Задачка - купить по Bid, продать по Asc.

01 января 2021, 19:05
|
3Qu

Торгуются дальние фьючерсы. Спред м.б. от 20 до 50 п.
Надо в автомате купить по Bid и позднее, м.б. много позднее, продать по Asc.
Вручную это сделать особых проблем не представляет, но вот на автомате — чешу репу, и ничего простого придумать не в состоянии. Получаются сплошные анализы и перестановки заявок в районе Asc и Bid.
Не получается вразумительная логика, чего-то в ней не хватает.
Есть ли какие мысли по этому поводу? Особо ни на что не рассчитываю.

Ключевые слова:
фьючерсы,
Bid

807

9 комментариев

той же темой занят, но чуть другой уклон. Быстро разобрать опционную конструкцию по достижении цели.

baron_samedi

01 января 2021, 19:36
Ответить

baron_samedi, если вручную, да на опционах, обычно проблем нет. Отступаем 2-3-4 п. от Asc или Bid, и пробуем продать/купить. Убычно улетают.

3Qu

01 января 2021, 20:52
Ответить

3Qu,
чтобы не обкакаться надо нейтрально закрывать в моем случае. То есть один стайк туда др сюда, ритмично и быстро.

baron_samedi

02 января 2021, 11:07
Ответить

Rostislav Kudryashov, откуда вы эту новость взяли?

3Qu

01 января 2021, 21:03
Ответить

если не видишь стакан, то его можно измерить одним лотом...
купил -продал по рынку 1шт и уже знаешь где бид с аском живут

кроме того этож фьючи… торгуются не один год… смотришь расстояние текущих бид-асков между ближайшими сериями и экстраполируешь на дальние

ves2010

01 января 2021, 22:37
Ответить

ves2010, стакан я вижу.
Но при спреде 50, мы можем не дождаться покупки по Аск или близко. Переставлять без конца заявки тоже не вариант.
Здесь что-то другое надо придумывать. Тем более, что это надо описать в программе.

3Qu