Матрица S - опционная диагональ

В контексте растущего интереса к опционному рынку предлагаю рассмотреть риски и возможности предлагаемого комбо-спрэда на примере высоколиквидного инструмента — фьючерса на доллар/рубль.

Стратегия состоит из нескольких спрэдов. Логика и алгоритм их открытия требуют отдельного рассмотрения, поэтому для простоты пока ограничимся одной позицией.

Волатильность сейчас высокая. Риски тоже. Поэтому откроем долгосрочный спрэд от продажи.

За бенчмарк принимаем текущий спот-курс 74500.

Продаем фьючерс Si-12.22 — 1х 80600

Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (13.01.22) -1 х 50
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300

Ребалансировку будем делать минимум еженедельно или по необходимости.
Любые комментарии, замечания, вопросы приветствуются.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

облигации Италии облигации

Stanis

Москва

474

20 414

с 20 июля 2021

12 Комментариев

Активный Инвестор
12 января 2022, 14:50
Продаем фьючерс Si-12.21 — 1х 80600
вот это что такое?
0
Григорий Печорин
12 января 2022, 14:51
День добрый!

Зачем завтрашний пут продавать за 5 копеек??)
Да еще и перед CPI.
Может продать 20.01.2021 и с этого начать, дальше уже роллить.
Имхо, с продажей завтрашнего пута лишний риск за микропремию.
0
Екатерина Н.
13 января 2022, 10:01
Если я правильно понимаю вашу стратегию, то у американских инвесторов это называется LEAPS (Long-Term Equity AnticiPation Securities)? Там в основном используют опционы на акции, а у нас опционов непосредственно на акции с поставкой пока нет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Индикатор Standard Deviation в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разберём индикатор StdDev (Standard Deviation) — меру разброса цены относительно среднего, которую используют для оценки волатильности рынка. Рассмотрим историю появления индикатора,...

OsEngine

11:04

💸 #MGKL: купонные выплаты по облигациям за май — более 120 млн ₽

ПАО «МГКЛ» продолжает своевременно и в полном объёме исполнять обязательства перед инвесторами. 📊 В мае купонные выплаты составили более 120 млн рублей : — 001Р-05 — 24 930 000 ₽...

МГКЛ

29.05.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 29 мая 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

29.05.2026

Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет

Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г 👉 Чистая прибыль упала почти в 2 раза (-47,7%...