И сколько вы желаете инвестировать? 100 тысяч или 200? И сколько вы хотите с этого поиметь? 25% в год? Замечательно. от 25 до 50 тысяч. Просто отлично, дух захватывает.
Да, но инвестиции еще и рисковое мероприятие. Вы вполне эти 25-50 тысяч можете и проиграть, тогда следующий год вы уже будете отыгрывать ваш проигрыш. А если опять, очередные 25-50 тысяч в минус?.. Ага, не беда, эти деньги для вас погоды не сделают. Отлично. Но тогда зачем вам инвестиции и весь этот геморрой, ведь тогда и плюс 25-50 тысяч погоды не сделают?
Выше вы можете подставить любые другие суммы, результат рассуждений от этого не изменится.
Получается, что прибыль от инвестиций на фиг не нужна, и вся эта деятельность хороша только как хобби. А что, неплохое развлечение, наблюдать как падают или растут ваши активы, на досуге изучать всяческие показатели фирм эмитентов, быть в курсе экономических новостей, терпеть просадки активов. И все это за 25-50 тысяч в год. Хорошее хобби.)
Можно конечно накупить активов и забыть про них, а там куда кривая вывезет.Ну, пропадут деньги. Небольшие, не особо и жалко. Тогда зачем все это затевать? Мне это непонятно.

( Читать дальше )

в 2012-13 г мною была сделана система аж на 5-ти МАшках. МАшки нестандартные, одну из них я показывал ранее, когда писал о ТС на Python, но могут быть успешно заменены и стандартными. Система начала работать на первых же тестах, потребовалась только небольшая настройка (не путать с оптимизацией, это другая технология). Работала на акциях Газпрома.
Тесты на истории — 16%/мес. Тест на виртуальных сделках, 1 месяц- 10%/мес. Тест на реале, 1 месяц, лот — 10 акций — 10 %/мес от суммы лота.
Система на большой реал не пошла, т.к. была лучшая система, и не было смысла ее пускать на реал. Плюс, я тогда увлекся опционами, и временно потерял интерес к системам на акциях-фьючерсах.
В системе использовались только МАшки и ничего другого. Параметров на вход в сделку — около 30, на выход — примерно 16. 3-4 сделки в день.
А вы говорите, на МАшках нельзя построить рабочую систему.) Можно, только с их настройками действительно проблемы, т.к. настройки стандартных МА действительно ни о чем. Напомню, что мною использовались нестандартные МА, параметры которых имеют четкий физический смысл, и эти параметры как были выставлены изначально, так в дальнейшем, в т.ч. и в процессе настройки, не изменялись.

В прошлом топике [1] мы разобрались с тем, что и как подавать на входы нейросети (НС). Теперь надо как-то сказать НС — «Горшочек, вари», предварительно рассказав, что конкретно и как именно надо «варить». Мыслей, в общем, нет никаких. Потому, давайте обратимся к классикам — Саймону Хайкину [2,c.33]:

Вот так вот, сразу и на первых страницах — «не могут обеспечить готовые решения», необходимо интегрировать в сложные ситемы", «относительно простые задачи, часть из которых может решаться НС». Книга конечно старая, но и наш MLP (Multilayer perceptron) в составе scikit-learn новизной не отличается. Этому MLP еще и простую, да конкретную задачу подавай, и вокруг него «сложную систему» городи. Как-то энтузиазма поубавилось.

Ладно, коли на вход нашего MLP уже подается временной ряд, пусть он нам определяет, хотя бы приблизительно, моменты входа в Лонг. А мы потом его проверим, и уточним эти моменты.
Теперь нашу НС надо как-то научить находить Лонг — показать НС как правильно и как неправильно. А мы сами-то знаем как правильно? Учителя фиговы. Это с кошечками-собачками хорошо — показывай себе, и пусть учится.
А давайте что-нибудь предположим, назовем какие-то входы в Лонг правильными, а остальные неправильными. Если мы предположили какую-нибудь ерунду, то НС просто ничему разумному не научится, и при дальнейшей проверке это быстро выяснится. А что-то предположить нам поможет интернет.
Кстати, это свойство НС, отличать фантазии от действительных закономерностей, уже вполне можно использовать для проверки каких-либо наших педположений о поведении рынка. Надо только рассказать о них НС, и она скажет, есть там что-то, с чем следует работать, или выкинуть это и забыть.
Однако, обратимся к интернету. Несколько лет назад наш коллега по несчастью занимался методами Машинного обучения (МО) с целью победить рынок. Он строил массу предикторов, подавал их на входы различных систем МО, и обучал по разметке Зиг-Зага. А что, неплохая идея, входы — лучше не придумаешь.
Вообще, если на минимуме Зиг-Зага загородить правую часть графика, как-то сомнительно, что вообще можно что-то сказать о дальнейшем движении. Да, и по ходу пьесы этот минимум будет постоянно перемещаться. Да и наш коллега долго и упорно менял предикторы и системы МО, потом все реже, реже, и вообще пропал из поля зрения. А на истории, конечно, Зиг-Заг — лепота.
Давайте сдвинем точку входа в Лонг немного вправо от минимума Зиг-Зага, где цена уже начала расти. Мы получим некую U-образную кривую цены, на которой НС хотя бы cможет построить линию регрессии. Не говорю, что это хорошая идея, но мы с помощью НС попробуем ее проверить. Что получим? — понятия не имею, я это делаю по ходу написания материала.
Разметку правильных входов для обучения можно сделать по Зиг-Загу, установив какой нибудь разумный порог от его минимума.
А разметку неправильных входов кто сделает? Опять обращаемся к [2,c.60].

( Читать дальше )

Вначале о грустном. Не понимая теорию нейросетей (НС) у вас вряд ли получится построить на ней ТС. Поэтому лучше для начала почитать теорию, например, Хайкин Саймон. «Нейронные сети. Полный курс». Книга уже достаточно старая и в ней нет новомодных веяний, но она дает базовые представления о НС.

И второе, мы будем далее для построения систем использовать пакет scikit-learn для Python. рекомендую ознакомиться. Есть и более продвинутые пакеты, скажем, TensorFlow и др., но их использовать мы не будем, и ограничимся более простым scikit-learn.
Теперь о том, чего здесь не будет. Здесь не будет теории НС, разве эпизодически и оч кратко. Здесь не будет описания пакетов Python, работы с графикой и пр. Обо всем этом вы можете прочесть в интернете, книгах, и документации Python.
В топике мы будем обсуждать только применение НС к ТС и их построению.
Так как тема достаточно велика, в один топик не влезет, сегодня мы займемся самыми общими вопросами. Следующая часть будет недели через две, раньше не получается.

( Читать дальше )

Так как читателей подобных тем немного, думаю, а стоит ли начинать. Надо программы готовить, тесты, в общем — что-то делать. Хочу выяснить аудиторию.
Разумеется, готовую ТС вы не получите, а только шаблон для ваших разработок. Ну, уж тестовый Граль мы непременно сделаем. Из ничего.

Сметет, и не заметит.
Собственно, это все. Но поясню.
Уровень поддержки такой, уровень сопротивления сякой, цели у рынка такие, рынок должен пойти туда, рынок должен пойти сюда, и т.д.
Запомните, рынок вам ничего не должен. Кстати, и вы ему ничего не должны. Это единственное что надо знать о рынке.

Даже не знаю как, то ли инвестирование, то ли бизнес. Начнем с инвестирования.

Захотели мы открыть небольшой бизнес, купили на 2 млн. оборудования, арендовали помещение, наняли персонал. Сели считать.
Пусть аренда, зарплата персонала, эксплуатационные расходы, налоги и пр. полностью окупаются за счет деятельности фирмы.Мы все хорошо организовали, и на фирме все хорошо управляется и без нас.Мы ни на что не претендуем, хотим только получать пассивный доход.
Срок окупаемости оборудования 2 года, стало быть, если не считать копейки, ежемесячно мы должны получать 100 тыс./месяц или 1 млн в год.
Срок службы оборудования при интенсивной эксплуатации — 5 лет. Потом надо будет все выбросить и купить новое оборудование, т.е., для инвестиций на следующие 5 лет надо опять затратить 2 млн. Стало быть, горизонт планирования д.б. 5 лет.
За 5 лет мы получим 5 млн, наша годовая прибыль с инвестиционного проекта будет 30%. Хорошо, пусть даже немного меньше 30%, мы не жадные.
Заметим, что мы занимались пассивным инвестированием, просто вложив деньги и основательно побегав все организовывая.
Теперь вопрос, если рассматривать инвестирование как бизнес, стоит ли заниматься таким бизнесом, если годовая прибыль меньше 25-30%?

( Читать дальше )

Навеяно постом "Кто я?" и комментариями к нему.

Дело было в 10-м или 11-м годах.
На РТС купил я фьючерсы золота. Золото росло вместе с прибылью и все было ОК. Погожий летний день уже клонился к вечеру, я включил телевизор, канал РБК, где трое известных аналитиков вели беседу о перспективах Золота (как  интересно!). В три голоса аналитики вещали о том, что, вот, прямо сейчас с открытием амеров, Золото будет неудержимо расти, а на ближайшее время у Золота замечательные перспективы и цели находятся где-то в заоблачных высях. Ну, просто бальзам на душу.
Тут звонит мне приятель… говорит — еду по магазинам, тебе ничего не надо? Ладно, я за тобой заеду.
А почему бы и нет. Золото, прибыль, заоблачные цели — куда они денутся? Бросаю открытую сделку и едем.
Купил сумку продуктов, катушку с удлинителем на 30 м для дачи, какую-то электрику, еще что-то. Много всего, короче. Вернулся домой уже за полночь. Ну, и как там мое Золото? Блин, с открытия амеров оно провалилось вниз — цифры убытков совершенно дикие, зашкаливают. А ведь сегодня праздник совмещенный с выходными, биржа не работает. А, ведь, пока мы гуляем, в Европе и Штатах рабочие дни… И как я забыл обо всем?

( Читать дальше )

Вчера написал топик «Рынок и термодинамика» о демоне и распределении Максвелла и возможной связи всего этого с рынком. Старался изложить это простым языком на простых примерах, и… никто ничего не понял. Да и интереса к топику особого не было. Фиговый из меня популяризатор. Вообще, это и не важно, зато я понял. Не зря говорят, что попробуй объяснить… кому нибудь, и сам поймешь. Так и получилось.)
Вообще, такие идеи о связи термодинамики и рынка у меня крутятся и продумываются давно, от них уже есть небольшой толк в качестве приближенной модели рынка, и понимания части процессов. Но сегодня оказалось, что все много интересней, надо только как-то проверить соответствие этого распределения реальности и рассчитать его параметры.
Взял в руки Python и историю котировок, и выяснилось, что из них, хотя и на косвенных данных, можно получить такое распределение.
Во первых, хотя о большой точности говорить не приходится, получилось что-то очень похожее на распределение Максвелла (м.б покажу когда, под настроение, хотя, думаю, неинтересно это). А во вторых, хотя это и не Грааль, это реально можно использовать при игре на рынке, т.к. теперь о состоянии рынка известно то, что раньше было неизвестно, и это многое объяснило.
Ну, и теперь можно ложиться спать.

Вы когда нибудь слышали о демоне Максвелла? Уже из школьного курса известно, что при некоторой температуре энергии молекул газа распределяются в соответствии с распределением Максвелла. Среди них всегда есть и очень горячие (с высокой энергией), и очень холодные (с низкой энергией). Если в сосуде с газом просверлить дырочку, поставить туда заслонку и попросить демона Максвелла открывать заслонку, когда извне к ней подлетает высокоэнергетическая молекула, и, открывая заслонку, выпускать из сосуда молекулы с низкой энергией, то газ в сосуде будет нагреваться.
В итоге нам не нужно никакой энергии для нагревания газа, а открытие заслонки дело нехитрое. Надо на досуге к чайнику такую штуку прикрутить.
Вы скажете, что это нереализуемо, и сто раз доказано что это невозможно. Однако это уже сотни лет успешно работает, но не с газом.)
Немного усложним задачу. Пусть в наш сосуд поступает струйка тепленького газа. Молекулы газа многократно сталкиваясь между собой обмениваются энергией с газом в сосуде. Опять сверлим дырочку, и демон Максвелла выпускает из сосуда через задвижку низкоэнергетические молекулы. Энергия будет отбираться у молекул поступающего газа, и газ в сосуде будет неизбежно разогреваться.
Пока нет никаких ассоциаций? Тогда подскажу — таким устройством является биржа.
Трейдер приходит на биржу с деньгами (энергией), многократно сталкивается с другими участниками, обмениваясь с ними деньгами (энергией). Приобретает или теряет энергию (деньги), и если его энергия (деньги) становится меньше некоторого порога, демон Максвелла услужливо открывает ему заслонку, и товарищ покидает сосуд (биржу). Биржа при этом, естественно, разогревается и количество энергии (денег) на ней увеличивается.

( Читать дальше )