• сколько готов вносить регулярно (ужимая потребления и/или больше вкалывая)
• сколько готов ожидать.  не довнося активно.  Прикинул в exel- там получается интересная вариативность. Вклады с ЗП n лет теряют в значимости, т к прирост портфеля идет на большую сумму за счет рынка.   И есть вариативность- условно или 10 лет отдавай пол ЗП. Или 5 лет отдавай, а потом жди 10 лет. В этом плане, идеальной стратегией являются инвестиции именно в молодости. Больше времени будут капиталу подрасти.

Но нужны для модели показатели общие

•  Закладываемая средняя инфляция. Нам ведь рост не в сумме важен а в покупательной способности. Что толку в 100 тыс руб в купонах через n лет, если тогда на них можно будет прожить как сейчас на 10? у меня получается, что, грубо половина доходности съедается инфяцией.  
• темп девальвации. Важно при выборе замещаемые евробонды вс рублёвые инструменты.
• Доходность по классам активов.  Вот здесь совсем интересно. В зависимости от точек начала и конца отсчёта мы получим ОЧЕНЬ разные значения. Это если исходим из истории. Причем тут может оказаться, если доходность будет низка и что игра не стоит свеч и будет просто перенос потребления на будущее. Когда может и кайфа меньше от него получишь.  и структура портфеля оптимальная- по классам активов. Если брать за последние 10 лет значения, то выходит, что  ВДО выгоднее даже с учётом дефолтов. А акции перформят плохо и лучше в таком портфеле  держать венчур (ибо доходность выше, а заморозка денег в неликвидном инструменте на несколько лет не страшна)
  
  

С акциями у меня субъективное ощущения, что подход купил и держи в РФ не работает. Я хотел покупать и держать придя на рынок в 19 том. В результате те кто покупал бетон тогда обошли меня существенно. И субъективно кажется, что смысла больше в переходе к позиционному трейдингу- скажем по отклонению вниз от MA более чем на n стандартных отклонений  и выходу лесенкой при обратно отклонении. И выгодней в среднем акций иметь процент в портфеле небольшой, но докупаться на обвалах.  Слишком уж часто обвалы у нас случаются.  Для рынка США в портфолиоаналайзер у меня вышел портфель совсем другой- etf на snp или nasdaq с плечом + как хэдж от обвалов etf на vix.  У нас плечевиков помню знатно размотало в 22- и Владимир и Элвис на стратегии автоследования.