Блог им. Foudroyant

График цены - это тоже индикатор?

Прочитал необычную точку зрения, что график цены — это запаздывающий индикатор.

Какие есть доводы «за» и «против» этой точки зения?

★2
это единственный индикатор.
avatar

Bogatov700

Bogatov700, как понять «единственный»?
avatar

Foudroyant

Я по нему и торгую+
avatar

/ Firetrade /

Меньше читайте иногда того что не нужно читать! Первый раз такую ху*ню слышу, извините за некрасивое слово если что

avatar

[ The Cambridge ]

[ The Cambridge ], если обрабатывать большой объём информации, иногда можно найти очень интересные теории и идеи.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, Может и можно, а если объём неправильной инфы, тогда же можно попасть в заблуждение думая что истина рядом
avatar

[ The Cambridge ]

Foudroyant, а на чем основана такая точка зрения?
avatar

Oskolkov

Oskolkov, на многолетнем опыте научно-исследовательской деятельности и жизненном опыте.
avatar

Foudroyant

график — это запаздывающий индикатор??????? График-это как раз тот индикатор, который никогда не запаздывает, а все остальные технические и фундаментальные индикаторы следуют за ним.
Кувшинов Александр, фундаментальные индикаторы — это что?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, насчет фундаментальных индикаторов я поторопился, а к ним относятся красноречивые речи президентов стран, банков. Но в расчет цены фундаментальные новости уже давно внесены (можно понаблюдать определенные движения цены перед важными новостями и после). В календарях дивидендов, форекс календарях можно увидеть как ведут себя данные инструменты. Но бывают и форс мажоры которые не предугадать, например со швейцарским франком (точно не помню 2014- 2016, процентная ставка банка была объявлена минусовой, или русалом с санкциями)... 
Кувшинов Александр, «в расчет цены фундаментальные новости уже давно внесены» — да, за счёт инсайдерских операций перед выходом новости.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, Вот в чем и прикол, что это не известно, я много за рынком наблюдаю, часто бывает такое, что движение цены идет как-раз в противоположном направлении перед новостями ( пример: если вероятность есть, что цена после новостей пойдет вверх, то за несколько часов до это цена идет вниз, нууу и наоборот, но не всегда) там много факторов... 
Кувшинов Александр, это отражение работы дезинформированных инсайдеров. 
avatar

Foudroyant

Foudroyant, скорей всего это структурная формула расчета рыночной цены, а не инсайдеры. То есть сама биржа делает расчет цены, для снижения предполагаемого риска ИМХО. Все равно это не проверить 
Кувшинов Александр, а что, цена административно управляется?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, Биржа свои секреты ценообразования не раскрывает. Но я думаю что да, управляется
Кувшинов Александр, Молодец, поставлю вам пятёрку за это, умный у вас кот однако
avatar

[ The Cambridge ]

[ The Cambridge ], Спасибо большое. Я рад, что воспитал достойного кота)
К сожалению он умер 2 года назад(

Кувшинов Александр, 
avatar

[ The Cambridge ]

[ The Cambridge ], Как не грустно, но это жизнь, зато где-то зародилась другая))) 
Если бы он опаздывал, то имея «исходные данные», относительно которых он опаздывал, можно было бы несметно обогатится. 
Примерно так недо гуру разгоняют демо-счета с задержкой данных.
Так что вряд ли. Если и есть эффект, то он дает небольшие возможности.
avatar

Jame Bonds

Jame Bonds, а разве высокочастотные трейдеры не на этом запаздывании (доставка информации об изменении цены с разной скоростью от биржи до разных категорий трейдеров) работают, в том числе? 
avatar

Foudroyant

Foudroyant, Это называется «неэффективность рынка», к запаздыванию не имеет никакого отношения. А график цены это есть самый, что ни на есть опережающий индикатор. Просто для примера… почему рынок на хороших новостях вместо того что бы расти, начинает падать и наоборот? В цену уже заложено. Пословица «покупай слухи — продавай факты» не из воздуха взялось...))
avatar

Buy_SubZero

Buy_SubZero, логично. 
avatar

Foudroyant

Buy_SubZero, ещё можно назвать это «технологической неэффективностью», «технологическим неравенством», не имеющим прямого отношения к графику как индикатору.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, работают, прибыль получают, но высокая конкуренция и жалуются, что доходность все время падает.
Здесь должно быть то же самое. Если «исходные данные» общедоступны, то их должны арбитровать, конкуренцию и все время сокращая задержку на графике цены.
Если «исходные данные» НЕ общедоступны, то это инсайд. В такой постановке — имеет место быть.
avatar

Jame Bonds

Jame Bonds, А вы видели хоть гуру то на самом деле? Подумайте сначала
avatar

[ The Cambridge ]

3 понятия: 
Leading indicator
Coincident Indicator
Lagging indicator

Цена по отношению к цене (к себе) — Coincident Indicator. Сама к себе она не может быть Lagging indicator из изоморфизма и эквивалентности
avatar

