Чем этот месяц запомнился? Всё начиналось 30 апреля, когда с утра был очередной перехай эквити, но уже с обеда всё быстренько развернулось и лонги превратились в шорты. Тем тот месяц и закончился. Потом были майские праздники. И начался май:




















Если коротко, то при моей трендовой торговле на полудневном и дневном ТФ ришкой и сишкой (MX я выкинул из торговли) в этом месяце  было три прибыльных дня: 18, 19  и 20 мая. Все остальные дни меня пилило, по чуть-чуть, но пилило и при огромном плече отпилило 12% в сумме. С точки зрения ЛК брокера это выглядит так:


( Читать дальше )

В околоалготрейдинговых разговорах периодически всплывает одна и та же тема: какого типа системы торговать, чтобы стабильно быть в плюсе?
Про наш рынок на доступном для частного лица ТФ всё ясно. Рынок от полцпроцента или от получаса и выше трендов по сей день.
Но у трендовых систем есть неприятное свойство: как правило, прибыльные сделки идут реже убыточных и потому просадки могут затягиваться и вытрёпывать нервы.

Что периодически предлагается в дискуссиях как панацея? А то, что надо разбавлять трендовухи паттерновыми системами.
Когда такое говорится, не имеются в виду контртрендовые системы, а паттерновые как третий класс систем.

Попробуем разобраться, что же такое паттерновые системы. Тут всё просто. Это некие сложные комбинации (конфигураций) из множества приращений цены в прошлом или из самих свечей. Разобрались.

Интереснее другое. Возможны ли паттерновые системы как третий класс, т.е. паттерн это и не трендовая система и не контртрендовая? Любопытно.

( Читать дальше )

А. Г. интересную идеальную штуку описывает у себя в видео.

Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d].

Пояснения:
Расчеты делаются по минуткам opn, high, low, close.
m — текущая минута, которая только началась.
OPEN, HIGH, LOW это дневные значения. 
d — текущий день.
HIGH* и LOW* это максимум и минимум текущего дня с открытия и по завершившуюся минуту m-1.

Далее будут эквити без учета издержек.

Si (8% годовых при срсделке 0,01%):






























RI (22% годовых при срсделке 0,05%):


( Читать дальше )

Май совсем не балует трендами в РИ и Си на полудневном или дневном ТФ.
Поэтому приходится придумывать что-нибудь полезное.
Этот пост о том, как ничего полезного придумать не получилось.

Возьмем доходности одной лонговой системы на РИ. АКФ этих доходностей как бы намекает, что ловить тут,
скорее всего, нечего:




















































Но мы попробуем. Благо это нетрудно. Проблема в том, что бывают просадки.
Они возникают двояко. Как единичные большие убыточные сделки. Это происходит при высокой рыночной волатильности.
С этим можно бороться снижением сайза, хотя в долгосроке эффективность этого больше психологическая, нежели финансовая.
Более противен второй путь получения просадки накапливанием малых, но затяжных в одной серии небольших убыточных сделок.

( Читать дальше )

То ли кризис закончился, то ли он еще не начинался...

Возьмём наш рынок и будем считать. Исходные данные это дневные close-to-close индекса RTSI.

Для каждого дня считаем относительное приращение H[t]=(C[t]-C[t-1])/C[t-1] и волатильность V[t]=|C[t]-C[t-1]|/C[t-1].
Группируем эти чиселки поквартально и считаем средние квартальную волатильность, квартальную корреляцию и квартальную ковариацию:







































Ну и что мы видим? С волатильностью в этом году всё в порядке. Она не запредельная, но высокая в первом и втором квартале,
но с трендовостью не густо. Оба квартала с минусовой корреляцией, а текущий неполный квартал по ковариации вообще истминимум показывает.

Решил возобновить подведение месячных итогов для повышения самодисциплины и дальнейшего развития.

Завершившийся апрель получился психологически трудным месяцем. Основной убыток после взрывных февраля и марта был получен в первые два дня месяца (1 и 2 апреля). После этого весь дальнейший месяц выглядел как постепенное зарабатывание денег, которые по итогу месяца лишь закрыли убыток этих первых дней. Еще вчера утром 30 апреля был перехай эквити, но рынок резко развернулся и месяц был закрыт в символический минус один процент.

Подневная эквити:




















Тем не менее, апрель был интересным месяцем:


( Читать дальше )

Берём РИ.
Смотрим на high-low за сегодня, вчера и позавчера.

Проверяем гипотезу о чередовании волатильности и её контртрендовости.

Если позавчера было больше, чем вчера, то сегодня должно быть также больше чем вчера.
Если угадали, то получили +1. Если не угадали, то -1. В итоге получаем в среднем +0,28.
Работает.

Если позавчера было меньше, чем вчера, то сегодня должно быть также меньше, чем вчера.
По такой же схеме баллы +1 и -1. В итоге +0,38 в среднем.
Опять работает.

Перейдем к процентам. Что будет в относительных величинах, если делать ставку на изменение дневного диапазона цены
по отношению к средней сегодняшней цене.

Для первого случая получаем среднюю «сделку» в +0,54%. Это что-то типа купленного стрэддла.
Для второго случая получаем среднюю «сделку» в +0,61%. Это что-то типа проданного стрэддла.

Заглянув в стаканы опционов, понимаем, что издержки могут измеряться процентами, поэтому грааля тут нет,
но, как факт, любопытно.

Возможной стратегией, реализующей эти случаи была бы покупка/продажа стрэддла, например, в 18:30, удержание в один день и скидывание на следующий день в такие же 18:30.

Про опыт пишут часто, что хорошо, но опыт дело наживное, когда ум есть.
Когда ума нет, как быть?

Вот о том, что такое ум, немного порассуждаем.

У меня получается, что ум это парадоксальная штука, а потому непонятно как этого ума нажить.

Во-первых, ум это гибкость. Человек глупый или тупой он упертый в плохом смысле слова.
Во что уперся, в то и долбится по привычке. Ум ищет варианты, пробует разное,
помогает подстраиваться и перестраиваться. В трейдинге отсутствие ума это постоянно что-то шортить или постоянно что-то покупать.
Поэтому трейдинг (то купил, то продал) это проявление гибкости, т.е. ума.

Во-вторых, ум это последовательность. Если из некой посылки A следует B и не следует C, то при наступлении A
надо ожидать именно B, делать B или делать ставку на B. Если торгуешь по тренду, то, сколько бы ни пилило, продолжаешь
торговать по тренду.

И вот тут вскрывается парадоксальность. Потому что первое и второе, как минимум, немного взаимоисключают друг друга.

( Читать дальше )

Самый простой способ, которым я пользовался долгое время.
Нужно установить две программы: Tor browser и curl.
Первая, чтобы блокировки телеграма обходить. Вторая, чтобы сетевую команду исполнять.

Разумеется, телеграм-бот уже должен быть создан, вы должны знать его идентификатор, а также айди своего телеграм-аккаунта,
чтобы подписаться на бота и видеть сообщения от бота.

В луа после этого всё предельно просто:

str='C:\\curl-7.63.0-win64-mingw\\bin\\curl.exe --socks5 127.0.0.1:9150 '
	str=str..'"https://api.telegram.org/botидентификаторвашегобота/sendMessage?chat_id=айдивашегоаккаунта&text='

str=str..переменная1..": "..переменная2
str=str..'"'
os.execute(str)

Приведенный код будет слать в телеграм значения двух переменных, разделенных двоеточием.
Всё просто, но есть два нюанса:
1. Каждая отправка сообщения сопровождается вызовом окна командной строки, которая всплывает поверх всех окон на одну-две секунды. Поэтому слать такие сообщения на машине, с которой вы работаете, чаще одного раза в минуту, не стоит.
2. Я таким способом пользовался больше года и считал, что он и легкий и надежный, но оказалось, что он легкий, но ненадежный. Один раз у меня случилась такая штука. Всплыло черное окошко командной строки, сообщение в телегу не ушло, окошко продолжило висеть. Видимо, какой-то сетевой сбой. И, как оказалось, квик-поток, вызвавший эту командную строку через os.execute, тоже завис и квик перестал коннектиться почему-то, потерял данные и тд. После того, как я это окошко закрыл крестиком, квик продолжил работу. Грубо говоря, из десятков тысяч запусков за год применения такого способа 1 вот такой глюк. Редко, но неприятно.

А какие вы знаете простые, легкие и надежные способы информирования без необходимости много кодить?

Или нет?

Возьмём одну торговую систему только лонг на РИ:





























Видно, что эквити буксует там, где с волатильностью было не ахти, а самые глубокие просадки случаются на пиках волатильности типа 2008 года.

В такой эквити напрягает два момента. Это хоть и редкие, но глубокие дродауны и есть плато, когда волатильность на рынке была низенькая и рынок не рос. Поскольку это лонговая система, то на растущем рынке при низкой волатильности она чего-то да заработать может.

Ну и проверим, что будет, если торговать с учетом волатильности. Т.е. при высокой волатильности сайз пониже. При низкой — повыше.
Как делается нормировка? Имеем доходности сделок, для каждой сделки считаем какой была волатильность на рынке к моменту закрытия этой сделки. Итого на выходе получаем два ряда значений: r и vol. Вводим веса w, которые в исходном варианте без учета волатильности были все равны 1: w[i]=1 для всех i, где i  — порядковый номер сделки.

( Читать дальше )