Блог им. AGorchakov

Мои итоги сентября. "Борьба с нулем"

    • 01 октября 2020, 09:13
    • |
    • А. Г.
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги сентября. "Борьба с нулем"

В целом месяц можно назвать «кто в лес, кто по дрова». В первой декаде сливали RI и Si, причем в RI это делали и тренд, и контртренд  (последний исключительно за счет убытка за 1 день – 02.09, практически равного всей августовской  прибыли). Но убыток RI отбивался прибылью на  Спот+”синтетика” и собственно весь минус по счету давал Si, весь месяц торговавшийся в режиме «только лонг с плечом». Во второй декаде уже RI-тренд  стал лидером прибыли и  до 21-го, включительно, отбил весь убыток и начала месяца, и августа, но в третьей декаде не удержался и сначала «отдал рынку» половину полученной прибыли, но 30-го все «вернул». Увы, но Спот+”синтетика” перешел во второй декаде в режим «борьбы с нулем»,  который сменил сильный убыток в третьей декаде из-за падения Газпрома и «пилы» в Норникеле. А Si, наоборот, пересидев вторую декаду в ауте, в третьей дал прибыль, перекрывавшую и убыток первой декады и бо
льшую часть августовского убытка. Ri-контртренд вторую-третью декаду окончил практически в нуле, получив большой убыток 21.09, который «героически отбил» в другие дни. И, как результат, получился месяц «борьбы с нулем», который выглядит так

 Мои итоги сентября. "Борьба с нулем"

Ну и отметим, что из-за минуса счета в начале месяца немного  увеличилось значение максимальной погодовой просадки: до -11.6%.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в сентябре составила +0.34%, что лучше  результата Спот+ «синтетика», из-за убытков в сентябре на моем счете в  Норникеле. Теперь ждем мнимого падения этого счета 2.10 из-за дивидендной отсечки Сбербанка и надеемся, что дивиденды поступят до конца октября.

«Русский Баффет»  сентябрь  закончил в минусе, но лучше  индекса Мосбиржи, и немного сократил отставание от индекса с начала года. Его состав в 3-м квартале 2020 был таким:

SNGS -1/3;

GMKN, MOEX – по ¼;

ROSN, LKOH – по 1/12.

Удивительно, но в его квартальный состав попали, как лучшая акция за прошедший квартал из моего списка — MOEX, так и худшая — LKOH.

Для моих индексов комона сентябрь был плюсовым месяцем, в отличии от  индексов,  и отрыв от индексов с начала года еще вырос.

Gorchakoff Micex Index   +19.89%

Gorchakoff Global Index  +28.46% 

Об этих индексах и  итогах их отдельных компонент с начала года мы и поговорим на традиционном вебинаре сегодня  1 октября.

★4
у меня около нуля за сентябрь.
avatar

Врач-бондиатОр

У нас по портфелю за сентябрь около -1.5%.

В выходной опубликую.

avatar

FinSerfing

Распил идёт по всем фронтам )))
avatar

N M

Слабовато как-то для алго. Рынок в 2020 хорошо дал. И волатильность скакнула и движняки вверх-вниз.
avatar

noTrust

noTrust, волатильность RI падает с апреля и в августе вообще попала в зону низкой волатильности, где и находится по сей день. С Si и акциями, которые я торгую (SBER, GAZP и GMKN), та же «байда».

Да  и торгую я движения на 2 и более дней с одним знаком, а таких с апреля немного. Интрадей у меня только в RI-контртренд.
avatar

А. Г.

По рэнкингу сентябрь у меня +1,08%.
avatar

SergeyJu

+3% = ( 3%*5=15% в терминах ЛЧИ )
avatar

bocha

bocha, почему «умножить на 5»?
avatar

ch5oh

ch5oh,   
Каждый считает по-своему, методов оценки процентного роста много. Чтобы иметь минимальную сравнимость доходностей, уточняю методику.

ЛЧИ считает от «задействованного максимального ГО». 
Я (для себя) считаю доходность на «капитал, выделенный на активную торговлю фьючерсами».  Это существенно разные величины, примерное соотношение сейчас — упомянутая цифра пять.
avatar

bocha

bocha, вы на выхи сейчас ушли в позициях ртс, Си, Сбер все в лонг?
avatar

KУKЛa

KУKЛa,   

Вот так ушли роботы. Поскольку (из-за известных новостей) голый лонг по фонде на выходные мне некомфортен, я купил десяток путов РТС

avatar

bocha

Что они там такого придумали в си, что никто не заработал на таком сливе?
avatar

ПBМ

ПBМ, день вверх, день вниз. Для страт А.Г. это тяжелый режим.
avatar

ch5oh

ПBМ, ну в третьей декаде у меня в Si все хорошо, да и активные стратегии из моих индексов комона заработали от 7 до 17%% за сентябрь. 
avatar

А. Г.

боковик напрягает люто конечно, поди до декабря еще продлится.

avatar

Виталий

плюс 0.8% это лучше, чем минус 0,8%
avatar

Harry_Potter

Неужели всего 3% за 9 мес, или я неправильно читаю таблицу? И всего 11% роботом на Си? Может это без учёта плеча или чего-то ещё? Другие трейдеры/инвесторы рассказывают про +50%, +100%.
avatar

vasionok

vasionok, Вы все правильно прочли +3% за 9 месяцев. А реальное плечо при выключенном «фильтре плечей» и полной загрузке в лонг у меня 1,5:1 (отношение позиции по номиналу к депозиту). При включенном «фильтре плечей» 2,25:1. Больше не беру, так как ограничиваю предельную просадку 25%. Шорт — меньше по номиналу в 2 (фьючерсы) и 3 раза (акции) и торгуется только при выключенном «фильтре плечей».

И полная загрузка у меня далеко не каждый день.
avatar

А. Г.

Спасибо за статью! Я думал в сентябре уже у вас лучше будет.
avatar

zam

zam,  из таблицы видно, что в сентябре меня подвёл Спот+«синтетика».
avatar

А. Г.


теги блога А. Г.

....все тэги



2010-2020
UPDONW