Моя торговая стратегия (краткое описание стратегии):
Как говориться, по вопросам «трудящихся»:
Доля акции берется с рынка: что больше просело, что больше выросло – где обороты высоки, где отчетность, на что сильнее влияют внешние факторы (нефть, политика), что является защитной бумагой…
Держу портфель в среднем по 2-3 недели, достижение точки 1 входа, затем 2 варианта, или срабатывает теория (расчет) к росту – и закрываюсь при достижении профита в 4-5% (реже 7-10%) – либо рынок снижается и захожу 2 входом.
Доли входа – обычно – первая покупка (проба пера) мелкий объем – не уверен в росте, но не хочу его пропустить, затем при «пролете» вниз – докупка 2\5 общего объема портфеля. При начале движения вверх – докупка еще 1\5 (равная 1 «пристрелочному») – затем выход.
К примеру: вариант — имея лимит в 1 млн. первый вход не более чем на 200 т.р. затем при просадке – 400 т.р.… при росте еще 200 т.р. итого – макс.объем на торги 800 т.р. При общей просадке на 3,5% от 1 млн. – закрытие позиции и пересмотр текущих целей.
Применительно к моей текущей покупке (пост с ценами есть ранее) – «пробный вход» на 1\5 объема – основание локальная перепроданность на дневках и часовиках – возможен рост на 2-3%.
На графике ММВБ – 2-йное дно и вероятен отскок.
Однако, при этом РТС показывает возможную динамику вниз к 1770-1780. Первой точкой к покупке был уровень 1850 – на нем я взял.
Вероятно, начинать усреднение в промежутке от 1810-1780.
Как-то так…
2. Пирамидинг против тренда вызван недостатком ликвидности на рынке для трендового входа или какими-то другими соображениями?
критерий выхода с убытком — написал же 3,5% от общего лимита портфеля… хотя может быть и ранее если вижу, что стратегия применяемая мной не работает — рынок отрабатывает другие уровни…
пирамидинг только в рамках текущей стратегии… если стратегия не подтверждается — выход
максимально в месяц просадка 3,5% от лимита
я на позу которая «пошла нетуда» хеджу на других рынках… или перекрываю убыток на РЕПО и МБК
всегда так казалось, возможности протестить не было
При просадке на сколько? меньше 3,5% от депо я так понял.
Или чисто интуитивно ловим дно, средней по позиции?
Ну раз в учебнике написано…
Если речь идет о фонде, то там не возможно сразу открыть позу. Хочешь, не хочешь — будешь докупать
да ладн, ты профиль его почитай
Интересно. С 12 летним стажем на рынке и с такой стратегией.
Вам — повезло.
Было бы интересно взглянуть на сам журнал (цифры можете условные поставить), у кого какие графы, формулы и т.д. Если это конечно не «know-how», за которое хотите брать деньги.
пример:
в 16-00 открыты следующие позы: ГП — … Сбер — … и т.д.
Не журнал, а модельный портфель в Экселе — цена покупки, объем и подгрузка реальных рыночных цен из Trade SE или Web2L… и все…
соответственно есть файл с каждым входом + небольшое обоснование целей и пояснения для себя…