Блог им. smoketrader

Моя торговая стратегия (краткое описание стратегии):

Как говориться, по вопросам «трудящихся»:
Доля акции берется с рынка: что больше просело, что больше выросло – где обороты высоки, где отчетность, на что сильнее влияют внешние факторы (нефть, политика), что является защитной бумагой…
Держу портфель в среднем по 2-3 недели, достижение точки 1 входа, затем 2 варианта, или срабатывает теория (расчет) к росту – и закрываюсь при достижении профита в 4-5% (реже 7-10%) – либо рынок снижается и захожу 2 входом.
Доли входа – обычно – первая покупка (проба пера) мелкий объем – не уверен в росте, но не хочу его пропустить, затем при «пролете» вниз – докупка 2\5 общего объема портфеля. При начале движения вверх – докупка еще 1\5 (равная 1 «пристрелочному») – затем выход.
К примеру: вариант — имея лимит в 1 млн. первый вход не более чем на 200 т.р. затем при просадке – 400 т.р.… при росте еще 200 т.р. итого – макс.объем на торги 800 т.р. При общей просадке на 3,5% от 1 млн. – закрытие позиции и пересмотр текущих целей.  

Применительно к моей текущей покупке (пост с ценами есть ранее) – «пробный вход» на 1\5 объема – основание локальная перепроданность на дневках и часовиках – возможен рост на 2-3%. 
На графике ММВБ – 2-йное дно и вероятен отскок.
Однако, при этом РТС показывает возможную динамику вниз к 1770-1780. Первой точкой к покупке был уровень 1850 – на нем я взял.
Вероятно, начинать усреднение в промежутке от 1810-1780.
Как-то так…
★3
46 комментариев
А от шорта не работаете, если я правильно понимаю?
работаю, но значительно реже… иногда люблю поскальпить Сбер объемом до 10 млн. на локальных отскоках… но не более того…
avatar
Если не ошибаюсь с учетом Вашего статуса за шорт Вы не платите на стоках?
я в РЕПО беру
avatar
А тебе бумагу в РЕПО за минус отдают? Или тебе платят за деньги?
avatar
1. Как в 2008-м эта стратегия сработала? Каковы критерии выхода с убытком?
2. Пирамидинг против тренда вызван недостатком ликвидности на рынке для трендового входа или какими-то другими соображениями?
avatar
в мае 2008 вышел из рынка акций (об этом написал даже в журнале Cbonds), взял бондов — потерял на них 10%, в декабре 2008 и феврале 2009 затарился акциями…

критерий выхода с убытком — написал же 3,5% от общего лимита портфеля… хотя может быть и ранее если вижу, что стратегия применяемая мной не работает — рынок отрабатывает другие уровни…

пирамидинг только в рамках текущей стратегии… если стратегия не подтверждается — выход
avatar
У меня тоже что то подобное.Думал я такой один…
Не, таких много)
avatar
какая доходность за месяц получается, какие максимальные просадки были?
avatar
средняя 3-4% в месяц

максимально в месяц просадка 3,5% от лимита
avatar
Пы Сы — это на акциях тока… а есть еще облигации, РЕПО и т.д.
avatar
делю на 2 части покупки % немногим выше или ты скромничаешь))
avatar
Хех, у меня примерно такой же стиль ручной торговли. Только я позу формирую чаще против рынка и стопов почти никогда нету в обычном понимании. Поэтому убыточных сделок тоже почти нету, но иногда я могу сидеть в позиции и месяц и даже роллировать контракты, как было с нефтянкой. А все что со стопами внутри дня и на малых таймфреймах это я отдал роботам.
avatar
кстати на счет стопов "+"… ибо они всегда выносят позу… так что в обычном понимании стопа нет (более того, позы беру обычно с рынка, не «светясь» в стакане)…
я на позу которая «пошла нетуда» хеджу на других рынках… или перекрываю убыток на РЕПО и МБК
avatar
Да и вот еще какой момент. Формировать позицию _по_ ходу движения бесполезно. Тестирование показало, что профита это не прибавляет. Поэтому лучше формировать начинать заранее, чтобы выходить на среднюю в той точке, в которой вы хотели бы иметь «полную» позицию. Но если не получилось и цена развернулась в нужном направлении раньше, то доформировывать позицию уже нету смысла. Плюсы в том, что почти никогда не пропустишь движение. Минусы. Не всегда получается полностью загрузиться.
avatar
+
всегда так казалось, возможности протестить не было
avatar
я бы сказал почти всегда не загружаешься полностью… всегда часть есть
avatar
это не стратегия, это тактика)
avatar
суета суЕт
спс за пост. Судя по укатке газика завтра вы его закроете на гепе вверх)
avatar
такая вероятность высока — поглядим на матрасников
avatar
Т.е. от продаж не играем, ловим двойные донышки, усредняемся на падении? Всё понятно, ещё один из попросли трейдеров вторичного пузыря на ФР. При очередном обвале отправляются прямиком в утиль.
avatar
«первый вход не более чем на 200 т.р. затем при просадке – 400 т.р.…»

При просадке на сколько? меньше 3,5% от депо я так понял.

