ПАССИВНЫЕ инвестиции в 2024 году

    • 04 января 2025, 10:34
    • |
    • Stanis
  • Еще


Мы сопоставляли доходности вложений в российских рублях, в том числе пересчитывая по соответствующим курсам депозитные вклады в иностранной валюте. Срок инвестирования — год: с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года. Доходности оценивались усредненно.

Распределение доходности инвестиций вышло следующим:

 

 ПАССИВНЫЕ инвестиции в 2024 году

 

Самым выгодным в масштабах года вложением со значительным отрывом стал биткоин. Эта криптовалюта с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года принесла инвестору доходность 146,35% в рублях. За это время курс биткоина вырос с ₽4 000 027 до ₽9 854 180 в рублевом эквиваленте.

Драгоценные металлы — золото и серебро — стали вторым и третьим по доходности инструментами соответственно. Учетные цены на золото, установленные ЦБ, выросли за год с ₽6035,07 до ₽8392,87 за 1 грамм, а серебро в учетных ценах подорожало за это время с ₽71,49 до ₽95,06. Номинально удорожание золота принесло инвестору 39,07% годовой доходности, а серебра — 32,97%.



( Читать дальше )

Что год грядущий нам готовит...

    • 29 декабря 2024, 11:37
    • |
    • Stanis
  • Еще
 «В конце года есть общий ритуал подведения его итогов, что, наверное, не очень правильно, так как искусственно создается впечатление дискретности жизни и наличия неких черт, отделяющих один временной период от другого. Хотя разница между 1 января и 31 декабря точно такая же, как между 1 декабря и 30 ноября.

Но миром правят символы, поэтому и желание провести черту и начать жить если не с чистого листа, то хотя бы очистить кэш.

В России 2024 год продолжил то, что было в 2023 и ранее — в силу полного исчерпания модели развития страны и столь же полного отсутствие проекта и образа будущего власть, скорее, на инстинктах проводила политику полного исключения народа из политики и запрета на проявление любой общественной активности.
Причина вполне очевидна: если у тебя нет понимания будущего, ты обязан выжигать любые версии будущего любых других субъектов просто для того, чтобы сохранить власть. В противном случае придет тот, кто предложит альтернативу нынешней мертвечине.

В этом смысле убийства Пригожина и Навального, выдавливание и посадки любых активных людей — у всего этого есть одна-единственная причина: власть пытается контролировать общественное пространство через его стерилизацию и полное истребление любых не входящих в систему субъектов.

( Читать дальше )

LEAPS - cпрэды в линейном и НЕлинейном измерении

    • 28 декабря 2024, 12:35
    • |
    • Stanis
  • Еще
При высокой IV горизонтальные и диагональные календари в опционах особенно эффективны из-за НЕлинейности.
Но и про обычные линейные фьючерсные спрэды в виде вечных и календарных фьючерсов не стоит забывать.

Благо текущий спрэд в 10000....12000 рублей на год при расчете на ГО весьма привлекательный.
А сочетание обоих спрэдов дает вообще отличный финрез.

Конвертировать рыночные страхи и ожидания в положительную вариационку означает применять стандартные стратегии в рамках FORTS.
Кэрри-трейд в этом благородном занятии всегда наш вечный и проверенный временем союзник.

А простейшие графики показывают потенциал дохода и оптимальные точки входа.

Итак, в последние дни уходящего года занимаем выгодные рубежи на плацдарме для активных операций в 2025 г.
Удачи в новом году!


https://smart-lab.ru/q/futures/ 


+ВФ/-Si-12.25 как стандартный календарный спрэд
LEAPS - cпрэды в линейном и НЕлинейном измерении

ГАЗПРОМ - моделирование, симуляция и коллатеральность

    • 27 декабря 2024, 11:37
    • |
    • Stanis
  • Еще
Дисклеймер: для любителей и ценителей опционов (маржируемых и премиальных) как универсальных инструментов для построения синтетических конструкций

На линейном рынке БА в виде спота торгуются большинством трейдеров и инвесторов.
Меньшинство торгует фьючерсами на БА, используя эффект условно бесплатного плеча.
И лишь немногочисленная категория опционщиков на НЕлинейном рынке строит простые и сложные комбинации, моделируя и симулируя спот и фьючерсы.

С появлением ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов на спотовые активы появилась возможность сочетать в коллатеральных конструкциях торгуемые  БА  и синтетику.

Введение вечных фьючерсов на АКЦИИ еще больше расширило спектр торговых стратегий.

А это означает снижение рисков, издержек на ГО и более рациональное использование кэша.

Можно, например, купить 100 акций ГАЗПРОМА.
А можно купить 1 вечный  или календарный фьючерс.
А можно купить 1 колл в деньгах ( с дельтой 0,75...0,90) или 2 колла на ЦС.

И все это можно рассматривать как эквивалентную позицию.

( Читать дальше )

Снеговичок растает до весны...

    • 24 декабря 2024, 12:57
    • |
    • Stanis
  • Еще
Календари на зимние месяцы по Si пока имеет смысл строить.
И по ценам, и по IV, и по тэте.
Аргумент один — к весне по-любому риски ключевой ставки либо реализуются, либо  снизятся.
Ожидания  курса выше С120000… С123000 на март рынок не закладывает.
И на этом можно в первом квартале будущего года вполне успешно сыграть.
График мотивирует.
Остальное — дело техники.

Снеговичок растает до весны...

Веселые картинки к деньгам, или покрытый ЛИПС на Si

    • 21 декабря 2024, 11:01
    • |
    • Stanis
  • Еще
В обычном Квике вполне достаточно функционала для построения опционных комбинаций на любую заданную тему.
Легкий паззл из 3 картинок это практически  универсальный паспорт стандартной стратегии на любую глубину — от недельки до 12+ месяцев.
Для наглядности выбран самый далекий  С132000 на март 2026 года.
В пику скептикам, которым вечно не хватает ликвидности.
Выставляем лимитные заявки по своим ценам до исполнения и спокойно строим доходную конструкцию со своим горизонтом или БА.

IV от 15 до 26%
Веселые картинки к деньгам, или  покрытый ЛИПС на Si



( Читать дальше )

Если б я был султан, я б имел трех жен..."

    • 20 декабря 2024, 10:00
    • |
    • Stanis
  • Еще

Без купюр — из новостной ленты

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил мусульманам в России заключать  до четырех религиозных браков,  сообщил  муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Всё, как мы предупреждали. После того, как у нас узаконили исламский банкинг (банковские услуги по законам шариата) и ведение бизнеса по тем же религиозным законам, было понятно, что это только начало. Теперь мусульманам разрешили многоженство. 
Тем самым продемонстрировав всем нам свою исключительность и верховенство в светской стране (в соответствии с Конституцией РФ) религиозных законов над российским законодательством.

Фактически в результате такого решения религиозной организации в лице ДУМ искусственно ставится различие/проводится разграничение между мусульманами и всеми остальными (неверными), которым разрешается жить в России не по обязательным для всех законам РФ (по Гражданскому кодексу), а по законам шариата. Я так понимаю, что, согласно логике, следующий шаг — отказ/непризнание российской судебной системы и введение шариатских судов.

( Читать дальше )

Любителям LEAPS на Si - cезон на 2026 год открыт!

    • 18 декабря 2024, 11:41
    • |
    • Stanis
  • Еще
Приближается конец года.
Но в опционный перископ уже виден и 2026 год.
Март С132000 для начала.

Никто не знает, что будет с курсом доллара завтра или через год.
Но захеджировать свои позиции или сбережения можно уже сегодня.
Или просто зарабатывать на разнице цен, страйков или прогнозов.
Кому какая тактика ближе.

Даже как бенчмарк, С132000… С133000 тоже полезный уровень.

Всем удачи в новом году!

Любителям LEAPS на  Si -  cезон на 2026 год открыт!

Валютный калейдоскоп, или выигрышные комбинации на Si

    • 14 декабря 2024, 12:46
    • |
    • Stanis
  • Еще
На основе аксиомы о схождении вечного фьючерса (ВФ) доллар-рубль c календарными фьючерсами (КФ) к дате экспирации построить спрэды на
3, 6, 9 и 12 месяцев это дело техники.

Если вдруг  фандинг будет не в нашу сторону, хотя  его графики показывают относительную нейтральность, то по мере  его накопления, например, до 1000, он легко гасится  продажей  одиночных дорогих «заоблачных» опционов или еще более дальних фьючерсов.

На сегодня С115000… С120000 есть на каждый квартал.
В любом случае при  разнице цен в 3000....10000 в спрэдах такая стратегия  проста, эффективна и безрискова.

НЕлинейщики  могут кратко «отзеркалить»  данную аксиому с еще большей доходностью.
Но придется учитывать малоликвидность, скачки ГО и насколько брокер лоялен к опционщикам.

Потенциал и рентабельность спрэдов с учетом ГО наглядно оцениваются в опционном калькуляторе, например, на сайте биржи.
Всем удачи!


Валютный калейдоскоп, или выигрышные комбинации на Si

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн