Прочитал необычную точку зрения, что график цены — это запаздывающий индикатор.

Какие есть доводы «за» и «против» этой точки зения?

Рассмотрим теоретическую ситуацию: один из клиентских счетов начинает очень быстро и устойчиво расти за счёт торговых операций.

Например, на 100% каждый месяц на протяжении 1 года.

Вопросы:

1. Как быстро заметит это брокер?

2. Будет ли держать под постоянным наблюдением после того, как заметит?

3. Будет ли блокировать счёт по подозрению в инсайдерской торговле, манипулировании или переливах?

4. Потребует ли раскрыть торговую систему, «чтобы доказать, что всё законно»?

5. Попробует ли вычислить её самостоятельно, чтобы украсть?

Попробовал систематизировать причины, по которым портфель стратегий, загружаемый деньгами в равных долях, долгосрочно на порядок эффективнее, чем одна стратегия. Даже если портфель стратегий в среднем имеет доходность ниже, чем самая лучшая из используемых стратегий.

1. Разные фазы рынка.

На разных фазах рынка лучше работают разные стратегии.

2. Разный риск.

Более рискованные зарабатывают больше денег, менее рискованные выступают опорой, тылом.

3. Разные «чёрные лебеди».

В случае реализации «чёрного лебедя» одного типа будет уничтожена только часть портфеля, а остальные сохранятся.

Наверное, есть ещё какие-то причины, но пока вижу только перечисленные.

Зачем двум основным банкам-маркетмейкерам Московской биржи — Сбербанку и ВТБ — понадобилось рисовать вторую вершину на индексе МБ?

Предполагаю, что это понадобилось для того, чтобы убедить российских и иностранных инвесторов в том, что начинается новая волна роста, на 2 800, как минимум.

Об инвесторов, которые поведутся на этот обманный манёвр, Сбербанк и ВТБ закроют свои позиции в акциях — и планомерно потащат рынок далеко вниз, где снова смогут собрать большие позиции по выгодным ценам.

Ну а те инвесторы, у которых хватит квалификации не стать тем последним покупателем, который заплатит за весь цикл роста 2014-2019 гг., уже в обозримом будущем получат возможность зайти по гораздо более низким ценам — в начале нового биржевого цикла.

Обратил внимание, что у очень многих трейдеров есть опыт, иногда очень большой, в азартных играх (карточных, рулетке и т. д.).

Это вам помогает в трейдинге или, наоборот, мешает?

Также был бы интересен взгляд со стороны, от тех, кто сам не имеет такого опыта, но наблюдает со стороны за торговлей тех, кто имеет.

По какой формуле можно рассчитать движение рынка, при котором наступает маржин-колл, в зависимости от используемого «плеча»?

Например:

Плечо Х + Y% движения инструмента = маржин колл (для шорта).

Плечо Х — Y% движения инструмента = маржин-колл (для лонга)

Зная формулу, сможем заполнить таблицу ниже и использовать её в торговле.

1-й столбец — плечо.

2-й столбец — движение инструмента.

Условие: портфель состоит из 1 инструмента.

2 -  Х%

3 -  Y%

4 — ...%

...

10 — Z%

Думаю, это знание многим было бы интересно и полезно. 

Выскажу предположение, как можно вычислить «сливалу» всего по одному косвенному признаку.

Если человек любит заносить других в «чёрный список» — он почти наверняка «сливала».

Для того, чтобы понять это, достаточно задуматься: что заставляет человека активно заносить других в «чёрный список»?

Те, кто активно пользуется правом заносить в «чёрный список», обладают определённым психотипом, которому свойственны следующие черты:

1. Отсутствие самокритики и самоанализа.

2. Неприятие всего нового.

3. Слабость и нестабильность нервной системы.

4. Страх.

5. Самомнение.

6. Психотип страуса (спрятал голову в песок — и проблема исчезла, её ведь не видно). 

И теперь задумаемся: какие могут быть торговые результаты у человека с такими чертами характера и мышления?

Только нулевые или отрицательные.

Возьмём 2 распространённых утверждения:

1. Рынок меняется.

2. Историческое тестирование алгоритмов возможно.

Не противоречат ли эти утверждения друг другу? Если нет, то почему?

Свою позицию тоже могу озвучить: считаю, что рынок, в целом, не меняется. Поэтому и возможно историческое тестирование торговых систем. А методы тестирования подбираются в зависимости от природы конкретных тестируемых закономерностей.