Или чисто интуитивно ловим дно, средней по позиции?
avatar
Да какая разница? В любом учебнике написано, что усредняются либо очень богатые, либо очень глупые. Тут просто клинический случае человека, не видевшего никакого другого рынка, кроме перманентно растущего.
avatar
«В любом учебнике написано»
Ну раз в учебнике написано…

Если речь идет о фонде, то там не возможно сразу открыть позу. Хочешь, не хочешь — будешь докупать
avatar
Возможно. Но с большими оговорками.
avatar
человека, не видевшего никакого другого рынка
да ладн, ты профиль его почитай
avatar
все он видел, темнит чота,… походу разгрузить на нас свое депо заманивает)))))))
avatar
молоток. Честно написал. только есть вопрос: ты слышал анекдот (у Герчика любимый). «Абрам! усреднение убило больше евреев чем немецкий фашизм! » :))) не боишься усредняться?
avatar
Усредняться не то что не страшно, усредняться приятно и комфортно. Просто всё, что на рынке для большинства приятно и комфортно — всё это и губит большинство трейдеров.
avatar
а если беЗ плечей усредняться, то что здесь страшного?
avatar
Я одно понять не могу. У амеров вышли очень поганые статданные, а они прут вверх. Кто-нибудь в курсе, почему? Поди опять сладкому блеянью Бернанке верят больше, чем сухим цифрам.
avatar
Плохая стата подталкивает к новому количественному смягчению ;) Чем хуже тем лучше!
avatar
Она и по инфляции была плохая. Какое к чёрту количественное смягчение? Экономика так и не разгоняется, а инфляция прёт.
avatar
потому что им плевать на статданные
avatar
smoketrader
Интересно. С 12 летним стажем на рынке и с такой стратегией.
Вам — повезло.
avatar
Меня удивляет: с одной стороны 10 лет, миллионы, тусы, сигары, а с другой — элементарные ошибки русского языка, свойственные «продвинутой молодёжи»: -тся, -ться…
avatar
да ладно, :) не стоит на это обращать внимание, не все же филфак кончали. :) Главное — мысль свою человек донёс в массы. (другие-то и этого не могут сделать)
avatar
как там было в анекдоте про Сталина: Мои ишаки, куда хочу туда и ставлю… Т.е. как хочу так и пишу…
avatar
Задаю еще раз один и тот же вопрос — каким образом при такой сделке делаете запись в журнале ведения сделок? Сделка — одна по всему лимиту (средневзвешеные цены покупки и продажи0 или несколько отдельных сделок, каждая со своей ценой «покупки» и продажи?

Было бы интересно взглянуть на сам журнал (цифры можете условные поставить), у кого какие графы, формулы и т.д. Если это конечно не «know-how», за которое хотите брать деньги.
avatar
тут проблемы то нет никакой…
пример:
в 16-00 открыты следующие позы: ГП — … Сбер — … и т.д.

Не журнал, а модельный портфель в Экселе — цена покупки, объем и подгрузка реальных рыночных цен из Trade SE или Web2L… и все…

соответственно есть файл с каждым входом + небольшое обоснование целей и пояснения для себя…
avatar
Ну у меня тоже примерно так. Просто в одном журнале получается (если смотреть по порядку, т.е. по времени размещения) покупка по одной бумаге (часть лимита), потом продажа по другой (купленной ранее), потом покупка по первой и т.д. В итоге трудно составить отчет, где была бы эффективность «по сделкам». Т.е. можно конечно отфильтровать по бумагам, по датам и т.д. Другого способа не вижу.
avatar
не ну я очень долго тока на бондах сижу… а в акциях (писал выше) 2-3 недели… и покупаю в один момент времени весь портфель… нет понятия покупки «в разнобой» — если идет оценка входа по РТС или Мамбе — покупаешь сразу 5-8 акций… никогда небыло чтобы все росли… все время доходность разная по разным эмитентам в портфеле… и вовсе необязательно чтобы все (к примеру) при несли по 5% дохода… достаточно чтобы именно портфель достиг этот показатель… а внутри кто-то +7, кто-то +2, а кто-то и в "-" может быть…
avatar
Понял. Т.е. нет разделения по (к примеру) «сделка по Газпрому», «сделка по Норникелю» и т.д. Или, тем более, «сделка по Никелю 16:30 11.05.11» и т.п. Просто «одна большая сделка».
avatar
ога, правильно…
avatar

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн