Блог им. rfynututkm

Мои торговые системы (где их взять и что с ними делать)



     Сначала это писалось как чисто технический пост для моих подписчиков на Комоне и в Т-банке, но, думаю, может быть интересно не только им. Там начинается с того, что делать с проскальзыванием, а кончается тем, что мои алгоритмы (не все, но самые масштабируемые) можно просто купить себе, без всякого автоследования. 

     Итак, сначала вопрос читательницы, с прошлой недели, из Телеграма. 
«Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный и максимальный размер счета для ваших стратегий на Комоне? Минимальный видела, а есть какие-то рекомендации по оптимальному размеру и есть ли рекомендованный максимум?»


     Почему-то вопрос часто задают, наверное уже десятки раз, но я не вполне его понимаю. Хочется ответить всем сразу и заранее. Что значит — оптимальный размер? Система точно так же технически торгует на 100 т.р., как и на 10 млн. У нее нет каких-то любимых чисел и личных вкусов. Нельзя сказать, что ей не нравится, скажем, число 66 контрактов, и она вам будет делать просадку из вредности, а вот 99 очень хорошее число, за него дают бонус.

     Ей вообще все равно, сколько там денег, но… до определенного предела, конечно. Вот здесь вопрос обретает смысл. Но это уже скорее вопрос про максимально допустимый размер, а не оптимальный. Это предел, где издержки входа-выхода (проскальзывание) начинают поджирать прибыль. Увы, точно определить заранее предел тут не получится. Полагаю, где-то до 100 млн. рублей любая моя система более-менее легко переварит, а дальше надо смотреть.

      Но если перестает переваривать — это еще не конец. Можно разбить входы-выходы на более мелкие порции (они и так разбиты, но у этого процесса нет конца). Там, где упрется в предел с учетом делимости на мелкие порции, и будет конечная емкость системы. Но! Можно тогда варьировать саму систему, чуть поиграть с настройками, сделать немного другие правила. В общем, пространства для маневра тут хватает.

       Важная оговорка. Если вы автоследуете за мной на Комоне или в Т-банке, то важен не размер счета конкретно у вас, а сколько всего капитала идет за системой. Именно это фактор проскальзывания. Можно занести хоть 10 млн., но пока вы один, это не страшно. А можно прийти, например, со 150 тысячами, но если оказаться 150-м в очереди на исполнение, то, возможно, хлебнуть этого эффекта. Насколько сильно это будет, заранее сказать сложно, слишком много переменных, которые я не знаю: плотность стакана, объем денег, доходность средней сделки на периоде. Пока вроде держится.

     Но даже в самом худшем случае на автоследе будет не катастрофа, а что-то вроде экологической модели «зайцы — волки». Больше проскальзывание — меньше подписчиков — меньше проскальзывание — больше подписчиков — снова больше издержки и т.д. В итоге будет какое-то равновесное состояние с нормальной прибылью, пока что до него резерв роста есть.

     Наконец, есть радикальный способ поправить дело, кому не лень. Часть торговых систем, торгуемых на Комоне, описаны отдельно. Как водится: чувством, с толком, с расстановкой… С историей их создания и всеми нюансами. Их можно просто купить, ссылка на магазин birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/  После оплата ссылка на скачивание приходит на почту, все автоматически. Дальше выставить свои настройки, чуть отличные от моих (на доходности это не скажется никак), и все, чужие деньги вам не мешают, проскальзывание у вас свое личное, минимальное. Плюс не надо платить комиссию Комона. У каждого будет своя арифметика, с какого порога выгоднее купить модель, чем ей автоследовать. Но если деньги не совсем маленькие, то скорее первое…

     Что чему соответствует в магазине и на Комоне? Например, модель «Трендовушка-Простушка» в магазине, поставленная на юань, это «Юань в Тренде» на Комоне. Вот эквити. 


Мои торговые системы (где их взять и что с ними делать)



     Если же инструмент фьюч на доллар, то на Комоне это «Старая простая Стратегия». Была примерно вот так: 

Мои торговые системы (где их взять и что с ними делать)



     Система «Трендовушка-Универсалка» давала на валютах примерно такую же эквити.

     Системе «Моментум» соответствует эквити «Ленивец-1» и «Ленивец-2», там скромнее, ибо это не трейдинг, а инвестиционный портфель, только сделанный чисто количественно, по формуле. Оговорюсь, что на Комоне виден чуть ухудшенный вариант, из-за ограниченного набора инструментов. На более личных счетах, где выбор посвободнее, эквити чуть получше. Кстати, это еще один довод скорее иметь алгоритм у себя, чем арендовать его: больше свободы в использовании.

     Какие-то подробности про системы рассказаны еще вот тут, это не основной мой канал, а специальное место на отшибе, специально для них  t.me/ASilaev_store   

     Если будут какие-то вопросы по делу — всегда пожалуйста. 


***
 

          эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

        
          блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff


          про торговые системы: https://t.me/ASilaev_store  

          магазин систем: birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/
 

 



★2
9 комментариев
Есть какая-нибудь система для Америки?
avatar
Dimg Иванов, там все сделано под Мосбиржу. Более-менее по задумке универсален только Моментум, но на Америке он заметно похуже. 
Вопрос с минимальным и оптимальным размером счета возможно был связан с тем, что, если счет слишком маленький, то не получится соблюдать ваши размеры позиций и распределение долей инструментов будет сильно отличаться от модельного/вашего счета (будет более грубым).
avatar
А я этот вопрос понимаю так, что минималка — это понятно, но сколько нужно положить с учётом комиссии сервиса, длительности просадок и все такое. Условно, минимум нужно 1 млн, но лучше положить 1.1, чтобы гарантировано не думать год о комиссии.
avatar
Redline, ну я стараюсь минималку указывать с учетом этого запаса. 

на бирже систем график обрезан по краям и не видна доходность. можно её хотя бы текстом прописать?
avatar
Попов Илья, какая именно система интересует? предполагается, что описание систем со статистикой по ним и т.д. лежат все-таки в другом месте, я же недаром указал специальный канал про это https://t.me/ASilaev_store , магазин сугубо для продажи. Если хотите, могу в личку отправить подробную презентацию по каждой.  
С одной стороны, получается, что конкуренция в стакане дает вполне ощутимые проскальзывания.

С другой, продаете системы для общего пользования.

Не противоречие ли?
avatar
Eth_algotrader, нет. Автоследование дает проскальзывание, потому что много ордеров идут в одну секунду. Мне сложно представить, чтобы все купившие системы сговорились и били по рынку хотя бы в одну минуту. Тем более что их предупреждают этого не делать. 

теги блога Александр Силаев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн