Вот за что я не люблю шорты

Александр НеПушкин, ну сидеть в них долго (неделя и больше) я точно не умею.

_ok, тоже думаю, что не надо в них сидеть долго. По крайней мере статистика так говорит. На «нулевом» рынке индекса РТС с лета 2005 по весну 2016 все равно сильных 10-ти дневных движений вверх статистически больше, чем аналогичных вниз. И это несмотря на кризисы 2008, 2011 (падение на снижении S&P рейтинга США) и 2014.

Sergey Pavlov, «попиливает»  несильно. Просто скорее «крик души» от несбывающихся ожиданий: нефть вниз, америка вниз, ты в шортах, представляешь кучу прибыли, а потом бац, и стоп-шорта с микроскопической прибылью ко входу и убытком ко вчерашнему закрытию.

старый трейдер, я тоже думаю, что сиплый будет ниже, но для меня важен вопрос: как? Сразу туда или через «вторую вершину»? На последний вопрос нет четкого ответа, метод аналогий дает «фифти-фифти»…

Sergey Pavlov, дык вся проблема, что вчера стоп-шорта сработали почти везде (кроме никеля и немного в РИ), а сегодня все перезаходы ниже вчерашних минимумов. Обидно…

Amigotrader, да я шорты с 2012-го торгую постоянно при выключенных фильтрах «плечей» (торгуется только лонг с плечом) и «большой пилы» (вообще не торгую), но на фьючерсах на 50% от лимитов на лонг, а в акциях на 1/3.

Amigotrader, да фильтр «большой пилы» крайне редко срабатывает. Примерно раз в два-три года года. Как сейчас помню, он начал вырубать часть эмитентов в начале сентября 2008-го, потом в сентябре 2011 часть эмитентов отключил — Сбер и еще кого-то, потом в начале февраля 2015-го «вырубил» РИ. В прошлом году Си «вырубал» на пару месяцев. Были еще более короткие периоды между этими, но на месяц и больше — это все. А долю в шортах я взял таким образом, чтобы погодовая просадка лонг+шорт была не больше погодовой просадки только лонг во все годы с 2006-го.

Гольдфингер, 1998 и 2008 — нет, тогда лонги в акциях неплохо зарабатывали на высокой волатильности, больше девальвации и то, что было упущено в шортах (а в 1998-м их и быть не могло: шорты были нерегламентированы и их никто не давал, а срочный рынок «умер» после банкротства РБ), не особо и волновало. А вот 2014-й стоит «особняком». Тогда на акциях, котирующихся в рублях, не было сильного роста волатильности, вся волатильность ушла в рубль-доллар и рубль-евро. Вот то, что двух последних инструментов не было в портфеле — это конечно обидно. Это я «исправил» в январе 2015-го. Только 2014-й был упущен.

Replikant_mih, как раз «в духе». Движения то разные по своему характеру, а значит и торговаться должны разными системами, а не реверсно.

КРЫС, да и не только наш. У меня на системах на SPY (не торгующихся в реале)  та же «байда».

ПBМ, да я так и оптимзирую каждую систему в отдельности: отдельно только лонг, отдельно только шорт. Только система то одна — параметры только разные.

Jkrsss, да хай я не шорчу, только после падения после него. Но вот с этими шортами и траблы.

Михаил Угадайка, да меня динамика больше. чем на несколько дней не интересует. О ней и речь.

MadQuant, а смысл? Дальние — полный неликвид, премии — «конские», спреды  — страшные, короткие, как я уже сказал, 50 на 50: что будет с ближними путами, если на отрисовку второй вершины пойдем? Отдадим премию рынку также, как и на базовом инструменте.

KiboR, сегодня до вечернего клиринга вряд ли. слишком много «выкупателей». Вон как Сбер на 250 выкупают.

KiboR, так и я о том же.

KiboR,  так для того и сидим постоянно в рынке,  чтобы поймать 2-3 месяца в году,  в которые и делается годовая прибыль.