Классификация сделок в торговых системах 2 (пример).

Был у меня топик  "Классификация сделок в торговых системах" — в общем, не зашел. Но некоторые плюсанули, вот, для некоторых и напишу пример конкретного применения. Рекомендую прочитать предыдущий, иначе можете не понять этот топик.
К счастью, у меня оказался рояль в кустах — вялотекущий проект системы прогнозирования котировок, вычисляющей прогноз изменения цены на интервале Т по значению и состоянию цены в момент t — dС(t+Т). Ну, и общая формула прогнозирующей системы:
                              dC(t+T) = C(t+T) — C(t),
где C(t) — цена в момент t.
График теста системы я показывал в комментариях к предыдущему топику вот он:


По Х (Predict)  — прогноз изменение цены, по У (Real) — реальное изменение цены через время Т. Не обращайте внимание на значения осей, это не сами изменения цены, это нормированные к диапазону системы значения изменений цен.
На ваш взгляд, график не очень хорош, но он может быть легко улучшен по принципу: если не хочешь получать дурацкие ответы — не задавай дурацкие вопросы.
График построен сплошняком: котировка — ответ системы. Если прогнозировать только тогда, когда нам это действительно нужно, результаты сильно улучшаются. Но, уже даже с этим прогнозированием вполне можно работать, и получать прибыль.
Отнесем к сделкам типа 1, 2 сделки с Predict > (1.5 -1.6) и Predict < -(1.5 -1.6),  а к сделкам типа 3, 4 сделки  -(1.5 -1.6) < Predict < (1.5 -1.6). Тогда получим следующую картинку:

А еще лучше и понятней, так:


И мы видим, что при таких условиях прогноз хорошо совпадает с реалом, и если мы начнем в этой системе делать сделки в соответствии с прогнозом, то большинство сделок будет в плюс, ну, а минусовые мы ограничим стопами.
Конечно, это простейший случай. В более сложных такие ограничения областей могут быть оч кривыми, описываться очень непростой логикой, и необходимостью компромиссов между сложностью логики и эффективностью системы. В этих случаях придется смириться с наличием некоторого количества сделок типов 3, 4 в системе.

ЗЫ Кстати, где наш АГ? Он, помнится (опять могу ошибиться), мечтал прогнозировать хотя бы знак изменения цены. Уже с год как есть, но до конкретного применения пока руки не доходят. Я не могу все и сразу, надо завершить не менее интересные текущие проекты.
Но, если кто-то профинансирует проект (хорошо профинансирует) )), могу все остальное отложить. Как писал А.С.Пушкин — Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. © ))
Но, вообще-то, вдохновение без ЛаВэ (Liberale Values) в наше время редко приходит.) Чем больше ЛаВэ, тем больше вдохновения. Мир капитализма, однако.