Инвестиционный бюллетень. Теперь с разделом облигаций

Друзья, сегодня опубликовал очередной выпуск, своего Инвестиционного бюллетеня.

В этот раз в него был добавлен большой блок по расчёту облигаций. Пока данный блок рассчитывает только ОФЗ, но со временем в него войдут и корпоративные бонды. Хотя моё личное убеждение состоит в том, что если частный инвестор хочет увеличить доходность портфеля, то ему лучше обратить внимание на акции, чем брать риск дефолта и ликвидности в корпоративных бондах.

В данном блоке рассчитываются все необходимые параметры по облигациями: доходности, дюрации, кривизна, риски, корреляционные коэффициенты и коэффициенты бетта к индексам государственных облигаций RGBI и RGBITR. Также рассчитаны и представлены на графиках кривые доходностей, как по самим ОФЗ, так и по US Treasury cучетом странового риска и инфляции. Есть кривая доходности и по текущем ставкам депозитов предлагаемых топ-20 российских банков.

Чем я по праву могу гордится, так это приложениями к бюллетеню, в которых приведены все основные формулы и расчёты, используемые при расчёте параметров. Данные приложения могут послужить как удобными учебным пособием, так и шпаргалками для студентов экономических вузов, или тех кто хочет вспомнить забытое. Но самое главное, что в приложениях, есть отличные примеры, показывающие как можно пользоваться данными из таблиц в бюллетене – например, как построить иммунизированный портфель (портфель, который застрахован от риска изменения процентной ставки), как скопировать один портфель облигаций при помощи других облигаций, как захеджировать имеющиеся портфель, другим портфелем и другие полезные и удобные примеры.

Думаю, совсем скоро я запишу ряд видео, в которых покажу как можно использовать данные из моего бюллетеня, чтобы создавать надёжные инвестиции и получать прогнозируемый результат от них.

http://ab-trust.ru/matlab/bulletin/20181005/publish_bulletin.html