Блог им. type568

По поводу влияния ТА на мою работу эту неделю

В целом нафига хедж? Уменьшить убытки, в моменте заработать прибыль за счет альфы, и в моменте шорт был даже больше лонга… Интрадей. Заработать прибыль.

Почему была готовность это делать? Потому что высокая ставка с ожиданием роста ставки наводит на мылсь что индекс новые низы скорей покажет чем нет.

Но уверенность в этом нету, и соответсвенно есть «предел» убытка от хэджа который я готов переварит зависящий от чены, например покупая акцию и имея видение — падение цены причины докупить, а не продать… Часто так делаю, что не причина не продать в убыток если что то меняется.

А тут выходит нет достаточной уверенности, следовательно надо следить за ценой. При этом логично что там где цена разворачивалась ранее — он может сделать это вновь. В общем «горизонтальные уровни» и есть весь мой ТА. И несколько раз за эту неделю отложенные ордера отменно срабатывали.

В результате около 6/7 убытка от акций покрыла прибыль фьючерсов, что несмотря на убыток увеличило денежный поток генерируемый портфелем, чем я несказанно доволен.

Но при этом я воспринимаю такую работу как очень большой риск, т.к. «безриск» для меня это 100% в акциях, так их цена не может убежать. Стоимость в фантиках любой страны — вторична, важна покупательская способность потенциального денежного потока. Потенциального потому что ясно что хайтек дивидендов платит мало, но не делает портфель плохим.

https://t.me/LadimirKapital

3 комментария
стоиз… 2022год… на каникулы биржи ухожу в нейтральной позе… типа 3части роснефти  5 частей проданный фьюч на роснефть и 8 частей проданный си...

в резултате… биржу открывают частями... 
сначала валюту… за время каникул курс стал с 90до 120… у меня убыток — фиксю

потом открывают спот… там у мя тож убыток… фиксю… ну думаю зато шорт фьюча будет в +
за пару дней все отросло… и по проданным фьючам у мен убыток...

т.е вроде хедж был… но никуя не помогло... 

(правильным алгоритмом было дожаться полного открытия биржи… а еслиб не открыли?)

успехов тебе
avatar
ves2010, сделали все правильно, но судьба распорядилась по своему. Печально!
Чем же хай тек портфель сделал хорошим? виртуальная стоимость и вера в то, что если хайтек то РЕ в 60 это нормально? денег с них никаких.
Все их ай-пи-о откровенно в жопе. Кроме позитива, которые явно сами котировки тащат

теги блога Ladimir Semenov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн