В топике О стационарности рынка. была высказана гипотеза о стационарности рынка. Уточняю, под рынком подразумевался именно рынок, а именно, совокупность трейдеров и их действий на рынке и биржевая площадка. Можно это назвать передаточной функцией рынка.
В топике  О стационарности рынка. 2. приведен тест системы построенной на этой гипотезе.
В комментариях ко второму топику был такой диалог:

ivanovr, специально для вас, ну, и прочих неверующих, попробую сделать тест системы на фьючерсе МТС-9.20, что изначально дурацкая затея). На РТС, Сбере и Газпроме она работает. Настраивать ничего не нужно, только данные загрузить. Сделаю как у компа буду.

3Qu, не, это не проверка. Давай на реале погоняй и стейтмент покажи

ivanovr

( Читать дальше )

Ну, наконец-то. Сегодня АльфаДирект наконец перешел с 32-бит Quik 7.x на нормальную 64-бит версию Quik 8.8.4.3. На прошлой неделе проверял — еще не было.
Из за устаревшей версии, да еще регулярно виснущей на Луа скриптах, в том числе, пришлось завести еще одного брокера, т.к. работать стало невозможно.
Пока ничего не проверял, но если все будет ОК вернусь на Альфу. Там и денег поболе будет.) А новый брокер будет использоваться в основном для торговли опционами и связанными с опционными позициями фьючерсами.
Но жаль, что на Альфе нет опционов, это сильно ограничивает возможности для торговли, в т.ч. акциями. Все в одном месте все таки удобнее.

Был опубликован топик О стационарности рынка. Повторяться не буду. Общий вопрос в комментариях — что это дает?
На старых системах показывать не буду, а результат новой ТС на новых данных, которая уже долго, с перерывом на лето, разрабатывается, показан на картинке. Система пока в разработке.

Тест на фьючерсе SBRF-09.20 за 3 последних месяца.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах. Торговля постоянным лотом — 1 контракт.
Вот это она и дает.)

Все, включая нашего главного теоретика АГ (как не бросить камень)), годами говорят и повторяют, что рынок нестационарен. Основывают все это на анализе распределения истории цен на рынке. С этим не буду спорить, временные ряды цены возможно и нестационарны, хотя и это вопрос спорный. Но не буду. Пусть будет так, это непринципиально.
Однако рынок это не временной ряд цен, который является всего лишь реакцией рынка на внешние воздействия, а внешние воздействия могут быть какими угодно. С какого бодуна реакция системы на нестационарный процесс вдруг станет стационарным процессом? Наверное, чтобы делать заключение о рынке нужно изучать не реакцию, а сам рынок как систему.
А рынок, это всего навсего совокупность действий большого количества участников с разными капиталами, горизонтами, интересами и пр., и пр. Ну, и сама биржа, как сумматор этих интересов — это не сложно. Т.е., для понимания рынка нам нужно изучать поведение совокупности участников торгов.
И вот тогда выяснится, что состав участников меняется достаточно медленно, дни, недели и месяцы большой роли не играют, и реакция участников на внешние раздражители вполне стационарна и со временем изменяется незначительно. Кроме того, все это оч похоже на нормальное распределение.

( Читать дальше )

Да. Днем из глубокого колодца видны звезды. ©. Даже не сомневайтесь. Это написано в десятках популярных, и не очень, книг. Этот факт десятилетиями считался истиной, никем не подвергался сомнению и кочевал из одной книги в другую. И писали и переписывали это в своих книгах весьма уважаемые люди, обличенные степенями и званиями — Днем из глубокого колодца видны звезды. ©.
И вот пришел какой-то чувак, тогда еще без всяких званий, и спросил — а с какой это стати мы должны днем из колодца видеть  звезды? Ведь даже из школьного курса физики следует, что никакие звезды ни из колодца, ни из шахты мы увидеть не сможем при всем желании.
И вот так непреложная истина в одночасье лопнула как мыльный пузырь, и все это знание оказалось полной ахинеей и не более чем плодом чьего-то больного воображения.
Таких вот непреложных истин, даже в области точных наук, и сейчас легко можно насчитать с десяток. А про колодец и звезды  слышал совсем недавно — живуча легенда.

Иногда общаешься на СЛ с нашими трейдерами, задаешь разные вопросы, получаешь разные ответы, и понимаешь — весь трейдинг, весь технический анализ, весь ММ, РМ, и прочие М основаны на устойчивых домыслах прочно засевших в головах трейдеров.

( Читать дальше )

Если не бежать впереди паровоза и не лезть на рожон, то на бирже проиграть невозможно, даже просто технически. В 90% случаев все ваши входы чуть ли ни в любом месте и в любой момент времени будут правильными и различаться только размером прибыли. Можете сами убедиться на любой истории — хотите на ТФ 1м, хотите на 1H или 1D.
Отчего 90-95% трейдеров остается без депозита остается загадкой. Кто может объяснить это явление? Скорее всего дело в отсутствии ЗОЖ и неустойчивой психике. Я в этом ничего не понимаю и других объяснений этому явлению не нахожу.

Вы конечно знаете, что такое Карго-Культ, но, позволю себе напомнить.

В некую Банановую Республику продолжительное время поступает гуманитарная помощь развитых стран. В стране оборудуются аэродромы, куда приземляются самолеты со всякими ништяками — продовольствием, одеждой, товарами первой и второй необходимости и пр. Все счастливы.
В один прекрасный момент программа гум помощи заканчивается, и людям приходится самим заботится о себе. Они строят самолет из палок и веревок, ставят его на заброшенный аэродром, в надежде, что он привлечет железных птиц с ништяками. Потом вспоминают, что в хибаре сидел мужик в наушниках, и что-то говорил в микрофон, и тогда прилетали железные птицы. Аборигены собирают остатки брошенного оборудования, рисуют на ящиках шкалы и органы управления, назначают диспетчера, дают ему наушники из половинок кокосовых орехов и деревянный микрофон, и он часами говорит в него нечто подобное тому, что они слышали от диспетчера.
Словом, делают все тоже самое, что и проклятые пиндосы, но железные птицы по прежнему не летят на зов.
Это самый примитивный вариант Карго-Культа, но есть и более продвинутые и более цивилизованные его варианты.
Скажем, покупаем мы экскаватор, или угоняем самолет, и цап-царап, разбираем все это до винтиков, делаем чертежи, и пытаемся изготовить аналогичные изделия. Этот вариант уже лучше, — экскаватор может даже копать, а самолет летать. Но есть и недостатки — мы можем увидеть только внешнюю сторону, о технологиях изготовления мы можем только гадать, а можем даже и не догадываться о их существовании. Кроме того, для тех же самолетов, это будет отставание не менее чем на 10 лет.
Типичный пример Карго-Культа на гос уровне — тяжелый бомбардировщик Ту-4, полностью, вплоть до пепельницы и подстаканников, скопированный с американского

( Читать дальше )

Публикую картинку, в которой года 4 назад я объяснял как работает моя тогдашняя система.

Картинка из Питона. Был взят произвольный кусок истории и втупую размечены сделки. Зелёная метка — открытие, красная — закрытие. ТФ 1м. Интервал примерно один день.
Вход по пересечению линии в сторону центра, выход по трейлингу.
Вы видите здесь убыточные сделки? М.б. 1-2 найдете, если я где-то ошибся с разметкой.
Вот так, тупо и торгую. Никакого полета фантазии.
Разумеется система сильно упрощена, а сейчас она уже совсем другая.

PS интересна история этой системы.
Когда я ее только запустил, появился в инете чувачок (возможно вы его знаете) и завел тему, кто б ему подал идею системы.
Ну, я решил ему рассказать, хотя обычно этого не делаю. Но попросил никому не рассказывать. Бес попутал.
Он все тут же разболтал на весь инет, и, как выяснилось, ничего не понял… Но,   самое интересное, что он до сих пор ее делает и регулярно освещает свои поиски. Читать это уже забавно.

Признаться, уже достало. Не трейдеры, а нечто киселеобразное.
Если вы не в состоянии прочистить сток канализации, поменять кран на кухне или в ванной, повесить полку на стену, поменять перегоревшую лампочку (не удивляйтесь, бывают и такие), то… сколько вы не занимайтесь психологией, сток от этого не прочиститься, кран не поменяется, полка не повесится, а лампочка не ввернется. И вы будете что? — платить за все это дело дяде, который без всякой психологии прочистит сток, заменит кран, повесит полку и ввернет лампочку.
В трейдинге все аналогично, сколько вы не занимайтесь психологией, пока вы не научитесь заниматься именно трейдингом, вы будете за это платить дяде.
Ну, и об инвестициях. Вместо того, чтобы инвестировать в ничего не стоящие фантики, пардон, акции, которые хоть что-то стоят пока их покупают или продают, я сегодня инвестировал во вполне конкретный актив, который освободит мне массу времени, в том числе и для трейдинга. Это:

Это был неплохой трейд, т.к. взял ее много дешевле, чем в магазинах. Срок окупаемости 2-3 дня, максимум неделя.
Теперь у меня полный набор инструментов: циркулярка, рубанок и цепная пила. Ну, и еще чего немного. 

Недели две назад обещал ответить нашему коллеге на вопрос и написать на эту тему топик. Отвечаю и пишу.

Итак, нам пришла в голову просто бесподобная и очень простая идея Грааля. Мы имеем всего два индикатора с параметрами х1 и х2 соответственно. Их состояние описывается вектором X = [x1,x2], и в некоторой области Gv подмножества Х и находится наш Грааль, многие сделки в этой области в плюс. По крайней мере, мы так предполагаем, хотя где находится эта область и есть ли она вообще, эта Gv представляем весьма приблизительно, и мы, разумеется, хотели бы это выяснить. Рис.1.

В пространстве состояний X мы ограничили область нашего видения Грааля областью Gv, и в нее даже попал кусок настоящего Грааля G.
Запускаем оптимизацию системы по прибыли, положение и параметры области Gv меняются таким образом, что оптимизатор находит и выделяет настоящий Грааль G областью Gr в пространстве X.
Торговая система готова к употреблению.

( Читать дальше )