Блог им. 3Qu

Классификация сделок в торговых системах 2 (пример).

    • 17 декабря 2020, 21:04
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Был у меня топик  "Классификация сделок в торговых системах" — в общем, не зашел. Но некоторые плюсанули, вот, для некоторых и напишу пример конкретного применения. Рекомендую прочитать предыдущий, иначе можете не понять этот топик.
К счастью, у меня оказался рояль в кустах — вялотекущий проект системы прогнозирования котировок, вычисляющей прогноз изменения цены на интервале Т по значению и состоянию цены в момент t — dС(t+Т). Ну, и общая формула прогнозирующей системы:
                              dC(t+T) = C(t+T) — C(t),
где C(t) — цена в момент t.
График теста системы я показывал в комментариях к предыдущему топику вот он:

Классификация сделок в торговых системах 2 (пример).
По Х (Predict)  — прогноз изменение цены, по У (Real) — реальное изменение цены через время Т. Не обращайте внимание на значения осей, это не сами изменения цены, это нормированные к диапазону системы значения изменений цен.
На ваш взгляд, график не очень хорош, но он может быть легко улучшен по принципу: если не хочешь получать дурацкие ответы — не задавай дурацкие вопросы.
График построен сплошняком: котировка — ответ системы. Если прогнозировать только тогда, когда нам это действительно нужно, результаты сильно улучшаются. Но, уже даже с этим прогнозированием вполне можно работать, и получать прибыль.
Отнесем к сделкам типа 1, 2 сделки с Predict > (1.5 -1.6) и Predict < -(1.5 -1.6),  а к сделкам типа 3, 4 сделки  -(1.5 -1.6) < Predict < (1.5 -1.6). Тогда получим следующую картинку:
Классификация сделок в торговых системах 2 (пример).
А еще лучше и понятней, так:

Классификация сделок в торговых системах 2 (пример).
И мы видим, что при таких условиях прогноз хорошо совпадает с реалом, и если мы начнем в этой системе делать сделки в соответствии с прогнозом, то большинство сделок будет в плюс, ну, а минусовые мы ограничим стопами.
Конечно, это простейший случай. В более сложных такие ограничения областей могут быть оч кривыми, описываться очень непростой логикой, и необходимостью компромиссов между сложностью логики и эффективностью системы. В этих случаях придется смириться с наличием некоторого количества сделок типов 3, 4 в системе.

ЗЫ Кстати, где наш АГ? Он, помнится (опять могу ошибиться), мечтал прогнозировать хотя бы знак изменения цены. Уже с год как есть, но до конкретного применения пока руки не доходят. Я не могу все и сразу, надо завершить не менее интересные текущие проекты.
Но, если кто-то профинансирует проект (хорошо профинансирует) )), могу все остальное отложить. Как писал А.С.Пушкин — Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. © ))
Но, вообще-то, вдохновение без ЛаВэ (Liberale Values) в наше время редко приходит.) Чем больше ЛаВэ, тем больше вдохновения. Мир капитализма, однако.
★2
12 комментариев
Позволю себе несколько комментариев

«Ну, и общая формула прогнозирующей системы:
                              dC(t+T) = C(t+T) — C(t)»
Это не может быть никакой «общей формулой прогнозирующей системы». Это со всей очевидностью просто формула дифференцирования временного ряда вида P(t+T) = P(t) + e (ну или C(t+T) = С(t) + dC в терминах автора, dC == e, это случайное приращение, продифференцировав временной ряд, получим серию приращений) .

График результатов хорошо показывает хорошее распределение совпадения по крайней мере знака реального e с прогнозным (то есть явное неслучайное совпадение прогнозного направления с реальным), больше, в принципе, ничего от жизни и не надо, знай себе моделей топчи на личной яхте под курвуазье, если довести работу до конца :)

"(Liberale Values)"
Пелевин крут :))))
avatar
PSH, на всяк случай, — дифференцирование и дифференциалы — это о прошлом, уже известном и бесконечно малых dT.) А здесь о неизвестном и относительно далеком будущем.
Пелевина распознали — эт большой вам респект.
avatar
3Qu, на всяк случай, для временного ряда дифференцирование проводится именно так, как я указал, потому что по-другому его провести попросту невозможно :). И ряд из дельты между соседними членами (наименьшее расстояние, собственно, это к слову о «бесконечно малых dT») — это поиск производной, то есть дифференцирование :) .

Под «прогнозированием» же тут понимается поиск будущего приращения, задача подробно описана в монумантальных трудах по теме, например,
«Анализ временных рядов, прогноз и управление» Бокс, Дженкинс,
«Статистический анализ временных рядов» Андерсон,

, реализована программно в таких, например, продуктах, как SPSS Statistics

Upd: уточнение для тех, кто, возможно, решит найти в указанной литературе и программных продуктах Грааль: его там нет :). Но хотя бы направление задано :) 
avatar

Что-то вроде интересное, но я не все понял. Можете подсказать, что значит 

3. случайно прибыльные
4. случайно убыточные.

Я понимаю, если есть система и трейдер в нее вмешивается руками), вот тут где вмешивается будет 3 или 4, но система — это правила, все входы по правилам, или каково определение случайной прибыли/убытка?

avatar
Replikant_mih, судя по предыдущему посту больше похоже, что речь о правильно и неправильно предсказанных знаках сделки. Вот и выходит 4 комбинации. Правда, не очень ясна запись вида (1.5 -1.6).

Да и сделок типа 3 в реале (а не при построении модели как тут) быть не должно — это бы означало, что система пыталась совершить убыточную сделку, но случайно вышла прибыльная. Впрочем, как и сделок типа 2.
avatar

Максим, А, я кажется понял. Типа считаем, что если модель прогнозирует небольшое приращение — считаем, что модель не уверена и результат более случаен.

 

Ну да, это работает, не постоянно в позе сидеть/входить, а при превышения уверенностью некоторого порога.

avatar
Ну я говорил о точном (!) прогнозе. Какие могут быть стопы при 100%-й точности?
avatar
А. Г., 100% точность? Откуда ей взяться? На таких процессах не может быть, потому что не может быть никогда.©
Вы, вроде, о прогнозе с точностью до знака говорили? Или я опять ошибся?
avatar
3Qu, я говорил о 100%-й точности прогноза знака будущего приращения, а не о «с точностью до знака».
avatar
А. Г., Это одно и тоже.
avatar
3Qu, тогда стопов быть не может. Если Вы знаете, какой знак будет у следующего приращения, то занимаете позицию по этому знаку и получаете только прибыль.
avatar
А. Г., да, конечно, если вы работаете на интервале <=Т.
Стопы быть, вообще-то, могут, но они бесполезны.))
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW