Блог им. Foudroyant

Что делает брокер, если обнаруживает сверхбыстрый рост счёта клиента?

Рассмотрим теоретическую ситуацию: один из клиентских счетов начинает очень быстро и устойчиво расти за счёт торговых операций.

Например, на 100% каждый месяц на протяжении 1 года.

Вопросы:

1. Как быстро заметит это брокер?

2. Будет ли держать под постоянным наблюдением после того, как заметит?

3. Будет ли блокировать счёт по подозрению в инсайдерской торговле, манипулировании или переливах?

4. Потребует ли раскрыть торговую систему, «чтобы доказать, что всё законно»?

5. Попробует ли вычислить её самостоятельно, чтобы украсть?

★3
думаю вычислят и украдут )
avatar

Marakesh

нах ты ему не нужен, тем более 1 год всего лишь 
avatar

Igr

Igr, это не про меня. Чисто теоретическую ситуацию рассматриваю.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, думал грааль нашел)
Foudroyant, по сложному проценту удваивать счет каждый месяц? т.е. разгон со $100 до $409600 за год??
не, не заметят :D
avatar

Ave

хватит мечтать 
avatar

Pringles

Pringles, теоретически такие аномалии возможны. Просто это явление той же частоты возникновения, как, например, предприниматели, заработавшие 1 млрд долларов в реальном секторе. 
avatar

Foudroyant

Что делает брокер, если обнаруживает сверхбыстрый рост счёта клиента?
Брокер устраивает клиенту тёмную 25 декабря 
Автандил Чавчавадзе, и переливает всю прибыль на себя или дружественную компанию через стопы или МК. Вариант.
avatar

Foudroyant

от определенной стартовой суммы там «пасут», наивно было бы предполагать, что не контролируют поступательные прибыли,…
avatar

gelo zaycev

gelo zaycev, а какой практический смысл для брокера «пасти» такие счета?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, также и в  банках, бухгалтера смотрят по своим балансам  (кто у них крупные клиенты и в какой валюте держат деньги на своих( то есть ваши счета)    счетах)  и также  ЦБ РФ просматривает свои корреспондентские счета банков…
avatar

gelo zaycev

gelo zaycev, так а зачем?
avatar

Foudroyant

Ответ на вопрос в заглавии блога. 

В подобной ситуации избушка, в которой открыт ваш депозит, начинает играть против вас и ваших позиций на фондовом рынке. В чем я убедился, лично.
avatar

Марэк

Марэк, а какими способами например?
avatar

Foudroyant

Каждый твой заход будет наблюдать риск-менеджер, потом совместно с опг москазино тебя в одном из сделок и будут возить до маржинколла. Особо прибыльных поймают как 25 декабря на нефти и нарисуют несуществующие котировки.

Отсюда вывод — биржа не место для заработка, это лохотрон по отьему денег
avatar

Михайленко

Михайленко, Москазино — это пять!)))
Маркиз Лафайет, есть ещё прекрасное выражение Гос-Вегас.
avatar

Foudroyant

если кинуть лимон и потом делать по 100% в мес… то к концу года на счете будет 2 милиарда… явно заметят
но вам это не грозит )
avatar

astray

astray, а кому грозит?
avatar

Foudroyant

 там где маркет-мейкер (выставив свои деньги в позиции) то наверное в момент истины(уход так скажем в ноль), он подставит под«плаху» вашу голову, чтобы сохранить свою, или вы думаете он пожертвует своей?
avatar

gelo zaycev

От вводных зависит. Если человек тупо сидит в тренде на все плечи и/или умело переворачивается, то что там замечать и спрашивать?
avatar

Geist

Geist, а если он закрывает свои прибыльные позиции об своего брокера как маркетмейкера, то тогда как? Конфликт интересов получается.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, в чем конфликт? Он же закрывает позиции по рыночной цене в стакане. 
avatar

Geist

Geist, так открывает Вашу сделку об себя и закрывает об себя. Если у Вас прибыль — значит у брокера-маркетмейкера убыток. Прямой конфликт интересов.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, ну, на форекс-кухнях может так и есть, но не в ликвидных биржевых инструментах ;)
avatar

Geist

Geist, надо бы разузнать, сколько % сделок в инструменте делают брокеры-ММ, а сколько свободные участники.

Напишу про это как-нибудь.

Есть информация, что в акциях вроде «Норникеля» или «Сургутнефтегаза» до 80% биржевых сделок проходят через ММ.

avatar

Foudroyant

ммм… смотря какой брокер
avatar

reinvestor

reinvestor, могли бы раскрыть мысль?
avatar

Foudroyant

вам больше нужно беспокоится об серых вводах, выводах денег на счет. а не внутри счета.
avatar

elber

А что, есть вариант?
avatar

Jame Bonds

Jame Bonds, теоретически — да, практически — хз.
avatar

Foudroyant

покажите хоть одного брока которого удалось наи… ть…
avatar

vvs1941

 «Форекс-брокер» заметит и будет предпринимать меры.
Нормальный биржевой брокер мешать не будет.
Брокер не будет проверять способ заработка этих средств, это функция биржи и центробанка, они будут и они имеют возможность видеть все движения по счету.
Центробанк и биржа могут попросить такую информацию, брокер только переадесовать их запросы. Даже если брокер проявит  инициативу - вы не обязаны ему что-то доказывать.
Какие-нибудь «наивные» сотрудники брокера, биржи или цб могут заняться разбором системы в частном порядке. Организации — абсолютно точно не будут красть торговую систему, сегодня +100%, завтра -100, это их не интересует.
avatar

Jame Bonds

Jame Bonds, в России брокера пока не заморачиваются инсайдерской деятельностью клиентов. А в США — вполне могут, т.к. издержки (см. Exante) от наезда SEC слишком высоки и влияют на общую репутацию.

avatar

Ромирес

вас уже по айпи вычислили- можете даже не заводить деньги)
avatar

Бланш

Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой
avatar

Андрей Куликов

Если речь о нормальном брокере, не «кухне», то все зависит от прибыли в рублях, а не в %%. Клиент, зарабатывающий стабильно по 2 и более млн. руб. в месяц попадет под внимание брокера и если это будет 100% в месяц, то  будет предложение о сотрудничестве. Но я, правда, о таких клиентах не слышал. А 100% со 100 тыс. руб. никого не заинтересует и никто отслеживать специально не будет.
avatar

А. Г.

А. Г., и какого рода сотрудничество это может быть? Думаю, брокер просто захочет выманить у успешного трейдера его систему
Автандил Чавчавадзе, возможно, система у успешного трейдера основана на глубоком инсайде))
Маркиз Лафайет, тогда тем более- чтоб поделился инсайдом)
Автандил Чавчавадзе, просто предложат зарегить счет на комоне, с возможностью подключения автоследования.
avatar

Reznor

Автандил Чавчавадзе, разного рода  может быть сотрудничество. Например, предложить выставить стратегию на комон и включить ее в список для продаж, подключить клиентов на ДУ брокера и т. д. и т. п.
avatar

А. Г.

А. Г., ну и если клиент откажется от всех предложений, тогда что?)
avatar

IgorAnd

IgorAnd, лукавый вопрос... 
avatar

Foudroyant

IgorAnd, 
А. Г., ну и если клиент откажется от всех предложений, тогда что?)

Думаю Александру как солидному человеку неудобно отвечать, а я предположу, что как то так:  www.youtube.com/watch?v=sa0hiADE5Aw
avatar

AlexGood

AlexGood, я-бы отказался...)
avatar

IgorAnd

А. Г., а как брокер может это увидеть? Какие-то автоматические фильтры? Или клиентские менеджеры выполняют функции наблюдения?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, ну вообще-то вся бэфофисная информация автоматизирована и сделать такое автоотслеживание несложно. Другое дело, что небольшие заработки в абсолюте брокера не заинтересуют на 99,9%. Ну так можно поставить в программу отслеживания в условие неравенство.
avatar

А. Г.

Foudroyant, нет, менеджерам это на фиг не надо. Они отслеживают только комиссию, уплаченную клиентом, так как от этого зависит оценка их работы.
avatar

А. Г.

А. Г., а Буллу или Безымянному трейдеру поступали какие-то предложения от брокеров?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, нет, да там и не было +100% в месяц на протяжении пары лет. Кроме того, вторая история с высокими процентами — это и не слишком активная торговля (лонг с плечом) и до кризиса 2008-го.
avatar

А. Г.

Возможности у брокера и прикормленных маркетмэйкеров широкие.
Поэтому, если захотят по какой-либо причине контролировать, то легко могут и будут это делать. 
avatar

_sg_

Автор статьи зработал в прошлом месяце 100% и думает, что так будет всегда
avatar

Vovilnik

Vovilnik, я не про себя пишу. Просто хочется понимать, что будет, если…
avatar

Foudroyant

Foudroyant, да ничего не будет, потому что делать 100% в месяц в течение года можно только на устойчивом быстром тренде. А когда он есть, спрашивать там не о чем, как я уже написал выше и так всё понятно. 

Купил сбербанк с плечами в 2016-м, в 2018-м у тебя 2 тыщи процентов на понятном движении. Купи нетфликс 5-6 лет назад с плечами и у тебя  20 тыщ процентов ;)
avatar

Geist

djdf, над ним стоит задуматься.
avatar

Foudroyant

Фронтраннинг обеспечен таким клиентам)))) 

avatar

GAURANGA

GAURANGA, мало того,  товарищи, при желании можно глянуть что вы делаете в платформе у себя дома))) сервек квика то у брокера весит))) поэтому часть алгоритма или выводят в свой софт или же часть алго держится в голове. но нам с 6 значимым доходом о безопасности не стоит боятся)))
avatar

GAURANGA

GAURANGA, знающие люди уже мне как-то рассказывали про необходимость таких мер защиты алгоритмов. Теперь от Вас ещё одно подтверждение.
avatar

Foudroyant

GAURANGA, Вот тут, я думаю, Вы перемудрили. Программный код вашего алгоритма, будь то QPILE или QLua, брокер не может увидеть, даже не смотря на наличие сервака. Другое дело, что Вы при решении очередной технической проблемы можете сами случайно отправить своего робота им (обычно в архиве с квиком).
avatar

Prophetic

Prophetic, Вы не до оцениваете разработчиков квика))) все ваши настройки окон могут сканить и не только… вопрос только будет стоять зачем))) чисто теоретически это возможно))
avatar

GAURANGA

GAURANGA, Паранойя хороша в меру. Не стоит выдумывать лишнего. Просто примите как данность, что при прочих равных ни брокер ни разработчики квика не видят ваших скриптов. Разрабам это нафиг не нужно (даже может быть опасным), а брокеру в 1000 раз проще фронтранинг организовать в отношении конкретного клиента, вместо попыток заполучить робота с чужого компьютера.
avatar

Prophetic

Prophetic, да согласен что нафиг не нужно. Но технически возможно Алгоритмы которые двигают рынок, не имеют посредников брокеров. Они на прямую подключены к бирже и не спроста.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, Все относительно. «Двинуть рынок» можно и относительно небольшими деньгами, все зависит от обстоятельств. Другое дело — на сколько сильным будет это движение и какое развитие оно получит в дальнейшем.
Что же касается тех, кто  подключается к бирже мимо брокеров, то причины у них совсем не те, о которых Вы подумали. Просто на их объемах издержки прямого подключения значительно ниже выплат брокеру. К тому же, часть этих игроков сами имеют брокерскую лицензию.
avatar

Prophetic

Prophetic, в том числе…
avatar

GAURANGA

GAURANGA, это точно. Такое уже бывало у некоторых клиентов некоторых брокеров.
avatar

Foudroyant

вот у меня брок сбер… так он выдал акцию… купля белых слонов… я столько операции никогда не совершал за год…
avatar

vvs1941

vvs1941, что имеете в виду?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, я имею в виду что рано или поздно, система вас накажет…
avatar

vvs1941

 Стабильно делать 100% в месяц могут только ХФТ и то до определенного предела. 1 лям. руб. за месяц еще можно удвоить, а вот на 2-3 ляма уже не хватит ликвидности. При этом брокеру будет по барабану вообще, так как отфронтранить ХФТ, который работает напрямую через шлюз все равно не получится.
avatar

Reznor

Reznor, а на американских биржах знаете потолки ликвидности для высокочастотной торговли?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, рискну предположить, что на порядок больше это минимум.
avatar

Reznor

Reznor, «на порядок больше» — в рублях или в единицах валюты страны?
avatar

Foudroyant

а почему нет варианта автоследования?
avatar

Григорий

Григорий, а потому что цель топика — облить брокеров говном.
avatar

Genda

Григорий, потому что алгоритмы с аномальными параметрами невыгодно выводить на автоследование.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, 
алгоритмы с аномальными параметрами невыгодно выводить на автоследование.

почему, толпа последователей после входа в позицию разве помешает?
avatar

AlexGood

AlexGood, публично засвеченную стратегию могут разгадать. И тогда они будут заходить не «после» тебя, а «до» и «одновременно» — и всё испортят.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, тогда из вариантов сотрудничества с брокером остается ДУ?!
avatar

AlexGood

AlexGood, может ещё что-то есть, не задумывался.
avatar

Foudroyant

Не знаю, 1,5 года работаю, никаких проблем.
avatar

Ринат

Ринат, с заданными в заметке показателями доходности?
avatar

Foudroyant

Решаем проблемы по мере их возникновения... 

Если появляется такая доха и брок вставляет палки в колеса, то давай досвиданья, брок.

avatar

chizhan

История из жизни. Ларри Вильямс, участвуя в кубке Роббинса, из $10тыс за год сделал  $1.1млн. После этого его проверяло ФБР. Дважды.
avatar

Kapeks

Kapeks, вот мне и интересно, возможно ли такое в России, если речь не идёт о совсем уж явном манипулировании или инсайде. Ведь при проверке нужно будет раскрывать ТС, наверное…
avatar

Foudroyant

Foudroyant, если ты переливать собрался, то это моментом вычислят.
avatar

Kapeks

Вызовут для обстоятельной «беседы» в ГРУ. Заведут уголовное дело — за подрыв экономики страны.
15 лет строгого режима.
avatar

IgorAnd

Даже по 100% в год на сайзе делают единицы. А по сто в месяц — их просто не существует
avatar

wrmngr

wrmngr, а может и существуют. Но недолго. Сайз быстро начинает давить — и доходность уменьшается в прогрессии.

Да и что считать большим сайзом?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, если недолго, то и интереса нет
avatar

wrmngr

wrmngr, достаточно долго, чтобы появился значительный капитал.
avatar

Foudroyant

обычно пацанов с паяльником присылает, но в вашем случае заменят на утюг)
avatar

Spooke67

в крайнем случае — брокер подошлет братков, те похитят клиента… привезут к себе, посадят на цепь в подвале и заставят торговать.
Еда — только доширак и черный хлеб.

как-то так...)
avatar

IgorAnd

IgorAnd, 

А что делает брокер, если обнаруживает сверхбыстрый слив счёта клиента?
Мальчик Buybuy, наплевать. 
avatar

Susanin

Susanin, радуется — если слив в пользу брокера.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, такого не бывает. как вы вообще это представляете в режиме анонимных торгов на ммвб?
avatar

Susanin

Susanin, легко: 

1. Вы торгуете через брокера А.

2. Брокер А является ещё и маркетмейкером в той акции, которой Вы торгуете.

3. Поэтому Ваш слив — статистически в его пользу. Особенно если учесть, что он может перенаправлять Ваши заявки или на своё маркетмейкерское подразделение, или на сторонних участников рынка. В зависимости от того, выгодна ему Ваша заявка или нет или в зависимости от того, зарабатывающий ли Вы трейдер или нет.

avatar

Foudroyant

Foudroyant, прям религия какая то. 
что бы брокер получил прибыль в этом случае он должен будет занять противоположную позицию против вас. т.е. взять на себя риски  по цене. ни один вменяемый мм на это не пойдет.
уже сто раз это все объясняли на форуме и все одно и тоже каждый раз.
avatar

Susanin

Susanin, так все маркетмейкеры берут на себя риски по цене. И для них это не столь уж опасно, так как они имеют существенное влияние на ценообразование.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, на хрена им это? если деньги они получают от эмитента и биржи за время стояния в стакане? вы вообще понимаете как все это работает??
avatar

Susanin

Susanin, как это зачем? Чтобы заработать на маркетмейкинге как на обычных спекулятивных операциях. 
avatar

Foudroyant

Foudroyant, им платят за время нахождения в стакане. еще раз вам пишу. им не нужно делать сделки. наоборот все стремятся вообще не совершать сделок. вы хоть читайте что вам пишут. форум почитайте.
avatar

Susanin

Susanin, зачем им находиться в стакане, если они не совершают сделок?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, чтобы получить ЗП от биржи и/или эмитента в соответствии с договором. При этом чем меньше сделок для них, тем лучше, т.к. любая поза —  это дополнительный риск.
avatar

Reznor

Reznor, если ММ имеет существенное влияние на ценообразование, то для него направленная торговля не несёт в себе заметного риска. Зато даёт потенциал очень большой прибыли. Так что игра стоит свеч.

 

Многое ещё зависит от того, какая доля сделок по инструменту приходится на ММ. По моим сведениям — до 80% в не самых тяжёлых голубых фишках. Если даже доля не столь высока, но всё равно большая, то мы имеем дело с действительностью, где ММ постоянно имеют большие позиции.

avatar

Foudroyant

Foudroyant, не имеет никакого влияния на ценообразование. они там не за этим.
нахрена на фишках мм. там и так полно ликвидности. вам за котиры никто платить не будет.
avatar

Susanin

Susanin, поглядите список ММ Московской биржи — они там и на очень ликвидных инструментах стоят: гособлигации, «голубые фишки».

 

Формально официальные ММ занимаются поддержанием ликвидности и непрерывности котировок.

Но на деле они используют преимущества своего положения для гораздо более существенного заработка на манипулировании ценами и движении против уязвимых позиций.

avatar

Foudroyant

Foudroyant, можете верить во что угодно. но это не так. мм не торгует и не манипулирует ничем. ваши позиции нище трейдоров на хрен никому не сдались.
avatar

Susanin

Susanin, мелкие частные трейдеры совокупно имеют позиции на сотни миллиардов рублей, включая «плечи». Вполне себе крупная добыча.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, они распределены по всей шкале цены. не ужели вы думаете что кто то поставит на кон кучу денег что бы сорвать ваши несчастные деньги.
avatar

Susanin

Susanin, маркетмейкер всегда держит в позиции ту сумму денег, которая была запрошена контрагентом — то есть толпой.

То есть сколько денег ему придётся ввести в ММ-позицию в том или ином направлении, не зависит от самого ММ. В том числе для того, чтобы снизить свой риск, ММ и двигает котировку — так он управляет спросом и предложением.

 

Десятки и сотни миллиардов рублей «толпы» — какие же это «несчастные деньги»?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, с чего вы это взяли?
avatar

Susanin

Susanin, потому что никак иначе осуществлять маркетмейкинг на практике невозможно.

Если ММ постоянно держит в стакане заявки, то в них будут постоянно бить. А если в них ударили — у него образуется позиция. И это от него мало зависит — это зависит от того, кто ему наливает или закрывается об него.

avatar

Foudroyant

Foudroyant, я вам открою секрет. эту позицию по договору выкупает эмитент.
перестаньте выдумывать.
avatar

Susanin

Susanin, если бы это было так, то от этой деятельности эмитент получал бы каждый день убытки на сотни миллионов и миллиарды рублей, вследствие чего разорился бы за достаточно короткое время.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, вот поэтому в движение на рынке мм убирает заявки.
именно так у меня и написано в договоре. хватит писать чушь и вводить других в заблуждение.

можете верить хоть а ктулху. но это не значит что он существует.
avatar

Susanin

Susanin, так движение каждый день и каждый час происходит. И ММ каждый день принимает на себя заявки толпы.

 

Вы сами занимаетесь маркетмейкингом по договору с биржей? Отлично. Давно искал такого человека для спора.

 

Вам вопрос: понимаете ли, в чём принципиальная разница между маркетмейкингом, осуществляющимся небольшой финансовой компанией и компанией вроде «Открытия»?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, я спорить с вами даже не собираюсь. все уже написано.

если я работаю в похожей в компании типа открытия. то как вы думаете понимаю я что либо или нет. ))))))))
avatar

Susanin

Susanin, не понимаю, как Вы сами не видите нестыковок в своих утверждениях о том, что ММ уклоняется от заявок, а всё, что ему всё же пришлось принять, выкупает эмитент.

 

Спроецируйте эту ситуацию на крупного ММ и реальные торги.

 

Если перед нами крупный ММ, чьи заявки составляют значительную часть, выставленных в стакане, то он статистически примет на себя большинство заявок с условием «по рынку». Так как уклониться от них нельзя.

 

И если это крупный ММ, то это объёмы на сотни миллионов и миллиарды в день.

 

Соответственно, если эти объёмы будет выкупать эмитент, то это значит, что эмитент вовсю вовлечён в ежедневную торговлю ценными бумагами, причём постоянно встаёт против толпы. 

 

Вы согласны с описанной картиной? Если нет, то где ошибка?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, ошибка в том что мм держит спред превышающий рыночный и большинство заявок реализуется между говно трейдерами. арбитражерами и т.д.
avatar

Susanin

Susanin, тогда какой ля биржи смысл в таком маркетмейкинге?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, мм нужен на неликвидных инструментах что бы их раскрутить. как например фьюч на амер индекс. пока там нет мм говно трейдеры не будут торговать. или это нужно эмитенту что бы раскрутить акции и попасть в нужный список бумаг, потом под балансовые акции можно брать кредиты и закладывать их. и т.д.  нужно например пифу что их паи торгуются на бирже.
вы поймите деньги делаются не так. спекуляции это удел лудоманов и искателей птицы удачи. все остальные просто делят пирог из комиса, ставок на облиги, случайных ростов для пифов и.т.д.

avatar

Susanin

Susanin, но в «голубых фишках» тоже есть маркетмейкеры, причём крупные. Это чем объясните?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, сравните два стакана газпром и фьюч на америку. сразу поймете где он есть где нет.
avatar

Susanin

Susanin, видел, представляю.

Но заглянем сюда — и увидим крупные финансовые компании в качестве ММ в «голубых фишках».

Там они для чего нужны?

www.moex.com/ru/makers/stock.aspx?mode=main

 

А цель указана в соответствующем столбце таблицы: «поддержание цены».

avatar

Foudroyant

Foudroyant, мало ли что пишут на заборах. это все осталось с старых времен.
avatar

Susanin

Susanin, ну вот Вы сейчас явно лукавите и уходите от сложного вопроса.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, надоело.
хорошо вы правы. все это подстава и вас всех обувают. так какого вы дураки все лезете если знаете что все обман.
avatar

Susanin

Susanin, так я же не зря задаю именно сложные вопросы — так как от них сложно увильнуть. 
avatar

Foudroyant

Foudroyant, вам уже все объяснили. 
avatar

Susanin

Susanin, Вы объяснили только про ММ на неликвидах. А вопрос был про ММ на ликвидных акциях.

Так как описанная Вами схема ММ не имеет смысла на ликвидных акциях, поскольку создаст очень большую нагрузку на эмитента в части выкупа своих бумаг у ММ по невыгодным ценам.

avatar

Foudroyant

Foudroyant, у нас не омерика и перенаправлять заявки клиентов брокер не может, все заявки попадают в стакан и исполняются в соответствии с очередью.
avatar

Reznor

Reznor, это в теории. На практике есть большой простор для злоупотреблений.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, на практике при желании очень легко отследить как исполняются заявки, пинг от момента отправки заявки до момента когда она попадает в стакан, не вылезает ли перед вашей заявкой чья либо еще заявка и т.д. Кроме того фронтраннинг — это прямое нарушение законодательства РФ. Нормальному брокеру это все нах не нужно. Проблем потом не оберешься если всплывет.
avatar

Reznor

Reznor, так на практике же фронтраннинг существует, и весьма широко распространён. И если таковых начнут отлавливать, то станут очевидны масштабы явления.
avatar

Foudroyant

Мальчик Buybuy, ладошки потирает и мурлыкает (если это форекс))
avatar

IgorAnd

IgorAnd, такое бывало, только организаторами были не брокеры, а бандиты с Северного Кавказа.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, такое есть везде на форексе)
avatar

IgorAnd

IgorAnd, да?!
avatar

Foudroyant

Foudroyant, ясен пень)
Ведь все деньги клиентов на форексе — крутятся внутри самого ДЦ. И проигранные деньги — становятся собственностью ДЦ.

ДЦ не выгодно, когда клиент зарабатывает, потому что он фактически отнимает деньги у ДЦ.
ДЦ выгодно, когда клиент сливает., и его деньги становятся собственностью ДЦ
avatar

IgorAnd

IgorAnd, «ой, чаво деется-то, бабоньки». 
avatar

Foudroyant

Foudroyant, это мне рассказывал сам Дмитрий Раннев
avatar

IgorAnd

Да. Счёт закроет. Придут люди с автоматами для обыска. Лет 5-10 дадут. Но такой вариант автора смущать не должен — я про постоянный рост в 100%
 а вообще, чтоб не заприметили, надо делать не 100% в месяц, а 99,99%  в месяц.
Тогда брокер не заметит…
avatar

IgorAnd

1. Кухни (из числа крупных и известных) поднимают вой через неделю. Деньги дают вывести, но обслуживать дальше отказываются.
4. Потребовать может, но вместо системы можно смело показать брокеру кое-что другое.
5. Шансы отреверсить систему, использующую неочевидные источники/наборы данных, весьма невелики.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, «шансы отреверсить систему, использующую неочевидные источники/наборы данных, весьма невелики» — именно. Тут нужен очень толковый инженер-алгоритмист. 
avatar

Foudroyant

Foudroyant, Не совсем согласен, так что уточню. Какой бы крутой аналитик не пытался отреверсить систему — если у него нет доступа к таким же данным (по скорости, качеству и содержанию) по причинам их стоимости или незнания о существовании или источнике этих данных, то отреверсить вряд ли чего-то удастся.
avatar

Eugene Logunov

1. не известно. как правило случайно в личном интересе сотрудников. скорее всего раз в год когда считаются налоги и подводятся итоги.

2. время от времени. в частном порядке. могут даже обсуждать как скоро сольеться. )))

3. если вы не делаете сделки в пустых стаканах с внезапно появляющимся контрагентом(например в дальних фьючерсах или не ликвидных акциях) то все в порядке. но думаю биржа и цб это заметят гораздо раньше и пришлют предписание брокеру о проверке и т.д. так что тут нужно больше бояться биржи и цб.

4 нет. что там у вас по написано один бог знает.

5. скорее можно поставить автомат который будет копировать ваши действия. но это тоже в частном порядке. в официальном могут предложить сотрудничество.
avatar

Susanin

Брокер предложит, «обучить» за деньги клиентов брокера. профит 50/50, сомневающимся всучат отчет в лицо.
Удивлён, столько людей на смарт-лабе ежемесячно увеличивающих на 100% счёт на протяжении более года.
avatar

AceVentura

Выкрадут, прикуют к батарее в подвале и будете на него работать!
avatar

AlexGood

В год ещё реально для небольшого процента, даже по несколько лет подряд… но в месяц,,, это разок в жизни… и то можно как Булл разок в жизни и Тыщ 5 процентов рубануть, если попасть в определенную ситуацию и быть немного сумасшедшим на это время
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, кстати, насчёт Булла — он так и не повторил свой успех ЛЧИ-2014 больше никогда?

Или, может быть, уже стал так богат, что ему уже не интересно на «СЛ»?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, Булл не уходил с СЛ… здесь он... 
Александр (sm), он не рассказывал о своих новых необычных успехах?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, не знаю) таких движений больше не было, пока не было.
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, такие периоды для тыщ процентов бывают раз в 5 лет. 1998, 2008, 2014, итп. И поймать такое рискованно т.к. торговать нужно на всю маржу.
avatar

Тимур К

Тимур К, о чем и речь
avatar

Oleg Only Algo

Я так понимаю тс нашёл грааль? 
Решил посоветоваться как не спалиться 
avatar

alexros (Александр)

alexros (Александр), если бы…
avatar

Foudroyant

Если торговать глобальные инструменты и валюту, то никто не присунет. А если шлак неликвидный, 10-ти сортные акции мелких заводов, то обратят внимание. Или отмыв, или перелив бабла идет
avatar

Тимур К

Тимур К, даже на отдельные сделки? Или именно при существенной доле таких сделок в общей структуре сделок?
avatar

Foudroyant

деньги предложат, работать у них (на них, с ними), могут пытаться фронтранить, или копировать сделки

однако брокер видел много чудес и как правило подождет пару лет прежде чем в них поверить
avatar

qxr1011

Ну, активность клиента проверяется в разных разрезах — на отмывание денег, на инсайд, на ещё что-то. Описанный паттерн, наверняка, вылезет на мониторинге в нескольких таких разрезах). Дальше будут анализировать глубже (на предмет того, на предмет чего эти мониторинги работают — отмывание, инсайд и т.д.). Если предварительно подтвердится — одно, нет — другой алгоритм действий. Специализированного мониторинга на предмет выявления профитных трейдеров с целью их кошмарить как-то, думаю. нет))).

 

Брокер же заинтересован в профитных трейдерах — это ж комисс.

 

Так что стандартных механизмов навредить трейдеру, думаю, нет, могут быть нестандартные — конкретные сотрудники-хулиганы, но и то — что они сделать-то могут? — стратегию расшифровать?) Ничё тут не сделаешь) — просто грустно смотришь на растущие цифры и получаешь свой фикс в конверте))).

avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, но стратегию, во многих случаях, действительно могут расшифровать.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, Как??? Как возможна ситуация наличия стратегии, которую нашел только один человек, иначе бы она не давала такие результаты, но при этом она настолько легкая, что её можно расшифровать? — По-моему это анриал.
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, чтобы создать хорошую стратегию, нужно воображение. Чтобы расшифровать её — аналитические способности. 

Выполнять аналитические задачи гораздо проще, чем творческие.

Поэтому, например, таблицу Менделеева все понимают, но додумался до неё только он. 

avatar

Foudroyant

Foudroyant, Все понимают таблицу Менделеева, потому что она системна, она описана и разжевана. Не думаю, что её б кто-то понимал если бы этого всего не было). 

 

Не знаю, по мне создать и дешифровать это задачи одного порядка, если не по типу, то по сложности. Могу ошибаться.

avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, Вообще — нет, не одного. Много лет назад я очень плотно занимался реверсингом ПО (в бинарном виде), создавал свой инструментарий в этой теме и т.д. и т.п. В среднем восстановить алгоритм из ПО (даже из бинарного вида) проще, чем его написать. Да, на тот момент, когда я этим занимался, были примеры чрезвычайно круто защищённых бинарников, которые «в лоб» разобрать было невозможно. Но а) для этого и писалось своё спец ПО, которое, естественно, универсально и подходит для любых подобных задач и б) сколько труда и умения было вложено в создание той защиты — уверен, что скорее всего гораздо больше, чем требовалось для её разбора… Короче, нет, по моему опыту в общем случае разобрать проще, чем создать. Но есть нюанс — тех, кто умеет это сделать практически «в любом случае» — думаю, на всю страну по пальцам пересчитать и выйти на них запросто так — весьма нетривиальная задача.

И ещё — очень сомневаюсь, что большинство даже задумывающихся о сохранности своего кода хоть сколь нибудь умеет его защищать. А значит задача реверсинга очень упрощается и людей способных её решить гораздо больше. А если ещё и исходники спереть, то и вовсе халява...

Другое дело, что причины, почему код написан именно так, а не иначе, восстановить можно далеко не всегда, а значит не всегда можно понять точный смысл алго… Но это уже всётки про другое.
avatar

johnsson08

Алексей, Вы это как аналогию приводите? Вы говорите про реверсинг ПО, а мы про что-то аналогичное, но не прям про это, брокер же не видит софт, только сигналы.
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, ну, может у меня застарелая профдеформация (вполне возможно), но я бы выразился осторожнее, что-то вроде «мы думаем, что брокер не может увидеть наш софт». Технически у него есть абсолютно все возможности для этого. При этом: софт полностью закрыт, протоколы обмена данными полностью закрыты, никакая доверенная незаинтересованная третья сторона (а такое в РФ вообще бывает?) не ведёт постоянный аудит софта и любых его изменений. Ну как бе в чистом виде анекдот про «мы же тут все джентельмены!».
avatar

johnsson08

Конечно заметят, и конечно ограничат. Выход, иметь несколько брокерских счетов от разных УК, и по скромному, в результате получится более менее, и работать не только на ММВБ, я бы сказал что ММВБ не главный источник, там не все прозрачно
avatar

Сергей Ст

Я думаю, что даже если прибыль у клиента составляет стабильно несколько месяцев подряд 20-30% (даже не 100%), то сотрудники брокера (которые видят это по отчётам) теоретически могут за определённое вознаграждение сообщать его сделки каким-то крупным клиентам, которые думаю с удовольствием начнут их копировать. 
avatar

Руслан Штерн

чё-чё, понятно чё =) Фронтранить будет =)
Если сумма серьёзная, то большой начальник подключит своих счетов под «сигналы». Если суммы мелкие, то рядовой сотрудник это сделает без доклада наверх =)
avatar

Fry (Антон)

Fry (Антон), если бы у них была какая-то совесть, то они хотя бы повторяли бы сделки за этим трейдером. Но нет… сразу фронтранить…
avatar

Foudroyant

Алексей, это Вы о чём?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, эх, ЛС мне ещё не доступны, а в открытом писать не хотел… Ну да ладно, речь была про возможности ММ и я помню, что вроде как лет 5 назад видел в типовом 3х стороннем договоре между биржей, эмитентом и ММ на мейкинг пункт об обязательстве эмитента максимально оперативно информировать ММ о наступлении событий, которые могут оказать влияние на цену (что-то типа такого). Сейчас такого в открыто лежащем договоре уже нет, но раньше вроде было. Пруфов у меня нет, а теоретически могу и путать.
avatar

johnsson08


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW