Блог им. 3Qu

Сколько нужно торговых стратегий - одна или много?

    • 19 января 2020, 23:37
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Приходите вы в покерный клуб, садитесь за стол. Игроки незнакомые, кто как играет неизвестно. Играете аккуратно, спокойно, только с приличными картами, не повышаете, при резком повышении сбрасываете карты. Постепенно узнаете противников, кто на что способен, манеру игры, наблюдаете и начинаете экспериментировать с их реакцией. Через некоторое время определяется ваша стратегия и тактика игры за столом.
При переходе на другой стол, все начинается сначала, другой стол — другая стратегия.
Кстати, посмотрите, оч. интересно.


Теперь о наших делах.
Если вы играете с фьючерсами Газпрома — это одна стратегия. Для индекса РТС эта стратегия не подходит, поведение инструмента совсем другое. Для РТС нужна другая стратегия. Для Золота нужна третья.
Для фьючерсов Сбера мне так и не удалось подобрать адекватную стратегию. Заколдобило — ну никак. Плюнул, в общем.
Какие-то общие черты, разумеется, в этих всех стратегиях есть — базовые стратегии почти идентичны, но это скорее стиль торговли. Но и отличия очень большие. Скажем, индекс РТС и фьючерс Газпрома — если посмотреть со стороны, то что-то общее найти трудно.
В тоже время, неоднократно слышу, что стратегия должна работать на любом инструменте. Я этого не понимаю, и полагаю, что это нереально.
А ваше мнение?
★4
В тоже время, неоднократно слышу, что стратегия должна работать на любом инструменте.
Тренд-фолловинг (как класс стратегий) работает на многих инструментах. Но конкретная реализация стратегии с конкретным набором параметров вовсе не обязательно хорошо работает во всех случаях. Можно привести и другие примеры.

Если подумать про фундаментальные и макроэкономические показатели, влияющие на разные классы активов, то становится понятно, что универсальная стратегия, работающая на всех инструментах — это недостижимая мечта. Потому, моё мнение — желательно, чтобы система работала на похожих инструментах, но совершенно необязательно, чтобы работала на всех.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, допустим.
Однако, возьмем простейшую стратегию на МАшках (не обязательно, но пусть даже в самом примитивном виде). После соответствующей настройки она, на некоторых инструментах, будет даже реально работать. Не в минус, по крайней мере.)
На других инструментах вы такую стратегию, ни то, чтобы работать, даже настроить не сможете. Потребуется что-то принципиально другое.
Вопрос похожести — да они все на глаз похожи.)
avatar

3Qu

Согласен…
Да, стратегий должно быть несколько, а вот психологический подход один. Учитывать надо все и ликвидность инструмента и волотильность и  АТР и влияющую корреляцию. В общем, я полностью поддерживаю Ваше мнение.
avatar

Boris

Существуют стратегии работающие на любых инструментах, только вот доходность 20-30% в год вас просто не устраивает и вы ищете варианты сумасшедшей доходности, которая неминуемо утащит в убыток
avatar

Freeman Busido

Разные стратегии — это элемент диверсификации, все в плюс. 
Что касается одной стратегии на разных инструментах. Что мы называем «похожие» инструменты, вот в чем вопрос. Когда-то черепашки торговали прорыв канала на всем, что шевелится. Я подозреваю, что на самом деле они на всем торговали один фактор — инфляцию. А потом вдруг как заколодило.
Если мы в разных инструментах торгуем один фактор, может быть и одна система. Но можно ли считать, что во всех, скажем, американских акциях можно торговать какой-то один общий фактор? Я в это не верю. Нужно более качественное деление активов. 
avatar

SergeyJu

Чем больше стратегий по инструменту тем лучше, на тестовом периоде рассчитываете корелляцию между ними и делите деньги между стратегиями согласно рассчитанных коэффициентов корелляции. В результате снижается максимальная просадка и возрастает получаемая прибыль.
Чтобы это проверить прогоните сами по тестовому периоду такой пакет стратегий и посмотрите результат. Еще немного можно улучшить если будете пересчитывать коэффициенты корелляции после закрытия позиции по каждой из стратегий (все это в общем-то довольно просто).
Ну и на всякий случай можно проверять для каждой стратегии не вышла ли она за пределы максимального дродауна, если вышла, то либо отключает ее от торгов, либо понижаем процент ее вклада в общую позицию.
В общем желательно штук 50(можно больше) стратегий по одному инструменту.
avatar

Sergeyka

Sergeyka, ага-ага, вот никто не считал к-тов корреляции, никто ДД не смотрел. А Вы пришли и всех научили. В том, что Вы написали, есть некоторое рациональное зерно, только до него еще ковыряться и ковыряться. А с наскока состряпать 50 не слишком одинаковых стратегий на одном инструменте, уже проблема. То есть, я и 100 могу, только похожи будут очень. 
Когда-то я решал похожую задачу, причем системы были созданы разными людьми, на разных принципах и с разными таймфреймами. И не на одном активе. А приличного выигрыша, хотя бы по Шарпу,  портфель не давал. 
avatar

SergeyJu

В покер так не играют как вы описали)
Там всё наоборот — выключаешь, ХМ, ХАД, закрываешь глаза  и… теория вероятности методом монте-карло! 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, я так играю.) Разумеется тер вер со счетов не сбрасывается, но и оценка психологии игроков не на последнем месте.
ЗЫ. Кстати, я продолжение вчерашнего поста по Quik DLL написал, если еще не видели. Вы, вроде, интересовались этой темой.
avatar

3Qu

3Qu, да я уже так намучался с cmake — сил уже нет… ничего не работает. Завтра уже буду разбираться.
avatar

Kot_Begemot


....все тэги
2010-2020
UPDONW