Блог им. sng

Индекс дивидендных аристократов США - инструмент для формирования портфеля

Возможно, вы помните как я в апреле-мае прошлого года сравнивал две очень популярные стратегии, связанные с американскими акциями: S&P500 и «Дивидендные Аристократы». Пост на смарт-лабе вот: smart-lab.ru/blog/618813.php
Напомню, что «Дивидендные Аристократы» — компании, выплачивающие стабильные дивиденды и увеличивающие дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд.

Одним из выводов тогда был такой: «Дивидендные Аристократы» отличаются стабильностью, и в случае, если ваша стратегия предполагает покупку американских акций с опорой на стабильные растущие дивиденды, то это очень подходящий индекс. Положить его в основу такого портфеля — идея неплохая.

Индекс дивидендных аристократов США - инструмент для формирования портфеля
Несмотря на то, что я избрал для себя немного другую стратегию для той части портфеля, которая состоит из американских акций, я вижу большой запрос на стратегии, базирующиеся на дивидендах.

Решил разбавить всем вам знакомую таблицу, в которой уже давно есть всегда актуальные составы индексов S&P500, S&P100 и Nasdaq 100 ещё одним индексом — S&P 500 Dividend Aristocrats Index. В индекс входит 65 компаний (правда, несколько из них не представлены на СПБ бирже), индекс не взвешен по капитализации, что «уравнивает» влияние компаний на общий результат, а в случае ручного сбора такого портфеля — упрощает вам жизнь и делает возможным делать портфель на его базе с меньшими суммами (отсутствуют вот эти доли 0,1-0,2%).

🔥 Таблицу можно скопировать здесь  🔥

Вы можете скопировать её себе, сразу после открытия в браузере нажав ФАЙЛ — СОЗДАТЬ КОПИЮ. Запрашивать доступ на редактирование не нужно!
Завтра сделаю пост о том, какой он сейчас — этот индекс «аристократов», и как я буду обеспечивать актуальные данные по нему в вашей копии таблицы.

Напоминаю, что мои таблицы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ готовым универсальным инвестиционным планом! Они могут стать полезными инструментами, которые помогут вам в реализации вашего собственного продуманного плана, учитывающего ваши возможности, цели, горизонты планирования и восприятие риска.

И вот несколько фактов о Див. Аристократах:

Отслеживаемый индекс: S&P 500 Dividend Aristocrats Index;
Источник данных: ProShares S&P 500® Dividend Aristocrats ETF (NOBL, ter=0,35%);
Частота обновления данных в таблице: 1 раз в неделю;
Количество компаний в индексе (04.02.2021): 65 компаний;
Количество компаний, доступных на СПб Бирже: 61 компания (94%);
Отсутствуют на СПб Бирже: Atmos Energy (ATO), Amcor (AMCR), Federal Realty (FRT), Pentair (PNR);
Совокупная рыночная капитализация: $5.14 трлн;
Рыночная капитализация компаний, доступных на СПб Бирже: $5.10 трлн (99,2%);
Метод расчёта: равновзвешенный (на 02.02.2021 макс. вес Hormel Foods — 1,67%, мин. вес Nucor — 1,43%);
Дивидендная доходность (без учета налогов): 2,67%;
Сумма, позволяющая собрать портфель по стратегии: $20'000-$45'000

Индекс Аристократов имеет среднюю годовую полную доходность 13,5% в долларах за последние 10 лет, и уверенно обгонял S&P500 вплоть до марта-2020 в последнем десятилетии.
Этот индекс состоит в большей части из т.н. «реальных» секторов экономики — индустриальное производство, добыча полезных ископаемых, производство и продажа товаров широкого потребления. В нём очень мало технологических компаний, стратегия прекрасно подходит для тех, кто сетует на раздутость технологических компаний.
В 2020 году индекс Аристократов сдал всё своё накопленное преимущество перед S&P500.

«Эй, а что так мало дивидендов?», зададите вопрос вы. Всё дело в том, что это не индекс компаний с самыми высокими дивидендами. Это индекс компаний с самыми стабильными дивидендами (в совокупности своей). Вы можете конечно же просто исключить компании с низкими выплатами, оставив только с высокими выплатами (вот фильтр с упорядочиванием по див. доходности), но делайте это на свой страх и риск, ибо высокая див. доходность — это скорее красный сигнал (компания оценена рынком низко, что-то не так!), нежели привлекательный параметр.


Источник:
Телегус о моем пути к ранней пенсии

★12
10 комментариев
Полезно, лайк.

avatar
TwitterMan, 
avatar
Вот полный список SP500DA:
en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500_Dividend_Aristocrats
avatar
Seroja, список неактуален, United Technologies Corp не существует уже, слилась с Raytheon, новая компания аристократом не является. У меня в таблице все актуально на сегодняшний день, и будет актуально через годы, и вам ничего делать не надо для этого. В этом вся суть
avatar
Finindie, вот ровно это в основной ссылке и написано, список актуальный:
United Technologies became Raytheon after divestment of some divisions and remained on the list. In addition, both spinoffs Carrier Global (CARR) and Otis Worldwide (OTIS) were added to the list as well, effective prior to the market opening on April 3, 2020
avatar

Finindie, хочу вас спросить в связи с запуском FMUS от финама.
Я просто сравнил бенчмарк SCHD — швабоский etf (он total return, expense ratio 0,06) просто с sp500. Мне показалось, довольно заметно аристократы отстают, в горизонте 10 лет.

Там разные индексы по аристократам? Или как выборка идёт ?

avatar
Иван Совяк, да, разные. По сути, финамовско-швабовские аристократы — это не аристократы вообще, а просто очередной хай дивиденд етф. К индексу, составляемому агентством Standart & Poor не имеет это отношения
avatar
Какие параметры по Вашему фильтру поставить, что отделить дивидендных аристократов зомби?
Здесь пишут, что такие встречаются:
smart-lab.ru/blog/672744.php
«Рейтинг многих нефтяных компаний поставлен s&p на пересмотр с возможным понижением. Не все нефтяники прибыльные!»
avatar
Для их покупки на СПб требуется быть квалом?
avatar
В фильтре дивидендных аристократов есть одна ошибка — NEE. 
avatar

теги блога Finindie

....все тэги



UPDONW