Давайте рассуждать логически.©

Сейчас многие специалисты говорят об эффективности рынка. Даже А.Г. (если не ошибаюсь) N лет назад отметился на конференции с выступлением о эффективности рынка с резюме, что рынок если не эффективен, то почти эффективен.
Эффективность не появляется сама по себе. Как только неэффективность появляется на рынке и выявляется трейдерами, ее пытаются использовать для получения прибыли, в результате чего неэффективность нивелируется и рынок приходит в первоначальное эффективное состояние.
Значительная часть трейдеров, от простых смертных до аналитиков занимаются техническим анализом (ТА) в различных его ипостасях — любители линий ПС, волновики, МАшечники и пр., что образует на рынке существенные по влиянию на рынок группы по интересам. Такой групповой характер воздействия на рынок неизбежно должен порождать возмущения рынка и регулярные неэффективности.
В наш век, когда космические корабли бороздят..., да современными алгоритмами, обнаружить такую регулярную неэффективность несложно уже даже в домашних условиях. Разумеется, с помощью профессионального софта неэффективность будет обнаружена еще быстрее, и разными группами, которые быстренько доведут рынок до полной непонятки (эффективности). Срок жизни такой неэффективности, по моим прошлым устаревшим оценкам, где-то 1.5 — 2 года. Дальше Торговую Систему надо менять.
Методология ТА разрабатывалась еще в докомпьтерную эру. В каких-то книгах читал, что котировки принимались по телефону или даже с гонцом, а графики и индикаторы рисовались на бумаге, и считались чуть-ли не в ручную. И индикаторы и методы разрабатывались в максимально упрощенном виде, чтобы их можно было посчитать максимум на калькуляторе. Перед создателями некоторых индикаторов хочется снять шляпу, настолько это остроумно и просто сделано.
Но может ли все это работать сейчас. За 40-50 и более лет существования ТА все эти методы неизбежно должны быть учтены рынком, нивелироваться, и перестать вызывать возмущения эффективности. Т.е., и сами перестать быть эффективным инструментом.

Импорт даннных из файла CSV в базу данных SQLite.

В связи с моим топиком "Беспроигрышная стратегия акции-фьючесы" занимался скачиванием истории по акциям и фьючерсам, записью их в базу данных (БД) SQLite, и анализом данных. Я занимаюсь моделированием и обработкой данных в Python, и все данные, будь то история или реал-тайм данные полученные из терминала, удобнее держать не в CSV-файлах или памяти программы, а в БД, и обращаться к ним по ходу пьесы. А данных часто десятки и более мегабайт и далеко не все они нужны единовременно, и держать все это в переменных в памяти не оч разумно.

Безусловно, если вы работаете с одним инструментом и линейной историей вам хватит CSV и массива памяти, но для более сложных задач обработки данных БД незаменима, и все решения оч упрощаются.
Все, что я написал очевидно и ничего нового не содержит, однако, если вы еще не используете БД — настоятельно рекомендую.
Но, к делу. Скачиваем с Финам историю.

Скучный я человек. Техническим, фундаментальым и даже волновым анализом не занимаюсь. Каббалистические знаки на графиках не черчу, заклинаний, типа, «индекс будет расти с целью...» не шепчу, с бубном не пляшу, и вообще не знаю что куда пойдет, и даже текущими ценами не интересуюсь. За редкими исключениями, если вдруг взбрело в голову что-то сделать. И все у меня стратегии такие, скучные. Чтобы не думать особенно: открылся — закрылся, выиграю-проиграю — понятия не имею, даже предположений не делаю.

И даже стать миллионером в планах не значится — водка, капуста, соленые огурчики в холодилнике, кушать, спать и пить у меня есть, чего еще надо. Зато столько времени высвобождается, для лежания на печи, скажем. Вот, И.Муромец, тридцать лет на печи сидел, а потом слез, Идолище Поганое изничтожил, и, помнится, хорошо они тогда с князем Владимиром посидели. Илья конечно напился, и все крушить начал… Но это другая история.
Недавно топик опубликовал — "Беспроигрышная стратегия на фьючерсах". Много плюсов получил, но комментаторы пишут, мол, трудна в реализации, что-то попроще надо. Но попался и профи — везде плавал, все знает — Баян, пишет, ты бы еще про стратегию акции-фьючерсы рассказал.

Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!

К сожалению, я не шучу. Quik мне активно не нравится. О недостатках Quik — неудобный, глючный, периодически подвисающий на абсолютно пустом месте в самый неподходящий момент, и пр., и пр. Даже оставив в нем всего несколько самых необходимых окон и инструментов, избавиться от его глючности не получится. Уж, за более чем 10 лет, разработчики Quik могли бы его довести до ума, но воз и ныне там.

Видел и пользовался терминалами много лучше — с полным C-API, оч удобные и лишенные каких либо существенных недостатков — на них и работал аж до 2013 г. Это были самопальные термналы брокеров, для которых, к тому-же, было написано много вспомогательного софта. К сожалению, к 2013 г терминалы безнадежно устарели, благодаря апгрейдам становились все хуже, и, в конце концов, были сняты брокером с эксплуатации. Вся проделанная работа по написанию софта пошла прахом, и для работы предстояло выбрать другой терминал и/или брокера.
Коннекторы сразу не подошли. Остался выбор из 3-х терминалов c возможностью программирования или подключения внешнего софта — Quik, TRANSAQ, и МТ5.
TRANSAQ: есть только у одного брокера Финам. Если Финам откажется от Transag или поменяет версию терминала на несовместимую, то весь вспомогательный софт предстоит переделывать заново. Спсибо, я это уже проходил.) Кроме того, Transag есть толькоу Финам, и изменить брокера становится невозможно — опять надо будет все переделывать.
МТ5: имеется для МОЕХ у ограниченнного числа брокеров. Строго говоря, биржевым терминалом не является, и судя по форуму MQL, проблем с биржей у него выше крыши. Я так понимаю(оценочное суждение), фирма MQ попыталась вывести МТ5 на биржу, ничего с этого не получила, и завязала с этой деятельностью. Да, такой хоккей нам тоже не нужен.
Quik — старенький, плохонький, глюковатенький, но имеет всю необходимую функциональность, и все нужные возможности. Имеется практически у всех брокеров — смена или добавление брокера не вызовет проблем. В одночасье не исчезнет, что могут себе позволить терминалы оганиченного применения — Transaq, и тот же МТ5.
Отсюда следует, что Quik — лучший терминал для биржи MOEX для большинства пользователей, особенно для тех, кто пользуется каким либо вспомогательным софтом — индикаторы, торговые системы, системы анализа и пр.
Жаль, что я этого не понял раньше, не пришлось бы весь софт переписывать с нуля.

Не было гвоздя -
Подкова пропала,
Не было подковы -
Лошадь захромала,
Лошадь захромала -
Командир убит,
Конница разбита,
Армия бежит!
Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя!
Перевод с англ., Самуил Маршак

Хороший стишок. О том, что маленькие причины влекут большие последствия, взмах крыла бабочки порождает бурю и пр. Это происходит постоянно, каждый день, м.б. каждую минуту — цепь случайных событий порождает большие последствия. Все логично, причинно-следственные связи и выявленные закономерности налицо. Такая цепочка событий всегда строится постприори.
Вам ничего это не напоминает? Правильно — это типичный образец Технического Анализа (ТА). Теперь мы можем прогнозировать события, и если в следующий раз не будет гвоздя и упадет подкова, то дальнейший ход событий очевиден — шортить надо, акции неизбежно будут падать. Некоторые, более осторожные, прежде чем шортить, подождут когда захромает лошадь, или даже убьют командира. Ну, теперь-то точно упадут.
Однако, рассмотрим ситуацию детально.