Блог им. rfynututkm

Пока в акциях плохо, в алго все хорошо


     Пока на рынке боль и мрак, на Комоне снизил комиссию по всем своим фондовым стратегиям автоследования. Не на период, пока боль и мрак, а вообще, навсегда. Так правильнее. Конкретно, по Ленивцу-2 (где голый моментум), Ленивцу-3 (моментум + фундаментал), Ленивцу-4 (фундаментал). Было 6% в год от СЧА, стало 3%. Проскальзывание там пренебрежимо мало, учитывая ленивость портфелей. Итого, по издержкам стало походить на ПИФ активного управления, что-то вроде «Арсагеры» или «Аленки».

     Вообще, все мои стратегии на Комоне делятся на две группы. Быстрые трендовушки на фьючах (обычно на доллар или на юань) и портфельные, на акциях. Первые очевидно доходнее, в среднем исторически по всему зоопарку там было где-то 40-50% годовых, у лучших получше, у худших похуже. 6% годовых за подключение к ним, полагаю, не шибко алчно. Также их плюс, очевидный в такие дни, как сейчас, сравните с фондой: эквити мало зависит от фазы рынка, ставки ЦБ, метаний нерезидентов, паники местных, и т.п. Пока инвесторы гадают на дно и молятся, здесь все спокойно работает.

     Но и портфельные модели, на акциях, вовсе не ужас-ужас, как может показаться по графикам (здесь их не привожу, но все они даны в первой же ссылке на Комон, если кому интересно). Ленивцу-3 не повезло, его история началась в начале этого, как теперь видим, медвежьего года. Ленивцу-4 не повезло просто адски, максимально, как может не повезти: стратегия была запущена в мае этого года, близ хаев рынка. Понятно, что год — не срок, статистика там не о чем. На Ленивце-2 уже получше, страта постарше, и на ней что-то видно. Например, несмотря на летнюю яму этого года, эквити на 1 сентября все еще выше хаев 2021 года! И доходность, если считать вдолгую, никак не меньше той же Арсагеры. В общем, это как бы добротный ПИФ. Во имя диверсификации — иметь такое можно и нужно. Но все же штука нервная, привязанная к капризам российского рынка, и ожидаемая доходность скромнее. Так что комиссию за следование стоило понизить, да. Можно было и раньше озаботится, но тут скорее моя леность, чем жадность.

     Что теперь имеем по фондовым моделям? Рынок упал на четверть, можно сказать, мистер рынок истерит и дает вам скидку редких размеров… Тактически — ну, наверное, еще упадет. Стратегически — это все скидка. Люди часто завидуют покупавшим весной 2020 и осенью 2022. Сейчас похоже на то самое. Страшно, но в 2020 и 2022 было не веселее. 

     Если же кому невыносимо видеть падающий график, можно медитировать на растущий. Ничто так не хеджирует инвестпортфель, как здоровый системный трейдинг. Можно, конечно, суетиться непосредственно на фондовом счете. Выходить в LQDT, облиги, а то и шортить, но все это не самые системные штуки, основная их проблема — мы не знаем, где дно и нет способов это знать. По мне, здоровый хедж портфеля акций — иметь часть капитала там, где с акциями ничего не связано. Например...

      Пока в акциях плохо, в алго все хорошо

        На картинке для поднятия настроения (себе самому в том числе!) график моей трейдинговой стратегии, одной из. Которой, как видим, плевать на инфляцию, ставку ЦБ, настроение хомяков, повадки барсуков и прочее, от чего страдают честные инвесторы.




***
 

          эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

  
          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov   

 
          блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

          профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

★2
13 комментариев
приятно  что хоть кто то на гребаной бирже  радуется своим  маааленьким победкам
avatar
Унесу к себе на сайт osaengine.ru/ ссылку на ваш телеграм.
avatar
Gambler, спасибо за внимание )
Мало стратегий на комоне Нужно ещё пару десятков. И тогда при любой конъюнктуре будет удачная, которая попадёт в очередной обзор как картинка для привлечения внимания
avatar
wrmngr, при желании вы можете посмотреть на все семь стратегий, имеющих отношению к трейдингу, и прикинуть среднее, там пусть не 70%, но где-то под 50% годовых. Конкретно, из семи по пяти сейчас все супер, и две в боковике в 23-24 гг. (но до этого и у них были сотни годовых).  
wrmngr, устали от трейдинга?
avatar
Видите изменения в работе стратегии после прекращения торгов долларом на спорте? Планируете переносить стратегии с si на юань?
avatar
Фёдор Г., у меня и так в основном юань сейчас. Но может и зря. Сишка торгуется примерно с тем же успехом. 
Я бы не высидел 2 года в просадке стратегии с 20го по 22 годы и вышел бы в 21м на 30% просадке :(. К вопросу о показателях ТС и как оценить, система уже сломалась, или все еще работает. А почему в Ахиллесе такой большой начальный лимит 450К, тогда как Юань и Простая — 100 и 200К, инструменты же одни и те же, чем они отличаются?
avatar
Dmitri Efremov, ну вот поэтому систем несколько, чтобы не было сильно больно в одной. У них обычно просадки не совпадают, в том же 2021 другие не страдали особо. А сайз разный, он зависит главным образом от числа вариантов внутри стратегии, оптимальных для диверсификации и плавности. Особенно при работе с клиентским капиталом все входы-выходы разбиваются на порции же.  
Dmitri Efremov, но кстати, спасибо за мысль, вот на Ахиллесе сейчас можно сайз понизить как раз
Александр Силаев, подключился :)
avatar

теги блога Александр Силаев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн