Чемпионы и аутсайдеры в акциях в 2022

Доделал загрузчик по дивидендам. Теперь я собираю дивиденды и загружаю их в свою базу SQL в автоматическом режиме. И в связи с этим решил еще раз пересчитать итоговые значения лучших/худших за 1 год, которые я недавно публиковал для российского рынка в своем ТГ канале. В этом посте я сделаю расчет как на российские, так и на американские акции. В расчет будут взяты данные за период с 2021-12-16 по 2022-12-16. Дивиденды будут учтены как полученные и реинвестированные обратно в акции эмитента.

На российском рынке в качестве базы сравнения взят биржевой фонд SBMX. Из 53 эмитентов, хранящихся в моей базе, плюс показали акции семи компаний HYDR,PHOR,TRMK,BSPB,AKRN,POSI. Больше ставки безриска (на 2021-12-16 сроком на 1 год она была 8.44%) были шесть. Подкачал только HYDR. Остальные принесли убытки. При этом, лучше рынка (но в убытке) было 23, хуже — 21. Из известных имен на 15 процентных пунктов лучше рынка среди этих 23 были такие известные многим компании как T ATN,MGNT,MTLR,MTSS,MSNG,SIBN. А на 15 процентных пунктов хуже рынка SBER, AFLT, YNDX,VTBR,POLY. Рекордсменом в моей выборке по убыткам были акции Санкт-Петербургской Биржи — SPBE, которые просели на 89%. Интересно отметить, что если собрать портфель из SBMX с альфа-скакунами, по тем принципам, по которым я рассказываю в своих интервью, а также публикую данные в закрытом канале, то такой портфель просел бы только на 26%, что на 14 процентных пункта лучше рынка.

Что касается американских эмитентов. Здесь из 95 имеющихся в моей базе 19 оказались в положительной зоне и можно отметить такие известные как MCD, CAT, JNJ, IBM, CASY. В отрицательной но лучше рынка (рынок взят в виде фонда SPY) — 17, и 58 хуже рынка. При этом среди тех кто падала больше, чем индексный фонд на 15 процентных пунктов оказались такие популярные акции как GOOG,DIS,NVDA,AMZN,NFLX,FB,ZOOM. Самое большое падение из моего списка показала TSLA — минус 84% (для сравнения SPY потерял только 17%). При этом, если по аналогии взять портфель, который я рассчитывал с альфа-скакунами на американском рынке, то он просел бы только на 13%, что на 4 процентных пункта лучше SPY.

На фоне всех этих минусов, текущая просадка моего личного портфеля за тот же период в 4% а рублях, а долларах даже прибыль в 10% выглядят просто впечатляюще. Но подробнее о результатах моего портфеля я напишу в январе 2023.

Конечно, я не рекомендую составлять портфели только из акций. Облигации и золото отлично помогают в стабилизации волатильности портфеля. Сейчас я начал моделировать свои бенчмарки на 2023 год. Это будут опорные позиции для ребалансировки.

UPD: В расчетах не был учтен сплит акций TSLA. Просадка в этих акциях около 50%. Тогда аутсайдером из моего списка является TREE — минус 82%.