SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Откуда "ноги растут" у моего "прогноза" про апрельско-майскую коррекцию
- 27 апреля 2013, 23:04
- |
- А. Г.
сделанного в интервью Верникову 13 марта?
Все очень просто и видно из следующего рисунка
Интересно, что если взглянуть и на более раннюю историю российского рынка с начала 2000-х, то это падение случалось во все годы, когда волатильность и(или) объемы были ниже среднеисторических. Мне кажется, что это падение — индикатор отсутствия активных действий со стороны реальных нерезидентов на российском рынке во второй половине предыдущего года-начале текущего.
Что из приведенного рисунка также видно? То, что потенциал падения еще есть. Реализуется ли он сразу или после краткосрочной коррекции вверх — это 50 на 50. Что будет дальше — 2010 или 2011-й или 2012-й? Опять 50 на 50, но интуиция мне подсказывает, что вероятней 2010-й. Почему? Ну об этих надеждах я сказал в интервью. Сбудутся ли надежды на обновленный ЦБ? Вот чего не знаю, того не знаю.
Все очень просто и видно из следующего рисунка
Интересно, что если взглянуть и на более раннюю историю российского рынка с начала 2000-х, то это падение случалось во все годы, когда волатильность и(или) объемы были ниже среднеисторических. Мне кажется, что это падение — индикатор отсутствия активных действий со стороны реальных нерезидентов на российском рынке во второй половине предыдущего года-начале текущего.
Что из приведенного рисунка также видно? То, что потенциал падения еще есть. Реализуется ли он сразу или после краткосрочной коррекции вверх — это 50 на 50. Что будет дальше — 2010 или 2011-й или 2012-й? Опять 50 на 50, но интуиция мне подсказывает, что вероятней 2010-й. Почему? Ну об этих надеждах я сказал в интервью. Сбудутся ли надежды на обновленный ЦБ? Вот чего не знаю, того не знаю.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
второй вопрос, если так все замечательно спрогнозировали — сколько на этом заработать удалось?
Я не торгую среднесрочные (от недели и дольше) шорты и никому не рекомендую это делать. Поэтому все мои прогнозы на падение сопровождаются рекомендацией — кэш.
А моя системная торговля к подобным прогнозам имеет опосредованное отношение. Прогнозируя рост я встаю в среднесрочный лонг с заявленной целью на 20% портфеля, как это делалось после прогноза от 16 июля 2012, когда была заявлена цель 1530 по ММВБ, прогноз на падение никак не влияет на мою системную торговлю.
Дивы по ГП в прошлом году были выше, а что сделали со сбером после отсечки и рекордных дивов, мы видели. Поэтому я бы дивы вообще не рассматривал на нашем рынке, как фактор — реальных нерезов они не интересуют, а без них у нас «игра с нулевой суммой».
Вы кавычки в заголовке явно не заметили :) И это просто «оправдание» за тот «прогноз» :) Кстати, большинство моих редких и нерегулярных среднесрочных прогнозов имеют под собой примерно те же основания. Нет оснований — не прогноза.
Это не те оттоки-притоки. Статистика фондов не имеет никакого отношения к действиями реальных нерезов на нашем рынке.
smart-lab.ru/blog/tradesignals/95380.php
В данном случае это мой рублевый индекс с весами по оборотам торгов и «отсечкой» всех акций, у которых обороты в 10 раз меньше, чем у лидера. Поэтому вернее сравнивать с индексом ММВБ. 3875 по этому индексу — это где-то 1280-1310 по индексу ММВБ, если предположить, что все будет падать равномерно.
Ну вообще-то по закрытиям (а на рисунке график по закрытиям) ниже 1333 по ММВБ не ходили. А приведенные мной уровни в ответе searcher769 на 15-20%% ниже.
Ой, ошибся с процентами не 15-20%%, а 3-5% от минимальных апрельских закрытий и примерно 7% от последнего.
Дык нерезы и не покупают. И так уже много лет за исключением выхода нерезов в августе-октябре 2011-го, покупавших в 2009-м.
В индексе, который Вы видите на рисунке, самая большая доля у Сбера, а не Газпрома. И если упал только Газпром, то он бы не упал.
И еще. В топике я же пишу, что интуитивно тоже за рост, но, во-первых, считаю, что минимумы еще не пройдены, во-вторых, он будет (если будет конечно) позже, в-третьих, не верю, что он будет без ослабления монетарной политики ЦБ и наконец, в-четвертых, не вижу сигналов на рост на приведенном графике.
только внутренний ресурс — традиционное освоение
бюджета во втором полугодии, которое даст движение
в реальном секторе и что-то достанется рынку.
Пока же рынок вероятнее будет сползать, поскольку
зарплату и пр. расходы фонды несут ежемесячно
и где-то нужно брать кэш. Либо что-то продавать,
либо увеличивать плечо.
надо вниз прогуляца :)
растишек на мясо :)
может и биржи не будет даже и акции все отменят. кому они нужны то в самом деле в россии — никому ведь, смех один.
совсем вы быков не любите :)
тарить надо — не ходи к гадалке!
нет нерезов, то движение по любому инструменту может
быть за счёт другого инструмента на рынке. На продаже
ГП можно высвободить хорошую ликвидность, т.к. он на
лоях и все его покупают-докупают. А на полученной
ликвидности можно дёргать отдельные истории в других
инструментах.
Честно говоря, этим вопросом я не занимался и даже не знаю, что это за волны, мне хватило труемкого исследования по доказательству отсутствия каких-либо связей между ценами и числами Фибонначи. Все, что основано на этих числах, к рынку точно не имеет никакого отношения. Про остальное не знаю.
Краткосрочно не знаю, а в течении года будет и выше исторических максимумов. Не через год, а именно в течении года.
На рядах цен с «допуском» в 1-1,5%% и попаданием «уровня» в диапазон дневного размаха, эта линейка статистически бессмысленная. А попадания «расстояния» между точками локальных экстремумов в эту линейку с точностью меньше 1% в тиках индексов и наиболее ликвидных акций нет.