Алготрейдинг, компенсировать убытки и боковики

Я покупаю недооцененные компании и сектора, в надежде что они могут вырасти в течении 1-3 лет, иногда до 5 лет, на базе финотчетности, фундамент анализ. . 

Большая проблема, что часто после покупки «на дне», через неск мес цена может упасть дальше "второе дно", а иногда еще через неск месяцев падает еще дальше и получаешь «третье дно». Это ожидаемо, и на такой случай часть денег оставлялась в кеше, на докупку (усреднение) после падения, но все равно это очень неприятно, когда позиции падают.

Также, цена может долго идти боковиной и год и три, иногда даже четыре.

Я никогда не интересовался алготрейдингом, поскольку не верил что смогу на нем превысить прибыль от рынка. Но недавно меня осенило — можно использовать алготрейдинг не для повышения прибыли, а для компенсации провалов и боковин. В итоге прибыль долгосрочно будет примерно такая же, но эффект от провалов и боковин будет меньше.

Стратегия.

• При открытии позиции, на акцию выделяется 60% и 40% на кеш.
• Затем раз в день проверяется цены и если баланс 60/40 отклоняется больше чем на 5% делается ребалансировка назад в 60/40.
• Возможно небольшие доработки алгоритма, дополнительные сигналы учесть.
• Возможно также сделать высокочастотный, минуты или секунды.

Минус. Захват прибыли при росте будет меньше чем при 100% постоянной позиции акции. Но, зато и падение будет меньше, а также если получится боковина алгоритм будет генерировать прибыль.

Плюс, который мне кажется упрощает алготрйдинг — не нужно думать что делать с просевшими позициями, не нужен стоп лосс, мы не закрываем просевшие позиции, если позиция просела, она будет висеть красной годами.

Пока мысли вслух… собираю информацию и обдумываю, попозже прогоню бактестинг и посмотрю результаты... 

Если вам известны похожие стратегии, поделитесь идеями плиз.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.