SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
FORTS - хотите сэкономить ГО? См. примеры расчета ГО
- 18 мая 2024, 11:30
- |
Полезная презентация для лучшего понимания, как биржа рассчитывает ГО по фьючерсным спрэдам и опционным стратегиям.
К сожалению, не получается скопировать самое важное.
Кто сможет, выложите в комментах хотя бы
стр. 9 и 17
www.moex.com/a4089
Если внимательно прочитать всю презентацию про «Единый пул обеспечения», то вы поймете разницу между нетто, полунетто и что такое кросс-маржинг.
Знание- сила!
И экономия денег, если вам это важно и нужно.
К сожалению, не получается скопировать самое важное.
Кто сможет, выложите в комментах хотя бы
стр. 9 и 17
www.moex.com/a4089
Если внимательно прочитать всю презентацию про «Единый пул обеспечения», то вы поймете разницу между нетто, полунетто и что такое кросс-маржинг.
Знание- сила!
И экономия денег, если вам это важно и нужно.
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
не надо взламывать — взломайте закрытый для копирования файл с сайта биржи!
PS — эти файлы лежат не только на моем компе )))
тогда выложите стр. 7 и 17
наоборот, нетто всегда у брокеров.
у клиентов полунетто.
допускаю, что нетто индивидуально есть все-таки у некоторых клиентов.
когда-то биржа отвечала, что это решается на уровне брокера, для чего и запускала этот проект «единый пул обеспечения».
по сути это единый брокерский счет/единая денежная позиция.
но, конечно, для брокеров это возможность экономить ГО в рамках общей позиции брокера на FORTS.
некоторые плюшки достались и клиентам в полунетто, но очень мало.
все работает уже давно!
новое это часто забытое старое.
искал включение ПО в полунетто.
пока не нашел.
брокеры переводят все вопросы на биржу — по расчету ГО и кросс-маржингу.
На своем счету разницы со старым пока не заметил, может туда подальше будет…
самое важное — стр. 16 и 17.
мне это помогло выбрать наиболее экономичные спрэды.
Я все повнимательнее посмотрел, это песня только о МО и фьючах, ПО там и близко нет. Так что с ПО скорей всего все по-старому будет.
в этом и абсурд!
ВФ есть, ПО есть, а кросс-маржинга по ним как бы и нет.
во всяком случае, никакого дополнения/обновления по теме «единый пул обеспечения» не обнаружил.
мне это нужно для построения комби-спрэдов.
напишу отдельный ей запрос.
никто уже и не помнит, что было в 2018 году.
и как соотносятся вечные фьючерсы, премиальные опционы и некоторые новые контракты в едином пуле по версии биржи, непонятно.
например, вечный фьюч в рублях, календарный фьюч в долларах и маржируемый опцион и премиальный опцион на золото.
вроде бы один БА или не один все-таки?
есть льготное ГО или нет в такой комбинации — брокер не в курсе.
потому что перед биржей брокеру выгодно и достаточно держать суммарное НЕТТО, а с клиентов брать полу-НЕТТО по ГО.
в переводе на русский это означает, что «лишнее» клиентское ГО брокер использует для РЕПО, маржинального кредитования и собственных операций.
то есть он просто крутит клиентские деньги в свою пользу.
алчность сильнее клиентоориентированности в данном случае.