Ромирес

Ромирес, спасибо за систематизацию индикаторов относительно времени. Сразу раскладывает всё по полочкам.
avatar

Foudroyant

Ромирес, а может быть так, что график — это опережающий индикатор? Здесь в комментариях высказали и такую точку зрения.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, график цены? Не знаю.
avatar

Ромирес

Наверно эту точку зрения вам сказал человек, который к сожалению не добился успеха в трейдинге, вопрос остаётся открытый, либо вы знали это, либо нет, чувствую что-то скрываете немного

avatar

[ The Cambridge ]

[ The Cambridge ], мы уже убедились в том, что график- действительно индикатор. Но не запаздывающий. 
avatar

Foudroyant

бар или свеча это цена поделенная на время))) 
avatar

GAURANGA

Вырвано из контеста разговора, фраза будет вызывать толки и гадания.
avatar

Max Skinner

Max Skinner, ну вот сейчас вместе и разберёмся в вопросе.
avatar

Foudroyant

Ну по сути да, индикатор. Или даже интерпретация цены, графики то разные бывают.
avatar

Vovilnik

Ну да, это же следует из определения

Индика́тор (лат. indicator — указатель) — прибор, устройство, информационная система, вещество, объект, отображающий изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом.

avatar

Geist

 А насчет запаздывающий — это уже сложней. В моменты большой волатильности запаздывает совершенно определенно, т.е. не успевает даже за настоящим ;)
avatar

Geist

Точно индикатор. Который точно предсказывает цены в прошлом.
Дмитрий Новиков, -)
avatar

[ The Cambridge ]

Нухуахуа! 
Мир теперь не будет прежним.
avatar

nik kin

да
avatar

qxr1011

Космонавт с МКС, а если график только из цен закрытия, а не свечной?
avatar

Foudroyant

Космонавт с МКС, читал уже это рассуждение у Вас в блоге. Тогда ещё мысленно поспорил с Вами.

 

1. Мгновенное изменение цены — это следствие высокой ликвидности, эффективности и прозрачности биржевого рынка.

 

2. Мгновенное изменение цены в определённом диапазоне происходит на всех рынках (продуктовых, вещевых и т. д).

Но там об этих отклонениях знают только покупатель и продавец, договаривающиеся друг с другом. Потому что нет единого реестра сделок, прозрачного для всех участников торгов.

Если бы он там появился, то Вы бы увидели те же самые тренды, уровни сопротивления и поддержки и внутридневное колебания графиков цен.

 

3. Почти все мгновенные изменения цены (кроме, пожалуй, шипов и т. н. «флэш крэшей»- а это редкое явление) происходят в узких рамках текущего диапазона цен. А чтобы изменение стало существенным, нужен тренд: то есть довольно длительная последовательность небольших изменений цены. 

 

Поэтому биржевой рынок мало отличается от всех прочих. И лично я бы не стал его как-то выделять.

avatar

Foudroyant

Да. График цены — это производное от цены. Это очевидно. Хотите доказательство?

Возьмите SMA(500) на свечках 5 минут.
Подберите SMA(V) на свечках 15 минут/1 час/4 часа/1 день...
На каждом таймфрейме найдётся такое V, при котором SMA будет точно-точено повторять SMA(500) на пятиминутках.
Посмотрите закономерность этих V… Подумайте ещё одну-две минуты и придёте к такому выводу:
таймфреймы = мувинги.
Что мы знаем про мувинги? Все мувинги запаздывают =)
avatar

Fry (Антон)

Fry (Антон), таймфреймы — это скользящие средние? Сильно. Нужно подумать.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, это давно известный факт. Тут и думать нечего =)
avatar

Fry (Антон)

Космонавт с МКС, 

 

1. Происходит это так:

 

а. Прихожу на продуктовый рынок и вижу цену: 70 руб за 1 кг мандаринов.

Говорю продавцу: «Если куплю 7 кг, за 67 отдадите?».

«Отдам» — отвечает продавец.

Сделка состоялась. Цена отклонилась от той, что на ценниках — и от предыдущей, принятой без торга.

 

б. Потом я иду за курткой на рынок и вижу цену: 20 000 руб.

Говорю продавцу: «За 18 отдадите?»

«Не отдам» — говорит продавец.

«Жаль, пойду поспрашиваю у других продавцов».

«Ладно, отдам за 19».

«Хорошо».

Сделка состоялась — и снова с отклонением цены от предыдущей сделки, бывшей вот только что, до тебя.

 

И, в обоих случаях, эти мгновенные отклонения были бы видны всем, если бы вёлся единый прозрачный для всех реестр сделок, как это происходит на бирже.

 

2. Прозрачность — в смысле цен, а не в смысле продавцов. Кстати, на обычных рынках мы видим только наёмных продавцов. А реальных предпринимателей, продающих нам товары, мы не видим. Да и у наёмных продавцов видим только лица. Ни ФИО, ни адресов, ни биографий их не знаем.

avatar

Foudroyant

Космонавт с МКС, на это тоже есть доводы.

 

1. Все продавцы мандаринов и курток тоже снижают свои цены вслед за скидывающими, если число скидывающих достигает критической массы.

Именно этот же самый механизм обеспечивает появление трендов на бирже. Там тоже отдельные отклонения быстро «заигрываются» потоком новых сделок по прежним ценам. Но если этих отдельных отклонений становится много — то появляется новая средняя цена, уже ниже или выше предыдущей.

 

2. Аналогом биржевого стакана для реального потребительского сектора является не отдельный прилавок, а «локальный товарный рынок» — совокупность всех продавцов и покупателей, объединённых общей территорией, в случае с розничной торговлей продуктами  одеждой — муниципальной. А на ней выбор есть, и немалый, как понимаете.

 

Давно уже подготовил эти возражения Вам, поэтому, пользуясь случаем, озвучиваю. 

avatar

Foudroyant

Космонавт с МКС, 

1. Описанная Вами схема с «толстосумом», резко сдвигающим цену, на реальных рынках тоже теоретически возможна, и иногда происходит.

Например, это произошло на рынке земли в Сочи, когда стало известно о том, что там будет проходить Олимпиада. Там мгновенно начался выкуп земли и заключение предварительных договоров купли-продажи.

 

2. В части того, что анонимность биржевых торгов в существующем виде вредна, согласен. Нужна полная прозрачность контрагента и учёта активов.

avatar

Foudroyant

Космонавт с МКС, 
1. Молодой вид знания? про «Купить дешевле-продать дороже» наверное уже неадертальцы знали, при обмене  мяса на рыбу )))
2. График как отображение событий — тут я с Вами солидарен.
3. События происходят вне времени, по крайней мере в его общепринятом виде понимания.
4. Хотелось бы услышать неклассическое понимание индикаторов. Реально интересно.
avatar

Kartes

Показания индикатора зависят только лишь от качества подаваемой на него информации. Апроксимация например явно не идет на пользу. На текущем этапе именно это мы и имеем на графиках. Но тут стоит еще упомянуть что цена это не ценовой график, вот сама цена никогда не опаздывает, разве что только относительно решения благодаря которому и появляется сама цена ))) Впрочем это уже из разряда что первее — яйцо или курица? )
avatar

Kartes

График зависимости цены от времени (в виде «баров», «японских свечей» и еще хрен пойми чего), принятый за основной метод отображения информации о торгах в большинстве терминалов, суть агрегированная информация о сделках за фиксированный период времени. И с этой точки зрения он, разумеется, является «техническим идикатором», то есть некоей агрегацией данных. Причем достаточно, на мой взгляд, неудобным из-за этого вот квантования по времени, которому многие по неизвестной мне причине придают слишком много несуществующего, на мой взгляд, смысла (весь т. н. «свечной анализ» стоит, по сути, на этом)
avatar

PSH

PSH, Люто плюсую! )
avatar

Kartes

Космонавт с МКС, 

Значит говорите есть задержка… хорошо… а относительно чего эта самая задержка? Простой пример. На минутном графике свеча закрылась ровно по сроку, а вот новая свеча не открывается, время тикает а котировки нет на экране и только про прошествии некоторого времени наконец-то она появляется. И теперь можно с облегчение вздохнуть. Это Вы называете запаздыванием?    
avatar

Kartes

Космонавт с МКС, Ах вот оно даже как ) Ну хорошо и из этого вы делаете вывод что цена запаздывает?
avatar

Kartes

Космонавт с МКС, не мне Вас учить и тем более поучать, но выводы делать надо. Тем более в Вашем примере они напрашиваются буквально сами собой. Второй момент каких достоверных данных не хватает. И вообще как определить степень этой самой достоверности. Усложняете.
avatar

Kartes

Космонавт с МКС, технологические проблемы + график + наши ожидания, провоцируют формирование мнения что это цена запаздывает, хотя как Вы отметили трансляция не прекращается. 
avatar

Kartes

Космонавт с МКС, Этот момент оспаривать не буду. Это очевидные вещи, только вот не очевидно реально получаемое преимущество. Сокращение времени доступа к информации имеет конечные размеры) 
avatar

Kartes

Космонавт с МКС, посмотрел эту запись. Вопрос почему СИОМ не применяете к рынку?)
avatar

Kartes

Космонавт с МКС, Звучит очень любопытно. Ну что же. Удачи Вам в этом деле. Будет интересно почитать.
avatar

Kartes

Космонавт с МКС, Авторство получить не проблема ) В сети на эту тему много материалов. Постарайтесь сформировать систему так, чтобы в ней оставалось минимальное место для психологии при принятии решений. По моим наблюдениям обычно авторы психологией прикрывают неработоспособность своих идей. Это идеальная ширма — «Система работает идеально, но тут вышла на сцену психология и все сломала».
avatar

Kartes


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW