Бэктеств, форвард-тесты — все это хня.
Дай стрелку винтовку и 5 патронов, и сразу будет видно, хорош он или плох. Или статистики мало и нужно 100-1000 выстрелов? )
Сядь играть в покер и через несколько партий будет ясно, кто и как играет. Или чтобы определить нужно играть месяцами?
В трейдинге аналогично, уже нескольких сделок достаточно, чтобы понять, хороша метода игры или плоха.
Тесты годами? Так наверное можно привести примеры, когда на этих годах и бэки и форварды прекрасно работали, но как только вы вложите в это реальные деньги, все работать перестанет.
Ну и месяцами тоже хня — месяц на месяц не приходится.
Ну, и рынок меняется. То, что работало год или 10 лет назад может сейчас не работать. Иногда для радикальных изменений и недели достаточно, или даже дня. А нескольких часов не хотите? Или даже минут.)
У вас не случалось, все зеленеет, вошли, казалось, хорошо, даже далеко от максимума, и почти сразу буквально через15 минут, началось падение на месяцы. А, ведь, ничто не предвещало.) Другой вопрос, закрылись вы по стопу или остались пересиживать.
Другой вариант: закрылись по стопу, а оно расти начало, а не закрылись, так будет падать вечно.)
Ну, это так, распространенные примеры.
Что я этим всем хотел сказать — любая стратегия в перспективе убыточна. Потому стратегия должна быть рассчитана на торговлю здесь и сейчас и ни в коем случае не на торговлю вчера или завтра.
Ну, а по простому: короткие тесты и короткие интервалы использования стратегии.
Хотел написать коммент к одному из постов, а получился топик. Несколько сумбурно, но кто прочитал и даже что-то понял -молодец.)
У Кауфмана была статья в журнале, он хорошо объяснил про бектесты и WF тесты и портфели стратегий! С картинками!
Простая задачка на логику и IQ80, для начинающих в системном трейдинге и алго, чтобы по быстрому понять что на самом деле такое стат.трейдинг, как что и почему.
Трейдер 1. находит на историй (А) такую ЕМА(200) которая даёт преимущество. Параметр 200 лучше чем 170,180,190, чем 210,220,230.
Трейдер 2. находит ЕМА(24), Трейдер 3. находит ЕМА(144), Трейдер 4. ЕМА(150), У трейдера 5. посложнее но обкурвин он по ЕМА(28), у трейдера 6. сложнейший мега-алгоритм, формула, который по сути объединяет результаты трейдеров 1,2,3,4,5, он «диверсифицирован»! Кто-то просто тестил, кто-то использовал форвард, кто-то переворот, неважно.
Вопрос: какой период ЕМА будет оптимальным на отрезке (Б), в будущем? И еще — Что станет с трейдером 6.? ахаха)))
Подсказка. На долгосроке, в будущем, 95% покажут минус по счёту.
А если свойство уже ушло, то хоть обтестируйся. Рулетка, короче, и самоуспокоение.
Ну, КУ!
Проблема в том, что большинство ( особенно адепты технического анализа) сами по себе может и хорошие стрелки, но стреляют с завязанными глазами.
Я бы сказал так: Неважно как стратегия торговалась 10 лет назад, год назад или даже вчера. Главное как она торгуется сегодня и будет зарабатывать завтра).
чтобы не терять время и деньги на неизвестных данных (т.е. на живом рынке), тестируйте свои сраные стратегии методом WFT — smart-lab.ru/blog/740131.php
метод сильный… отстреливает сопливых алготрейдеров, как куропаток))