SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Матрица S - опционная диагональ
- 12 января 2022, 14:39
- |
В контексте растущего интереса к опционному рынку предлагаю рассмотреть риски и возможности предлагаемого комбо-спрэда на примере высоколиквидного инструмента — фьючерса на доллар/рубль.
Стратегия состоит из нескольких спрэдов. Логика и алгоритм их открытия требуют отдельного рассмотрения, поэтому для простоты пока ограничимся одной позицией.
Волатильность сейчас высокая. Риски тоже. Поэтому откроем долгосрочный спрэд от продажи.
За бенчмарк принимаем текущий спот-курс 74500.
Продаем фьючерс Si-12.22 — 1х 80600
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (13.01.22) -1 х 50
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300
Ребалансировку будем делать минимум еженедельно или по необходимости.
Любые комментарии, замечания, вопросы приветствуются.
Стратегия состоит из нескольких спрэдов. Логика и алгоритм их открытия требуют отдельного рассмотрения, поэтому для простоты пока ограничимся одной позицией.
Волатильность сейчас высокая. Риски тоже. Поэтому откроем долгосрочный спрэд от продажи.
За бенчмарк принимаем текущий спот-курс 74500.
Продаем фьючерс Si-12.22 — 1х 80600
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (13.01.22) -1 х 50
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300
Ребалансировку будем делать минимум еженедельно или по необходимости.
Любые комментарии, замечания, вопросы приветствуются.
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- FORTS
- IMOEX
- nasdaq
- NG
- quik
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дефицит бюджета
- доллар рубль
- заработная плата
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- йена и кроссы
- Казахстан
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- Крым
- кэрри-трейд
- Луна
- Луна-25
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- Минфин
- мобильный пост
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- население РФ
- натуральный газ
- недельные опционы
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опросы
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- открытие брокер
- отток капитала
- оффтоп
- параллельный импорт
- ПМЭФ
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- прогноз
- райффайзенбанк
- Россия
- Россия - ЕС
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- ст
- статистика
- стратегии
- товарный рынок
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- уралсиб брокер
- флет
- форекс
- форум мосбиржи
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- хеджирование
- экономика России
- юань
- юань рубль
Вот встретим Старый Новый Год и будем писать его без ошибок.
Спасибо еще раз!
Зачем завтрашний пут продавать за 5 копеек??)
Да еще и перед CPI.
Может продать 20.01.2021 и с этого начать, дальше уже роллить.
Имхо, с продажей завтрашнего пута лишний риск за микропремию.
Если вдруг исполнится, появится фьючерсный спрэд.
Конечно, продавать надо было в прошлую пятницу или понедельник.
Так и будет в следующий раз.
PS- а 5 копеек это 5% от рубля! Надо же отбить комиссии.
То есть целых 50 рублей.
Это снижает риски. Тем более это реальная позиция ( правда, количество фьючей и опционов там значительно больше).
Замысел ясен.
Нет, это не ЛИПС.
Таковыми являются опционы от 1 года до 3 лет.
У нас на декабрь 2022г. продан не опцион, а фьючерс.
Скорее для такой стратегии подходит название Covered Put.
Или более правильно " дельта-хедж с коэффициентом", так как 100%-ный хедж, как правило, дает нулевую прибыль или небольшой профит.