На 11 июня общая позиция частных спекулянтов  против рубля была близка к 95 млрд рублей. За неделю курс рубля вырос примерно на 8-11%, это привело к потерям спекулянтов на 8,7 млрд рублей.

Ссылка на пост

Ситуация с ликвидностью сегодня ухудшилась. ВТБ через однодневные облигации  привлек лишь 47 млрд рублей.

Индекс накопленной ликвидности InvestFinik вчера опустился на 22 млрд рублей, а Индекс финансового стресса и риска InvestFinik поднялся к уровням января 2023 г.

Таким образом, можно констатировать, что ликвидности в системе сейчас не хватает.


Ссылка на пост

Уже почти неделя прошла после того как Соединенные Штаты ввели санкции против Московской биржи, ограничив ее в торговле долларов. После этого торги долларами, евро и другими валютами, привязанными к доллару, были остановлены на Мосбирже.

После санкций объемы торгов на внебиржевом рынке  резко выросли — до 189 млрд рублей, однако вчера они упали до 90 млрд, что ниже досанкционных уровней.

Есть вероятность, что встал импорт в страну, поэтому спрос на доллары не велик.

Ссылка на пост

БКС — первая компания, которая массово пересмотрела свои прогнозы по рынку акций России  и сделала она это в сторону понижения. Своего рода первый звоночек.
Так цели БКС по Сбербанку опустились до 390 рублей за акцию, по Лукойлу  — до 9 200, по Роснефти  — 800, по ГМК Норникель  — 170, по Аэрофлоту  — 43.

Однако инвесторы уже начали проводить переоценку акций из-за растущего рубля и высоких процентных ставок.

Ссылка на пост

Спекулянты в виде хедж-фондов продолжают делать ставку на рост меди. По состоянию на 11 июня, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, их чистая длинная позиция на Commodity Exchange составляла 54,6 тыс. контрактов. Исторический максимум по данному контракту был установлен 21 мая, тогда «лонг» был равен 75,3 тыс. контрактов.


Ссылка на пост

В последние дни фиксируются высокий интерес к серебру. С 7 июня в соответствующие фонды внесли более 350 млн долларов. В золоте такой тенденции нет.


Однако есть риск повышенной волатильности из-за низкой глубины книги заявок , которая на рынках уже несколько месяцев. На это стоит обратить внимание при инвестировании в драгметаллы.

Ссылка на пост

К маю доля денежных средств физлиц на брокерских счетах снизилась до 1,9%, что является абсолютным минимумом. В то же самое время доля акций выросла, а облигаций упала.

Таким образом, частные инвесторы «по уши» в бумагах.

Ссылка на пост

Как уже говорил, на рынке появились положительные признаки:

1. Улучшилась ситуация с ликвидностью .

2. На вторник спреды между межбанком и ключевой ставкой составили  -0,4 п.п. Подтверждение того, что с ликвидностью стало лучше. Однако надо дождаться данных за 13 июня, может на фоне санкций, что-то изменилось.

3. Сбербанк стабильно выше 315 рублей.

4. Технически мы сегодня неплохо закрыли день — хорошая свеча. Также на рынке сейчас сильная перепроданность. Если завтра будет рост и мы закроем день зеленой свечой, это будет хорошим индикатором на завершение коррекции.

Ссылка на пост