Результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST (END DATE 2024-12-31)

Cтратегия AHTRUST строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются собственной разработкой, о которых я в общих чертах не раз писал в своих постах и рассказывал на конференциях.

Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию — портфель может включать не менее 5 эмитентов.

Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +10.8 %
✅ За 1 год: -6.0 %
✅ C начала года: -6.0 %
✅ За период c 2017 года: +314.2% или +19,2% годовых

Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*

Показатели стратегии AHTRUST:
✅ CAGR, %: +19.2
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +21.0
✅ Волатильность, % в год: 24.4
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.59
✅ BETTA***: 0.80
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 18.0
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 10.5

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +9.3
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +11.4
✅ Волатильность, % в год: 21.4
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.22
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 4.8
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0

Стратегия реализуется в двух вариантах:
✅ Для людей с небольшим капиталом: от 500 тысяч, через сервис автоследования COMON FINAM только для подписчиков закрытого телеграм канала ABTRUSTOPSEC
✅ Для состоятельных людей с капиталом от 10 млн — частный VIP подход. Для VIP клиентов стратегий ABTRUST и AITRUST стратегия АЛЬФА СКАКУНЫ AHTRUST входит опционально в проценте от доли активов аллоцированной на акции.

Если Вы готовы к риску и  хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️

Комментарий управляющего Алексея Бачерова:
«АЛЬФА СКАКУНЫ закончили год с минусом! Это ожидаемый результат, но не плачевный. Я не раз говорил, что проблема этой стратегии в том, что альфа скакуны плохо себя ведут на падающем рынке, а в 2024 году было много месяцев с отрицательными результатами по широкому индексу. Однако, плюс этой стратегии в том, что на растущем рынке АЛЬФА СКАКУНАМ удается обыгрывать индекс широкого рынка. Это можно увидеть, например, в период с начала октября по конец декабря 2024, где они показали прирост в 16,8% в то время как RUSSTOCKBM вырос только 12,5%, или визуально легко увидеть на графике в период с начала 2024 по май. Для долгосрочных инвесторов как я, такое поведение АЛЬФА СКАКУНОВ не является проблемой, но если мыслить более краткосрочно, то результат может расстраивать. Я планирую в этом году добавить фильтры к стратегии, которые бы отрезали глубокие падения, о чем я писал ранее, но на тестирование фильтров понадобиться время.»

P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля.

* RUSSTOCKBM — бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,62% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSSTOCKBM