Результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST (END DATE 2024-10-31)

В основе стратегии лежат принципы, хорошо зарекомендовавшие себя в пассивных подходах, а также элементы активного управления. Эта стратегия с высоким уровнем диверсификации по различным классам активов: акции, облигации, золото. Стратегия рассчитана на инвесторов с умеренным отношением к риску к коим я отношусь сам. В текущих условиях стратегия реализуется только на российском рынке. Отлично подходит для постоянного накопления и ИИС. Более 80% моих собственных средств вложено именно в эту стратегию.

Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):

• За 1 месяц: -5.4 %
• За 1 год (скользящий): -7.7 %
• С начала года: -6,5 %
• За весь период: +1 307.8% или 14.4% годовых

• Для людей с небольшим капиталом: от 100 до 400 тысяч, через сервисы автоследования COMON FINAM, ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ, РИКОМ-ТРАСТ, БКС
• Для людей с капиталом: от 400 тысяч в виде стандартных стратегий доверительного управления в управляющей компании ФБ Август — ИНВЕСТИНГ и более агрессивный вариант ATRUST
• Для людей с капиталом от 10 млн  — частный VIP подход.

Реализация стратегии ABTRUST отличается в предложенных вариантах и зависит от капитала и ограничений профучастников. Но база у всех одинаковая, поэтому результаты будут схожими.

При подключении к стратегиям обращайте внимание на комиссии, они определяются экономической целесообразностью и несильно зависят от меня лично.

Мой комментарий к текущей ситуации:

"Месяц выдался жарким! Глава ЦБ явно напугала инвесторов своей риторикой, и мы увидели хорошие распродажи после 21 октября! Однако мой разумный подход в динамической ребалансировке продолжает показывать эффективность, продолжая генерировать альфу.

Для сравнения за указанные периоды:

Доходность MCFTR (IMOEX+DIV):

• За 1 месяц: -9.8 %
• За 1 год (скользящий): -13.7 %
• С начала года: -12,4 %

Доходность RGBITR:

• За 1 месяц: -4.1 %
• За 1 год (скользящий): -9.2 %
• С начала года: -13,0 %

Нетрудно заметить, что итоговые результаты просадки ABTRUST примерно в два раза ниже, а ведь в индексах ещё нет налогов и комиссий.

Поскольку стратегия ABTRUST портфельная, то рассчитывать, что она будет расти, когда все основные индикаторы падают, в корне не верно. Но размер падения играет первостепенное значение. Проходя сложные периоды с меньшими просадками, куда как проще вернуться в положительную зону."

Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST.