SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. prescott
Кто-нибудь проводил эксперимент по входам наобум?
- 14 августа 2021, 13:23
- |
Я хочу проделать такой эксперимент — входить чисто наобум, то есть не анализировать рынок, чтобы посмотреть какой результат будет.
Но возникает вопрос что такое «наобум»? Как я понимаю — во-первых, это надо рандомно выбирать время входа, рандомно выбирать направление входа и что насчёт стоплосса и тейкпрофита — их тоже рандомно нужно выбирать или как? Что думаете?
Предлагаю сделать так — рабочий день с 8 утра до 20:00. Утром в 8 утра надо рандомно выбрать время в этом промежутке(час и минуту), чтобы войти в сделку, далее рандомно выбирать направление(тут вопрос — выбирать надо направление сразу же вместе с временем или же непосредственно в момент входа?) Ну и что делать с стоплоссом и тейкпофитом — как их выбирать?
Да и инструмент нужно выбирать тоже рандомно?
Но возникает вопрос что такое «наобум»? Как я понимаю — во-первых, это надо рандомно выбирать время входа, рандомно выбирать направление входа и что насчёт стоплосса и тейкпрофита — их тоже рандомно нужно выбирать или как? Что думаете?
Предлагаю сделать так — рабочий день с 8 утра до 20:00. Утром в 8 утра надо рандомно выбрать время в этом промежутке(час и минуту), чтобы войти в сделку, далее рандомно выбирать направление(тут вопрос — выбирать надо направление сразу же вместе с временем или же непосредственно в момент входа?) Ну и что делать с стоплоссом и тейкпофитом — как их выбирать?
Да и инструмент нужно выбирать тоже рандомно?
902
Читайте на SMART-LAB:
Корпоративный учебный центр «МГКЛ»: экспертиза, оформленная в образование
В Группе «МГКЛ» за годы работы с обеспеченными активами накоплен значительный практический опыт в оценке, управлении залогами и обороте...
10:01
Bridgewater: ставка на золото и технологии
Крупнейший хедж-фонд Bridgewater Associates, основанный всемирно известным экономистом и миллиардером Рэем Далио, опубликовал отчет 13F за IV...
12:50
теги блога Master Risk
- bitcoin
- brent
- btc
- btcusd
- cme
- dax
- dollar
- dow jones
- eur
- eurjpy
- euro
- eurusd
- forex
- gbp
- gbpusd
- gold
- jpy
- nasdaq
- oil
- rts
- rub
- s&p-500
- S&P500
- sp500 mini
- sp500 анализ
- sp500 график
- usd
- usdjpy
- usdrub
- wti
- xau
- xauusd
- акции
- акции США
- американский рынок
- американский фондовый рынок
- биржа
- биткоин
- БИТКОИН исторический максимум
- бычий тренд
- валюта
- валютный рынок
- вопрос
- Германия
- давай прибыли течь
- доллар
- доход
- евро
- золото
- иена
- инвестиции
- йена
- Китай
- крах
- кризис
- криптовалюта
- криптовалюты
- кухня
- ммвб
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- обвал
- опрос
- оффтоп
- прибыль
- прогноз
- пузырь биткоина
- Путин
- разворот
- российский фондовый рынок
- россия
- ртс
- рубль
- рынок
- санкции
- слив
- сша
- теханализ
- технический анализ
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- тренд
- тренд вверх
- тренд из ё френд
- трендовая стратегия
- убыток
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- франк
- фрс
- фунт
- фьючерсы
- экономика
- юмор
- япония
Василий О. в своей лаболатории ставит иногда такие эксперименты. Почёт и слава нашим учёным!
в чём смысл такого опыта? я бы ещё понял, если бы тебе недоброжелатели давали инструмент и направление первой сделки, чтоб ты не смог до вечера вывести совокупную позицию в плюс без изменения направления сделок.
стоп-пох и тейк-пофиг
Но можешь даже не пробовать. Фигня будет. Сольешься
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой..
М.Ю. Лермонтов.
Для начала:
— инструмент -1, фиксировннно,
— ТП 50, СЛ 50, фиксированно,
— направление БАЙ, фиксировано.
Выборка — 1000 сделок.
Далее тоже самое с СЕЛЛ.
Далее чередование БАЙ/СЕЛЛ.
Результаты опубликуйте, пожалуйста.
все-равно критерий — генератор случайных акций должен быть.
авось инвесторам повезет…
С уважением, V.
Все остальные варианты входов в позу у тебя уже перебраны и забракованы маржинколлами?
Естественно!!!, тоже наобум — эксперимент же!
отнюдь, с этим всё нормально. Просто хочу проверить стратегию рандома.
1. Ты попробуй включить логику и услышать вслух невозможность одновременного использования этих слов — Стратегия и Случайность! ( это я тебе Рандом перевёл, раз у тебя с русским неважно. )))
2. Ты правда считаешь, что у тебя с ТС всё нормально, если ты сегодня озвучил размер депо — 2,5К, разогнанные с Одной! тысячи рублей? )))
Это нормальный депо для человека, зареганного здесь в 2013г?
Стратегия, основанная на случайности — тоже возможно. Только вот вопрос — какой будет результат от неё?
А твоя случайность будет тебя рвать ничуть не меньше твоей неслучайности...
Судьба у тебя такая.
Во-вторых, и по сколько ты берёшь прибыли? Что значит не даёшь прибыли течь? Ты что входишь в сделку и через пару минут кроешь? Ну, 75% за 8 месяцев не так уж и много.
Да, 75% — это немного, я торгую неумело, я чайник.
Вот только почему у нас с тобой размеры депо ТАК отличаются? )))
Глянул дневник. А какое у тебя соотношение убыточных сделок к прибыльным?
130К — 1,2 лям.
Квик на следующий торговый день стирает с графика вчерашние доклиринговые метки.
Даты на графиках тяжело пронализиривать? На быстрых трейдах ещё вчерашние видны. Для себя краткое описание дня пишу буквами.
На все трейды там есть точки входов.
Вчера вот зелёным по-белому видно начало набора лонгов в сишке — я не знаю, где мне график даст закончить набирать полную позу и когда даст выйти в профит.
Посмотри отчёт за июнь — месяц сидения в лонгах сишки с бумажной просадкой -1,5% на депо и последующим фиксом лонга в начале июля в +18% на депо. Именно так, как до тебя долго доходит...
www.tradingview.com/x/XU7Jpxtm/
Во-вторых, значит ты встаёшь по направлению некого глобального тренда и надеешься, что его не сломят?
И разрыв будет усугубляться, пока ты не перестанешь пытаться учить, а попробуешь начать учиться.
Это ты себя просто пытаешься обмануть, дабы не пытаться с муками переделать себя и свою «ТС»…
Пожалуй, ты безнадёжен, и потому — неинтересен.
Я больше не буду тебя беспокоить и заставлять морщить ум, раз тебе это не дано и не нужно…
Тут на американских акциях джейситрейдер тестировал.
Спасибо ему за это!
Вот какой у меня вывод .
НА основании нескольких запусков с разными параметрами закономерность есть. Во-первых, он всегда льёт, некоторое время баланс может незначительно повышаться, но заканчивается тестирование с балансом ниже, чем был. Во-вторых, процент прибыльных сделок при рандомном открытии — не более 20%
То есть рандом или орёл или решка — это нифига не 50%. это лишь 20% или менее.
Могу даже легко предсказать результат тестирования:)