Далекий 2008 год, весна, открыл свой первый счет у брокера. Изначально было ясно, что биржевые инвестиции не для меня — только трейдинг. О всяческих ФА и ТА — даже не подозревал о их существовании, но были некие наработки на истории в Ексель.
Вроде, все шло ничего, вполне себе, но однажды на каком-то форуме узнал о существовании ТА.
Я привык доверять написанному в книгах — если написано, что электрон крутится вокруг ядра, гравитационная постоянная равна G, а матрицы умножаются так-то и так-то, стало быть, так оно и есть. Не проблема, воспринимать и применять информацию в институтах неплохо учат.
Прочитал пару книг по ТА (неплохих кстати), ничего особо сложного там не нашел — пора применять.
И тут началось — все по науке (ТА), и сплошные проигрыши — все перепробовал, ничего из этого ТА не работает
Много не проиграл и единственное что понял — пора завязывать с этим ТА.
Ну и что в итоге? В итоге завязал с ТА, все пришло в норму к желаемым результатам.
С тех пор никаких ТА, и когда я слышу слово ТА, мне хочется схватиться за пистолет (почти цитата).

Бэктеств, форвард-тесты — все это хня.
Дай стрелку винтовку и 5 патронов, и сразу будет видно,  хорош он или плох. Или статистики мало и нужно 100-1000 выстрелов? )
Сядь играть в покер и через несколько партий будет ясно, кто и как играет. Или чтобы определить нужно играть месяцами?
В трейдинге аналогично, уже нескольких сделок достаточно, чтобы понять, хороша метода игры или плоха.
Тесты годами? Так наверное можно привести примеры, когда на этих годах и бэки и форварды прекрасно работали, но как только вы вложите в это реальные деньги, все работать перестанет.
Ну и месяцами тоже хня — месяц на месяц не приходится.
Ну, и рынок меняется. То, что работало год или 10 лет назад может сейчас не работать. Иногда для радикальных изменений и недели достаточно, или даже дня. А нескольких часов не хотите? Или даже минут.)
У вас не случалось, все зеленеет, вошли, казалось, хорошо, даже далеко от максимума, и почти сразу буквально через15 минут, началось падение на месяцы. А, ведь, ничто не предвещало.) Другой вопрос, закрылись вы по стопу или остались пересиживать.

( Читать дальше )

Пока я сижу в убыточной сделке и время от времени приходится пялиться в монитор, дай, думаю, напишу топик на именно сейчас актуальную для меня тему.
Все ниже написанное не является каким-либо утверждением, торговой рекомендацией и отражает исключительно мое мнение.
Начнем, пожалуй, с примеров. Для начала с самого простого.
Купили мы некий актив, прям, на весь депозит. Поход цены не в нашу сторону на бирже дело обычное, вот, туда она и пошла. Мы, знамо дело, в убытках — что делать? Вариантов много:
1. Продать и закрыться с убытком.
Хорошо, продали, закрылись, а цена пошла наверх. Пока мы анализировали, раскачивались, выяснилось, что купить то же количество, что и ранее мы уже не можем. А т.к. луц по частям не продается, мы уже можем купить как минимум на 10% меньше. В некоторых случаях, если депозит небольшой, и на треть меньше, а то и вообще ничего. Хотя бы Ri, например.
Итого, на случай нескольких убыточных сделок подряд, изменений цены активов, ГО и прочих неурядиц, нам неплохо после входа в сделку иметь в запасе хотя бы 20-30% свободных денег, лучше больше.

( Читать дальше )

Пока у меня тут в процессе немного убыточная сделка, которая хочет идти вверх, но не может, решил написать топик.
В топике нет ответа - Как играть и выигрывать на бирже? Это, как вы сами видите, вопрос.
Мы с вами слышали (или знаем), что 90-95% участников торгов в итоге проигрывают. Я некогда моделировал процесс торговли на бирже на случайном блуждании (СБ), и получил в итоге все те же 90% проигравших. Проигравшими считались в том числе и те, кто в итоге, как минимум, не выиграл ничего или имел незначительную прибыль на интервале теста. Если бы тест был подлиннее, возможно и получились бы те самые 95%.
Но, вообще, интересное совпадение — и на бирже и на СБ в проигрыше оказывается одинаковое количество игроков.
О чем это говорит? А о том, что никаких явных закономерностей на бирже не существует. Если бы они были (типа, 2+2 =4), они давно бы были выявлены и использовались бы повсеместно. Кроме того, никакая теория вероятностей и мат статистика (ТВиМС) их прямыми методами выявить не в состоянии, как бы не старалась.

( Читать дальше )

Вполне академическое такое название топика.) И ни к чему не обязывает.)
Где входить — это исключительно ваше дело. Интуитивно понятно, что входить лучше ближе к минимуму при развороте.
Как выходить — это интересный вопрос.) Трейлинг-стоп, в общем, не особо катит — обычно его выбивает при первом же откате. Увеличение трейлинга обычно ни к чему не приводит. Всякие модификации трейлинга тоже не особо рулят, как его не крути. От инструмента, разумеется, много зависит, на некоторых и трейлинг может нормально работать.
Пожалуй, лучше фикс тейка трудно что-либо придумать. Определим его с помощью искусственного интелекта (шутка) обычного оптимизатора. Ход котировок от минимума до максимума примерно одинаков, можно работать.
Загружаем нашу ТС в оптимизатор и ищем величину тейка для максимизации профита. Получается вполне неплохо.
В качестве примера покажу результат оптимизации ТС для фиксированного тейка.

Тест на интервале 3 месяца.
По х — номер сделки, по у — профит в пунктах инструмента. Какой конкретно инструмент — эт не помню, для многих инструментов такие оптимизации и тесты делал.

( Читать дальше )

Я вообще делаю все сделки неожиданно для самого себя, от случая к случаю, при условии, что есть время и настроение. За почти год что-то около 20-ти сделок. Надо отметить, что все сделки в плюс. Ну, может, одна была в небольшой минус, но это не точно, может и не было — дневников не веду, сделки не записываю, играю без какой-либо системы.
В общем, я даже трейдером себя назвать не могу — что это за трейдер, играющий когда придется и как придется.) Однако, что самое интересное, результаты в %% оч неплохие, равные или даже превышающие результаты многих гуру Смарт-Лаба. Ну, а объемы вполне масштабируются до уровня этих самых гуру.)
Не, я не к тому, что я велик и ужасен, а к тому, что что это за гуру такие, если их профессиональные результаты сравнимы с результатами людей, трейдингом практически не занимающимися? Интересный такой вопрос.))
А, да, сделку показать обещал. Вот она, еще тепленькая, прямо из под курочки. Около месяца вообще сделок не делал и даже котировками не интересовался.

Писать ТС в Квик или МТ5, в общем, не совсем удобно из за ограничений Квик-Луа и МТ4-5 -MQL. Лично я (не знаю как вы) предпочитаю нормальные (да, да, именно нормальные) языки программирования. Такие, как, скажем, С++, C#, Python или кто что любит, где за Луа или MQL остается минимум, а дальше уже можно разгуляться по полной программе. Однако взаимодействие с Квик-Луа и/или MQL достаточно проблематично. Эт у кого как, правда, но все же. У меня к ним личная неприязнь.))
Простейшим выходом является файловый обмен через диск. Непосредственно через жесткий диск или флешку скорость уже устраивает, но кому надо еще быстрее, можно сделать это через RAM-Disk. В памяти компьютера 1-2 MB и обмен данными со скоростью света. Так, для примера, браузер Chrom жрет до 200 MB памяти.
Протокол обмена описывать не буду, про RAM-Disk я уже как-то писал.
Теперь, что использовать для RAM-Диска. Нашел недавно новый для меня Ram-Disk — ImDisk -называется. Опробовано, все нормально. Я уже давно RAM-Disk использую для ряда задач, а, вот, ImDisk нашел с неделю назад. Сделать Диск 1-2 MB не проблема. Сам ImDisk занимает тоже совсем немного — около 1МБ или даже меньше.

( Читать дальше )

Объясните мне, дураку, что есть тренд? Ведь, часто читаю на СЛ — тренд начался, сейчас мы в тренде, тренд закончился, а также — трендовая торговля, контртрендовая торговля. Как торговля вообще может быть контртрендовой? Не понимаю я этого. Ну никак, не понимаю.
Ну, вот, падает инструмент, мы его покупаем. Зачем, спрашивается? Надеемся, что он будет расти, и тренд изменится на противоположный, а иначе как? Но это, разве, контртренд? Это опять по тренду, но предполагаемому в будущем. Так вся торговля активами основана на предполагаемом будущем. Тогда какой такой контртренд?
Да и сам тренд, что это такое? Если по классике, то тренд — это преимущественное направление движения на заданном интервале времени. Если по простому, без наукообразия, соединяем две точки, А и Б, и смотрим наклон. Как это двигалось внутри интервала вообще никого не интересует.
На заданном интервале времени. Тогда 1 минута — это тренд? А 10 минут? А час или 4 часа, а сутки — это уже тренд или еще нет?
Вот, на СЛ говорят — нисходящий тренд, а я как-то играю лонг и еще и иногда умудряюсь прибыль получать, на нисходящем тренде. Это вообще возможно? Не, невозможно, если точка Б ниже точки А.

( Читать дальше )

А результат — ноль. Как было 90-95% лузеров, так и осталось. Как научиться дифф уравнения решать, так большинство понимает, а как купить дешевле-продать дороже — ну никак. Курсы для них организуют, бесплатные, сама Мосбиржа. И все равно никак. Тупые что-ль все? Нет, не похоже, многие институты окончили, науки превзошли. И все равно никак. Учебники по ТА прочитали — вообще фигня, все на уровне примитивов. И опять никак. Ну, че за дела? Не, че-то здесь не то.
Рискну предположить. А, может, нет никакой науки трейдинга, может, вообще учиться нечему. Может, отсутствует сам предмет обучения?
Или… Ну, это я вообще даже предполагать не буду, это, уж, слишком.

Секрет оч прост, рисковать только уже выигранными деньгами.
Попробуйте, сами убедитесь.)