Блог им. 3Qu

Сколько нужно торговых стратегий - одна или много?

    • 19 января 2020, 23:37
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Приходите вы в покерный клуб, садитесь за стол. Игроки незнакомые, кто как играет неизвестно. Играете аккуратно, спокойно, только с приличными картами, не повышаете, при резком повышении сбрасываете карты. Постепенно узнаете противников, кто на что способен, манеру игры, наблюдаете и начинаете экспериментировать с их реакцией. Через некоторое время определяется ваша стратегия и тактика игры за столом.
При переходе на другой стол, все начинается сначала, другой стол — другая стратегия.
Кстати, посмотрите, оч. интересно.


Теперь о наших делах.
Если вы играете с фьючерсами Газпрома — это одна стратегия. Для индекса РТС эта стратегия не подходит, поведение инструмента совсем другое. Для РТС нужна другая стратегия. Для Золота нужна третья.
Для фьючерсов Сбера мне так и не удалось подобрать адекватную стратегию. Заколдобило — ну никак. Плюнул, в общем.
Какие-то общие черты, разумеется, в этих всех стратегиях есть — базовые стратегии почти идентичны, но это скорее стиль торговли. Но и отличия очень большие. Скажем, индекс РТС и фьючерс Газпрома — если посмотреть со стороны, то что-то общее найти трудно.
В тоже время, неоднократно слышу, что стратегия должна работать на любом инструменте. Я этого не понимаю, и полагаю, что это нереально.
А ваше мнение?
3.2К | ★4
11 комментариев
Согласен…
Eugene Logunov, допустим.
Однако, возьмем простейшую стратегию на МАшках (не обязательно, но пусть даже в самом примитивном виде). После соответствующей настройки она, на некоторых инструментах, будет даже реально работать. Не в минус, по крайней мере.)
На других инструментах вы такую стратегию, ни то, чтобы работать, даже настроить не сможете. Потребуется что-то принципиально другое.
Вопрос похожести — да они все на глаз похожи.)
avatar
Да, стратегий должно быть несколько, а вот психологический подход один. Учитывать надо все и ликвидность инструмента и волотильность и  АТР и влияющую корреляцию. В общем, я полностью поддерживаю Ваше мнение.
avatar
Существуют стратегии работающие на любых инструментах, только вот доходность 20-30% в год вас просто не устраивает и вы ищете варианты сумасшедшей доходности, которая неминуемо утащит в убыток
avatar
Разные стратегии — это элемент диверсификации, все в плюс. 
Что касается одной стратегии на разных инструментах. Что мы называем «похожие» инструменты, вот в чем вопрос. Когда-то черепашки торговали прорыв канала на всем, что шевелится. Я подозреваю, что на самом деле они на всем торговали один фактор — инфляцию. А потом вдруг как заколодило.
Если мы в разных инструментах торгуем один фактор, может быть и одна система. Но можно ли считать, что во всех, скажем, американских акциях можно торговать какой-то один общий фактор? Я в это не верю. Нужно более качественное деление активов. 
avatar
Чем больше стратегий по инструменту тем лучше, на тестовом периоде рассчитываете корелляцию между ними и делите деньги между стратегиями согласно рассчитанных коэффициентов корелляции. В результате снижается максимальная просадка и возрастает получаемая прибыль.
Чтобы это проверить прогоните сами по тестовому периоду такой пакет стратегий и посмотрите результат. Еще немного можно улучшить если будете пересчитывать коэффициенты корелляции после закрытия позиции по каждой из стратегий (все это в общем-то довольно просто).
Ну и на всякий случай можно проверять для каждой стратегии не вышла ли она за пределы максимального дродауна, если вышла, то либо отключает ее от торгов, либо понижаем процент ее вклада в общую позицию.
В общем желательно штук 50(можно больше) стратегий по одному инструменту.
avatar
Sergeyka, ага-ага, вот никто не считал к-тов корреляции, никто ДД не смотрел. А Вы пришли и всех научили. В том, что Вы написали, есть некоторое рациональное зерно, только до него еще ковыряться и ковыряться. А с наскока состряпать 50 не слишком одинаковых стратегий на одном инструменте, уже проблема. То есть, я и 100 могу, только похожи будут очень. 
Когда-то я решал похожую задачу, причем системы были созданы разными людьми, на разных принципах и с разными таймфреймами. И не на одном активе. А приличного выигрыша, хотя бы по Шарпу,  портфель не давал. 
avatar
В покер так не играют как вы описали)
Там всё наоборот — выключаешь, ХМ, ХАД, закрываешь глаза  и… теория вероятности методом монте-карло! 
avatar
Kot_Begemot, я так играю.) Разумеется тер вер со счетов не сбрасывается, но и оценка психологии игроков не на последнем месте.
ЗЫ. Кстати, я продолжение вчерашнего поста по Quik DLL написал, если еще не видели. Вы, вроде, интересовались этой темой.
avatar
3Qu, да я уже так намучался с cmake — сил уже нет… ничего не работает. Завтра уже буду разбираться.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/GBP: Последнее танго в треугольнике — кто первый сорвется в штопор?
На дневном таймфрейме кросс-курс EUR/GBP сформировал довольно широкий треугольник. На данный момент покупатели нацелены на пробой верхней границы...
Фото
Почему люди с депозитом до 10 000 ₽ годами стоят на месте?
Не потому, что денег мало. Маленький счёт не тормозит. Он разоблачает. На таком депозите невозможно долго врать себе. Сразу видно, кто торгует по...
Фото
Число инвесторов RENI достигло 120 тысяч человек по итогам марта 2026 года
Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов в марте выросло на 6 тысяч человек до 120 тысяч, 1,7х рост г/г. Средний размер...
Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами
В нашем рейтинге акций   знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я...

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн