В интеллектуальной аналитической системе FinamX появились рабочие пространства. Каждое из них представляет собой набор окон, иногда взаимосвязанных, с инструментами на основе ИИ. Такие пространства можно создавать самостоятельно, исходя из своих задач и приоритетов, кроме того, система включает и набор готовых. Одно из них называется «Не гадай, куда пойдёт рынок США» — как следует из названия, оно «заточено» на оценку перспектив американского рынка. С его помощью можно проанализировать текущее состояние рынка и построить дальнейшую стратегию работы на нем. В данной статье разберем, как устроен этот набор инструментов и чем он может быть полезен.

Подключение пространства

Пространство входит в набор официальных от команды FinamX. Подключить его можно по этой ссылке, предварительно необходимо авторизоваться в системе. После этого название «Не гадай, куда пойдет рынок США» появится в списке пространств в левой колонке меню.

При нажатии на него пространство откроется в правой части экрана.

Что такое торговые роботы

Проект бюджета, рост доходностей гособлигаций и давление на бизнес — новая реальность российского рынка. Как теперь оценивать компании, которые еще недавно считались надежными? Что происходит с инфляцией? Почему ОФЗ подходят не всем и как диверсифицировать портфель, когда риски растут сразу по нескольким направлениям?

Разобрали спорные моменты вокруг ВТБ, выяснили, зачем «Магнит» накапливает кэш, и почему «Яндекс» и «Т-Технологии» проводят допэмиссии. Посмотрели на перспективы «Самолета», «Норникеля» и «Мать и дитя», а также обсудили, что будет с замороженными зарубежными активами.

Новые «Итоги недели» с Ярославом Кабаковым и Тимуром Нигматуллиным уже ждут!

Выпуск также доступен в Youtube и «VK Видео»

✅Подписывайтесь на телеграм-каналы Финам Инвестиции и Торговые сигналы, а также на наш канал в MAX

На Мосбирже возникла редкая ситуация — вечный фьючерс на юань ушёл в бэквордацию без видимых причин. Через сутки всё вернулось на свои места, но кое-кто успел заработать на всеобщей растерянности.

Арбитражная пара вечный фьючерс на юань (CNYRUBF) против спота (CNYRUB_TOM) — одна из наиболее стабильных валютных пар.

Даже когда ликвидности мало и другие раздвижки лихорадит, эта связка быстро возвращается на уровни, близкие к справедливым ценам.

Но 19 августа фьючерс неожиданно ушёл ниже спота. Обычно так бывает на фоне рыночных потрясений, но не в этот раз.

Что произошло в тот день

1.В новостях сообщили, что Центробанк РФ закупился юанем — на 6 млрд рублей с расчётами 19 августа. Но это стандартная процедура регулятора, тут нет ничего странного.

Для понимания — ежедневный оборот юаня на Мосбирже обычно выше 100 млрд рублей.

2.В то же время спот резко просел на 1,8%. Но такое движение не критично и вряд ли стало причиной кратковременной неэффективности в спреде. 

Рубль укрепился к юаню до пятинедельного максимума — до 12,4 за юань. Для рынка это неожиданный разворот: еще в августе национальная валюта слабела. Почему же сейчас рубль снова растет, хотя санкционные риски сохраняются? В этих метаморфозах рубля и их рисках разбирался Finam.ru.

Смена формации — переход от слабости к силе

Еще летом рубль сдавал позиции, опускаясь до более чем 85 за доллар и до 13 — за юань. Поводами для ослабления стали отмена обязательной продажи валютной выручки, наращивание закупок импортерами, тяжелый геополитический фон и увеличение Минфином покупки валюты по бюджетному правилу. 

Все выглядело логично, пока не наступила осень. В сентябре рубль укрепился к юаню до 12,4, максимума за пять недель. А пара USD/RUB с начала прошлого месяца потеряла 2,3%, хотя по итогам всего третьего квартала доллар прибавил к рублю 7,1%. Поэтому пока рано говорить о развороте тренда. Скорее речь идет о смене формации: от устойчивой слабости к попытке укрепиться. Но

В FinamX появилась возможность использовать пространства. Это готовые сценарии работы с фондовым рынком под конкретную задачу. Вместо того, чтобы каждый раз вручную собирать данные и писать запросы, достаточно один раз подключить пространство и получать необходимую информацию о рынке.

Пользователь может как самостоятельно создать собственное пространство, так и обратиться к уже готовым.

На примере пространства, созданного автором проекта «ИнвестБорода» Романом Рыжковым, разберем новые возможности на платформе FinamX.

Пространство «ИнвестБорода» в FinamX

Роман Рыжков создал собственное пространство. Оно охватывает сразу несколько направлений для работы на фондовом рынке: настройка ИИ-агентов в FinamX, сравнение графиков акций на разных таймфреймах, расчет DCF облигации и регулярные проверки долгового рынка.

Пользователь, решивший подключить пространство «ИнвестБорода», может менять параметры запросов и получать ответы на интересующие его темы.

Анализ акций на примере «Яндекса»

Что происходит с доходностями

В сентябре облигации «Самолета» перешли из категории обычного высокодоходного корпоративного долга в зону выраженного кредитного стресса. По рыночному срезу на 28 сентября доходность к ближайшей оферте или погашению по наиболее напряженным выпускам существенно выше средней доходности бумаг сопоставимого кредитного качества. Это означает, что рынок оценивает уже не только процентный риск, но и вероятность проблем с рефинансированием, реструктуризацией или иных действий, способных ухудшить положение держателей необеспеченных облигаций.

Если вам кажется, что ваш портфель ETF движется по инерции, а не растет в цене, эта статья Quant Investing для вас. Вот правила, которые помогут повысить доходность, снизить риски и инвестировать с полной уверенностью.

Вы также можете разработать собственную стратегию и использовать такие инструменты, как AI-скринер от «Финама» с интеллектуальным анализом российского и иностранных рынков, чтобы не тратить время на сбор данных вручную, ускорить принятие решений и избежать неточностей.

Простота, которая обходится в 2-3% в год

Многие начинают с ETF, потому что с ними легко работать. Один клик — и у вас есть доля во всем. Не нужно выбирать акции. Не нужно гадать. Создается иллюзия безопасности. Портфель может расти, но медленно. С одной стороны, вы думаете, что у вас все под контролем, а с другой — ищете, где бы найти доходность повыше.

Проблема в том, что пассивные ETF отслеживают весь рынок. Это значит, что вы владеете акциями не только таких крупных компаний, как Apple или Nestlé.

Налоговые изменения давят на российские акции — теперь участникам рынка предстоит решать задачи повышенной сложности. Что будет с металлургами и сектором удобрений? Как себя чувствуют «Норникель», «РУСАЛ» и «ФосАгро»? Под ударом оказались те, в кого не целились, — инвесторы.

Ответили на главные вопросы о макроэкономике и энергетике. Кто предлагает дивдоходность в 20%? Продолжит ли Центральный банк таргетировать инфляцию?

Допэмиссия ВТБ, долги «Системы», ставка ФРС США, АI-бум и главные принципы диверсификации — в новых «Итогах недели». Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин ждут вас на любой удобной платформе!

Выпуск также доступен в Youtube и «VK Видео»

✅Подписывайтесь на телеграм-каналы Финам Инвестиции и Торговые сигналы, а также на наш канал в MAX