Результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST (END DATE 2025-05-31)

Cтратегия AHTRUST строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются собственной разработкой, о которых я в общих чертах не раз писал в своих постах и рассказывал на конференциях.

Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию — портфель может включать не менее 5 эмитентов.

Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -3.7 %
✅ За 1 год: -20.8 %
✅ C начала года: -5.4 %
✅ За период c 2017 года: +291.7% или +17,6% годовых

Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*

Показатели стратегии AHTRUST:
✅ CAGR, %: +17.61
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +19.31
✅ Волатильность, % в год: 24.00
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.52
✅ BETTA***: 0.79
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 15.69
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 9.29
✅ Максимальная просадка****,%: 40.11
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.48

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +8.84
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +10.84
✅ Волатильность, % в год: 21.25
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.19
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 3.93
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0
✅ Максимальная просадка****,%: 52.58
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.21

Стратегия реализуется в двух вариантах:
✅ Для людей с небольшим капиталом: от 500 тысяч, через сервис автоследования COMON FINAM только для подписчиков закрытого телеграм канала ABTRUSTOPSEC
✅ Для состоятельных людей с капиталом от 10 млн — частный VIP подход. Для VIP клиентов стратегий ABTRUST и AITRUST стратегия АЛЬФА СКАКУНЫ AHTRUST входит опционально в проценте от доли активов аллоцированной на акции.

Если Вы готовы к риску и  хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️

P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля.

* RUSSTOCKBM — бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,91% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSSTOCKBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

***** Коэффициент Калмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным