Матрица S - опционная диагональ (день за днем)

Stanis, можно для новичков разжевать немного поподробнее по данной позиции, профиль нарисовал Будем собирать тетту до экспиры? что будет при росте фьюча?

Stanis, При роллировании будет выбран другой страйк и другой срок экспирации, правильно я понимаю? конструкция будет двигаться в сторону движения декабрьского фьючерса так, чтобы опционы собирали тэтту и ТБУ была прикрыта премиями за путы?

Stanis, А что делать если фьючерс начал падать, по нему все прекрасно прибыль растет. Но по опционам начнем получать убыток. Тоже роллируем на нижний страйк путами или что-то другое? Хотя можно откупить путы и фьюч?

Stanis, про сложную стратегию понимаю. Я пытаюсь на простых научится управлению позицией. Вы будете сопровождать сделку публично до финала? С удовольствием понаблюдал бы. 

Stanis, такими темпами нужно смотреть доски на 23-й год)))

Stanis, Пока ехал на тренировку и потом домой пропустил самое интересное. Продали фьючерс на декабрь 2023 г по 87300 -  идея этой продажи в том что вероятность снижения фьючерса высока? и не придется закрывать по ТБУ. Если не против завтра попробую расписать мои действия в данной ситуации, а сейчас спать (разница во времени будь она неладна).

Stanis, доброе утро.
Просмотрел на свежую голову движения по позиции, возник вопрос почему с фьючерсом нельзя было сделать паузу до стабилизации ситуации? по путам позиция учитывая убыток фьюча нулевая.
Учитывая последний комент, сейчас позиция?:
Продан недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300 
Продан месячный ПУТ, страйк 75000  (17.02.22)    -1х 800
Продан фьючерс Si-12.23 — 1х 87300
Продан фьючерс Si-12.23 — 1х 88020

Вопрос почему выбраны именно эти даты?, я думал будем роллировать недельными опционами последовательно.

Stanis, Получается нам особо не важно на какой неделе продавать ПУТы — главное чтобы была ликвидность также и по фьючерсам. И теперь позиция будет собирать тэтту на экспирации (при условии движения БА вниз). Если вдруг двинемся вверх то ждем ТБА? или будете фиксить прибыль по шортам фьючерса? а потом опять продавать?
Я бы сделал так: установил порог прибыли по шортам и при достижении его закрыл позиции по фьючерсам. потом подождал бы экспирации получил прибыль по ближнему путу, роллировал его и продал фьючерс с максимальным значением. Как вам такая идея?

Stanis, Сейчас АСК SI12-23 — 87650, позиция по фьючам болтается около нулевой прибыли. По фьючам ждем куда двинется, как только убыток 100 пунктов на 2 фьюча закрываем позицию и смотрим на спот курс. Если спот курс будет падать, смотрим на фьюч если он начинает падение продаем 1 лот, а пока ждем экспирацию с 2мя путами.

62bai, Обьемы и спред в стакане ужасны, с 20 лотами там будет не очень.

Stanis, Допускается ли досрочное роллирование, к примеру если маржа достигла 80-90% от экспирации? Виртуально это сделать трудно но при реальной торговле вполне.

Stanis, Учитывая что сейчас происходит с курсом и в стакане SI-12.23 я бы выставил лимитку на покупку 2 ордеров 87660 закрыв позицию по фьючерсам. Мои аргументы низкая ликвидность, АСК сейчас 87900, средств для безубытка у нас нет. Оставляем 2 ПУТа до экспирации, если курс будет падать будем продавать фьючерс.

Stanis, Возможно, я никогда не работал с «дальними» фьючерсами, если по 87000 и наша заявка отработает — тогда можно держать. Я сейчас ориентируюсь на АСК. Исходя из вашего опыта на какой АСК ориентироваться для закрытия, на 500-600 пунктов выше нашего стопа? 

62bai, Как вариант закрыть по 87000 и перейти в SI-12.22 там в стакане погуще. И это даст нам доп. прибыль на непредвиденные движения фьючерса.

Stanis, Надо перестраивать свое мышление для торговли опционами. Пока сообразиловки хватает на простые линейные конструкции и несильно сложное управление. Даже по фьючерсу первая мысль была просто закрыть позу и все.
По 70000 ПУТу интересное решение, сам бы не сообразил. Но ведь так мы в случае неблагоприятного роста надолго паркуем ГО? при росте например до 100000 придется ждать год пока мы сможем разрулить. Понятно что это очень маловероятно но все-же.
ЗЫ Смогу ответить примерно через 2 часа как доберусь домой.

Stanis, Я паркую сейчас от 50 до 30% процентов на ГО, зависит от стратегий которые тестировал. В дальнейшем планирую перейти от 30 до 20. Сейчас цена фьюча ушла на 88700, как бы вы поступили в данной ситуации исходя из своего опыта?

Stanis, Выбор 75000 — центр коридора определенного ЦБ? Курс поднялся с 74,5 до 76,6. изначально ПУТы брали выше курса. Возможно вопросы глупые, но я пытаюсь понять почему 75000 — не зависит от уровня бенчмарка.

Stanis, Меня смущает то что в случае неблагоприятного исхода (в данном случае — резкий рост доллара за границы коридора ЦБ и соответственно фьючерса) мы остаемся с покрытой позицией до момента экспирации фьючерса. И соответственно весь капитал вложенный в ГО дальнего ПУТа и фьючерса подвисает на 1-2 года, плюс необходимо держать деньги на счете если вдруг ГО повысится. Сейчас сижу пробую рассчитать разные вероятности событий и соответственно поведения в них.
       По Si — какой макс объем быстро можно кинуть в стакан в случае резких изменений? Допустим 50 лотов придется дробить? или можно выставить разовой заявкой по теор. цене? или все-таки выставлять айсбергом?
       По ГО и прибыли от опционов Si и Ri — мне показались вложения одинаковыми в пропорции 5 Si на 1 Ri, валютную переоценку я не учитывал в виду незначительности (поправьте если не прав). Единственное меня смущает разная волатильность инструментов. Ну и большой плюс у Si — это коридор.
       Я первый раз начал изучать опционы года 3 года назад, сначала вообще не понял их смысл т.к. рассматривал их только с точки зрения линейной торговли. Потом полгода назад вернулся к ним и начал разбираться подробнее, сейчас пытаюсь понять греки — в каких случаях и как они влияют на позицию. По опционам присутствует дефицит информации именно по реальным сделкам а главное по управлению позицией. Здесь ваш пост и готовность на диалог приятно удивляют.       
       Хорошие посты были у Богемской рапсодии — жаль что потер все, еще Карлсон писал интересно. Правда более интересные были комментарии — для меня как для новичка проскакивали очень интересные мысли.  Сначала читал не все понимая, а когда созрел до вопросов оба уже потерли посты и закончили с публицистикой. Сейчас просматриваю потихоньку архив смартлаба по опционам в поисках интересного. Параллельно на реальном счете торгую те схемы в которых разобрался и которыми могу управлять. Ну и плюсом рассчитываю виртуальные позиции и смотрю что получилось, виртуальные все строю только с расчетом на экспирацию. По реальным иногда получается за неделю открыть сделку дважды закрывая когда достигаю 80% прибыли от экспирации.
       Мне нравится то что в опционах за счет своего ума и знаний можно менять позицию подстраивая для наибольшей выгоды, чем то похоже на партию в шахматы.

Stanis, по Матрице Такоева в свободном доступе найти информацию не получилось. Только общие презентации

Stanis, Если доллар пойдет ниже 75, будете откупать проданные ПУТы и продавать ПУТы 74000 страйка и т.д., а проданные фьючерсы будут компенсировать убыток по ПУТам? В этой стратегии подразумевается фиксация прибыли от проданных фьючерсов при подозрении на разворот? Еще вопрос почему-бы на текущую экспирацию не продавать ПУТы 76000 76500? Не хотите рисковать?

Stanis,  в принципе можно и не откупать ПУТы, ведь на момент экспирации убыток по ним полностью компенсирует проданный фьючерс — правильно? 

Stanis, Добрый день, подскажите вы планируете дальше вести публично эту позицию? Интересны ваши действия на прошлой неделе в условиях резкого роста БА.

Stanis, Получается на текущий момент имеем 1670 прибыль за счет фьючерсов и премии за ПУТы. И по позиции мы вернулись условно в начало торговли. Собираем тэтту при условии фьючерс > 75500 (на момент экспирации 2900), если на экспирацию фьючерс уйдет ниже то это падение будет компенсировано прибылью с фьючерса. Если не сложно можете сказать какое ГО было задействовано. Честно говоря мне было бы тяжело пересиживать движении фьючерса до 92000. Я не удержался бы и закрыл в точке безубытка. В тот момент и новостной фон был не в нашу пользу.

Stanis, Общий принцип понятен. Самый интерес вызывает ребалансировка портфеля и обоснование принятых решений. За публикациями BR я тоже наблюдаю но он к сожалению опять все удалил.