Блог им. AGorchakov

Вот за что я не люблю шорты

    • 04 апреля 2018, 11:04
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Растем, хоть и медленно, туго, но последовательно, если нет плохих новостей, то и без существенных коррекций. А падаем с исторических хаев с отскоками, выкупами, постоянными попытками отрисовать вторую вершину, причем такое не только у нас, но и на сиплом.  И только какой-нибудь существенный негатив способен дать толчок последовательному падению.
★2
55 комментариев
 " Просто не умеешь их готовить"!
Александр НеПушкин, ну сидеть в них долго (неделя и больше) я точно не умею.
avatar
А. Г., у меня та же песня. Может долго и не надо, на то они и шорты?
avatar
_ok, тоже думаю, что не надо в них сидеть долго. По крайней мере статистика так говорит. На «нулевом» рынке индекса РТС с лета 2005 по весну 2016 все равно сильных 10-ти дневных движений вверх статистически больше, чем аналогичных вниз. И это несмотря на кризисы 2008, 2011 (падение на снижении S&P рейтинга США) и 2014.
avatar
Пилит?..
avatar
Sergey Pavlov, «попиливает»  несильно. Просто скорее «крик души» от несбывающихся ожиданий: нефть вниз, америка вниз, ты в шортах, представляешь кучу прибыли, а потом бац, и стоп-шорта с микроскопической прибылью ко входу и убытком ко вчерашнему закрытию.
avatar
А. Г., это говорит о «естественности» вашей торговли, рынок движется в соответствии с аналогичными действиями большинства. Для успеха лучше бы думать о людях, а не о ценах, объемах и графиках. Если люди n раз ходили на майдан, они попытаются пойти в n+1; если всем известная империя многократно инициировала войны, весьма возможно, что процесс продолжится, если люди отстопились, вероятно, что полезут снова и т.д. Вероятность пробоя февральского минимума spx — порядка 0.92.
старый трейдер, я тоже думаю, что сиплый будет ниже, но для меня важен вопрос: как? Сразу туда или через «вторую вершину»? На последний вопрос нет четкого ответа, метод аналогий дает «фифти-фифти»…
avatar
А. Г., при наличии пачки высоковероятностных прогнозов по десятку-другому инструментов можно не беспокоиться об одном, особенно, если есть опционы.
А. Г., может в ближайшие дни как полетим-полетим (например, вниз)? Должны же хоть раз за три года сбываться прогнозы армагеддонщиков?:)
avatar
Sergey Pavlov, дык вся проблема, что вчера стоп-шорта сработали почти везде (кроме никеля и немного в РИ), а сегодня все перезаходы ниже вчерашних минимумов. Обидно…
avatar
А. Г., дежавю с первой половиной прошлого года. также туго сползали и также распиливало. 

Хотя динамичные падения 2014 и особенно 2008 все еще будоражат воображение. Поэтому шорты и не убираю. Несмотря на дополнительный распил на таком рынке

avatar
Amigotrader, да я шорты с 2012-го торгую постоянно при выключенных фильтрах «плечей» (торгуется только лонг с плечом) и «большой пилы» (вообще не торгую), но на фьючерсах на 50% от лимитов на лонг, а в акциях на 1/3.
avatar
А. Г., фильтры не запаздывают со включением (если большая пила)? На рынке типа марта или декабря 2014 как сработали?

У меня шорты составляют процентов 60 от лонгов (на акциях). Вот и думаю — не много ли? Раз в пять лет срабатывают, а в остальное время распиливает. Дополнительные нервы в боковике
avatar
Amigotrader, да фильтр «большой пилы» крайне редко срабатывает. Примерно раз в два-три года года. Как сейчас помню, он начал вырубать часть эмитентов в начале сентября 2008-го, потом в сентябре 2011 часть эмитентов отключил — Сбер и еще кого-то, потом в начале февраля 2015-го «вырубил» РИ. В прошлом году Си «вырубал» на пару месяцев. Были еще более короткие периоды между этими, но на месяц и больше — это все. А долю в шортах я взял таким образом, чтобы погодовая просадка лонг+шорт была не больше погодовой просадки только лонг во все годы с 2006-го.
avatar
А. Г., да уж как знакомо) а Лонг вообще…
avatar
Шорт либо зашортивши хай надо сидеть не дергаться, а играть шорт с отскоками очень тяжело, мало кто может это делать, там отскоки очень высокие и кажется все сейчас лонг и бац как сейчас и на лоях за 20 минут))
avatar
Как Вы думаете, события 1998, 2008 и 2014, непосредственным участником которых Вы были, внесли коррективы в вашу торговлю в плане «рискофобии», ожидания сильных движений вниз и «перехеджирования» при росте в ожидании новых обвалов?
avatar
Гольдфингер, 1998 и 2008 — нет, тогда лонги в акциях неплохо зарабатывали на высокой волатильности, больше девальвации и то, что было упущено в шортах (а в 1998-м их и быть не могло: шорты были нерегламентированы и их никто не давал, а срочный рынок «умер» после банкротства РБ), не особо и волновало. А вот 2014-й стоит «особняком». Тогда на акциях, котирующихся в рублях, не было сильного роста волатильности, вся волатильность ушла в рубль-доллар и рубль-евро. Вот то, что двух последних инструментов не было в портфеле — это конечно обидно. Это я «исправил» в январе 2015-го. Только 2014-й был упущен.
avatar
Гольдфингер, меня задело. Да, если говорить банальностями, то из быка я стал медведем. Точнее, все как вы написали… Рост рынка играю меньшим сайзом. Вниз жду более сильных движений. Потому последние 2 года результаты скромные.
avatar
КРЫС, два года понимание не может победить убеждения?
avatar
VladMih,  у кого 2… У меня 1995, 1998, 2004, 2008-2009, 2014…
avatar
VladMih,  результаты последних 2-х лет не излечили больную душу -)
avatar
КРЫС, такие яркие события задевают тонкие струнки нашей души. И заставляют действовать вовред кошельку. Канеман за подобные исследования нобелевку по поведенческой экономике.

Для себя решил: на ярких падениях (раз в 7лет -1998-2008-2014) устроит «не минус». В остальное время лонгую с плечами
avatar
«Шорты это грех.» Астрай
avatar
Ну не знаю, по-моему звучит немного не в духе системного трейдинга)
avatar
Replikant_mih, как раз «в духе». Движения то разные по своему характеру, а значит и торговаться должны разными системами, а не реверсно.
avatar
А. Г., не, эт да. Я про эмоциональность поста, хотя че я придираюсь, на фоне эмоциональных постов интуитивщиков он полностью нейтрален))
avatar
Replikant_mih, а человек — существо эмоциональное, это никак не выкорчевать никакой тренировкой, можно лишь к этому приспособиться. 
Ты же можешь спокойно и аккуратно пройти по стандартному 15см. бордюру. А можешь ли сделать это, если бордюр будет стоять на краю крыши девятиэтажки? И вряд такой навык можно натренировать. 
avatar
А. Г.,  реверсно рынок наш торговать практически невозможно. Если и торговать в обе стороны. то по 2 системам. Ибо наклоны ап и даунтрендов в большее количество времени отличаются.
avatar
КРЫС, да и не только наш. У меня на системах на SPY (не торгующихся в реале)  та же «байда».
avatar
КРЫС, система может быть одна, но параметры для ап и даун разные, конечно. Это даже на форексе заметно, хотя там нет явной «обязанности» валютной пары расти или падать.
avatar
VladMih, да
avatar
Согласен, есть сложности-шортить это искусство!!!
avatar
зато падает быстро, и если привыкнуть к последующим попыткам выкупа, можно  заходить — выходить. 
avatar
Аналогично. Раньше когда интрадеил любил шорты за быстрые деньги, и закрывал их быстро. Теперь предпочитаю занять позицию и держать ее днями и даже неделями. И шорты при таком подходе на фонде гораздо менее эффективны.
avatar
и что, реально развязанная на две отдельные лонг и шорт система даёт лучший результат, чем такая же но оптимизированная без развязки?
надо попробовать.
avatar
ПBМ, да я так и оптимзирую каждую систему в отдельности: отдельно только лонг, отдельно только шорт. Только система то одна — параметры только разные.
avatar
хай сложно шортить, из-за:
1. быстро показывает что хай, резкое движение вниз.
2. медленно рисуется тенденция, движение вниз резко выкупают. угол рисуют не один период.
avatar
Jkrsss, да хай я не шорчу, только после падения после него. Но вот с этими шортами и траблы.
avatar
фундаментал за рост…
avatar
Лонги в акциях при хороших ценах покупки всегда выгоднее..
Деньги обесценивались и будут обесцениваться..
Бесконечный рост…
Михаил Угадайка, да меня динамика больше. чем на несколько дней не интересует. О ней и речь.
avatar
А. Г., я услышал Вас. Понятно
А.Г., если есть ощущение краткосрочной ж… ы и не хочется пилы — почему путами не играется? Чутка дороговато, конечно, но на распиле же явно больше теряете.
avatar
MadQuant, а смысл? Дальние — полный неликвид, премии — «конские», спреды  — страшные, короткие, как я уже сказал, 50 на 50: что будет с ближними путами, если на отрисовку второй вершины пойдем? Отдадим премию рынку также, как и на базовом инструменте.
avatar
А. Г., если РИ сегодня закроется на 120 — напьюсь. ДорогИ ложки путы 122500 к обеду!
avatar
KiboR, сегодня до вечернего клиринга вряд ли. слишком много «выкупателей». Вон как Сбер на 250 выкупают.
avatar
А. Г., да и сиплому нормально упасть не дают, тоже постоянно выкупают.
avatar
KiboR, так и я о том же.
avatar
Ну вот, опять выкупили :)
avatar
А. Г., Это говорит о том, что топлива для падения мало. У многих, судя по всему, кэша полно и они с радостью подкупают. Вот когда подкупать будет не на что да ещё и страшно станет за свои открытые позиции — вот тогда польется на славу. Сейчас глобальным шортом пока не пахнет, не хватает какого-то плохого события, но прикол в том, что это событие не реально подкараулить, если только быть всегда в рынке — но это риски громадные.
avatar
KiboR,  так для того и сидим постоянно в рынке,  чтобы поймать 2-3 месяца в году,  в которые и делается годовая прибыль. 
avatar
А. Г., Это точно))
avatar
Шорт карму портит © — факт.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW