Блог им. AGorchakov

Мои итоги апреля

Результаты апреля представлены в следующей таблице:

Мои итоги апреля

По традиции комментарии к отдельным компонентам:

1.  Автоследование ИК Форум. Краткосрочные трендовые системы в Si и Eu «пилит» уже второй месяц (а эти системы 60-65%% портфеля), это отражается и на RI (еще 15-20%% портфеля), где тоже не удается заработать из-за его «долларовости». Успокаивает лишь одно: скорость входа в просадку значительно меньше,  чем в 2015-м году, а значит есть уверенность в том, что и по величине эта просадка будет меньше прошлогодних.

2.  Spot. Все логично:  рост в индексе ММВБ – новый исторический максимум счета. Правда, отдельные акции вели себя по-разному. Так, Сбербанк закрыл месяц в скромненьком минусе, полмесяца минусил и ГМКН, но на рывке с 9300 на 9700 все «вернул с походом» и только Газпром «вперед и вверх, там наши горы».

3.  Si. А вот среднесрочные  системы в Si, не реагировавшие на отскоки вверх на падающем тренде, закрыли месяц, пусть в небольшом, но плюсе, и продолжают выполнять свою задачу по отбитию девальвации, которой в этом году и нет.  Возможно, пока нет. Но «фора» есть.

4.  ОФЗ26203. Продолжаем получать скромные «подарки» от «дареного коня».

То, что просадка вырастет,  я уже знал, когда писал про результаты марта, о чем  написал в комментарии. Я лишь не знал, на сколько вырастет.  Ну что получилось. Пока с ней все штатно, до расчетных 15% и 20% предельных вполне комфортное  «расстояние», тем более, что ее пик был пройден в первой декаде апреля.

★3
40 комментариев
Результаты похожие по трендовым системам. Получается здесь нет той методики, которую вы на слайдах показывали по-опредлению «фазы рынка»? Или она есть, и без нее было бы еще хуже?
avatar
Denis Gabaydulin, 

На слайдах я показывал исследование «постфактум». В данном случае «распилило» то, что торгуется со средним временем в позиции от 50 минут до суток с небольшим. Там нет никаких «фильтров». А то, что имеет время в позиции больше 2-х дней с «фильтрами» даже в плюсе апрель закончили, только их доля в Cи и евро — нулевая, а это наши основные «генераторы прибыли» в последние два года.
avatar
Denis Gabaydulin, на слайдах не тема предсказания фазы рынка для торговли, а изучение поведения систем в зависимости от фазы рынка постфактум. 
Это нужно для понимания природы поведения систем, скрытых рисков и в первую очередь для решения портфельной задачи.
avatar
SergeyJu, интереснее было бы использовать этот метод для фильтрации на мой взгляд.
avatar
Denis Gabaydulin, твори, выдумывай, пробуй.
avatar

SergeyJu, отдельно хотелось бы поговорить о решении портфельной задачи. А как это может помочь здесь? Есть сомнения что ее надо делать часто и основываясь на таком «скользком» показателе, как характиристики системы на определенном промежутке. Наоборот, все системы должны работать одновременно, только тогда можно гарантировать, что вы не пропустите прибыль от конкртеной системы. То есть диверсификация должна быть не по системам или не по отдельным активам, основываясь на var, но с теми же свойствами (как у Марковица), а только на двух глобальных параметрах: факторы, влияющие на рынок и волатильность конкретного рынка в целом. Приведу пример:

Рынок commodities, рынок акций, рынок корп кредита — это разные рынки, их драйвят разные факторы. А сбербанк, лукойл, ртс или рубль — это суть одно и то же. И мы хорошо это видим (2008, 2014). Ну и волатильность. Скажем, сейчас рынок commodities очень волатилен, значит нужно его больше торговать. Или наоборот меньше (если риск первичен).

avatar
Denis Gabaydulin, диверсификация по рынкам, это конечно, верно. Но и по активам, по системам диверсификация тоже присутствует. Оттого, что РИ и СИ, допустим, зависят от одного общего фактора, не следует, что влияние иных факторов, различных для этих двух активов, ничего не стоит. 
У меня, допустим, в апреле СИ сильно пилило системы, а для РИ результаты систем очень даже положительные. 

avatar
согласен… рынок пилит… мя в апреле в си напилило...

особенно запомнились нефтянники в дохе… с утра видел 600к профита… затем 700к профит ну а на следующий день отгрзли профит… и еще -200к…
avatar
спасибо, а почему так много доллара в автоследовании ик форум?
Имхо он лишь 2 года был прибыльным\трендовым за десятилетие, и исторически другие инструменты типа сбера\ртс себя даже лучше показывают.
И правильно ли я понял что в автоследовании работает лишь часть роботов ик форум? Где-то есть данные по остальным? И если не секрет то какая доля доллара в общем пуле стратегий?

avatar
Artemunak, 

В движениях на 300-700 пунктов Си всегда был трендовым. А в Си и евро свыше 90% портфеля — такие системы. Это на бОльших движениях Си, кроме кризисов 2008-2009-го и 2014-2015-го — УГ.
avatar
+21% с учётом сегодняшнего дня с начала года, пока чуть обгоняю вас. Трейдинг чисто ручной и чисто интуитивный. Портфель спекулятивный. www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/
Василий Олейник, 

Для меня важна не только доходность, но и просадка.
avatar
А. Г., после того, как я перестал использовать в торговле «синтетические схемы» максимальная просадка с 20 января была около 3%.
Василий Олейник, синтетические схемы — это усреднение?
avatar
ПBМ, нет, это нефть в рублях и РТС в бочках нефти.
Василий Олейник, 

Отлично. Мою Вы видите в таблице.
avatar
у меня где-то +87% прибыли с начала года при чудовищных 50% просадки. в обойме только фьючерсы, на весь баланс (он небольшой), поэтому такие колебания. уж очень хочется много быстрых денег.
а 2015ый был закрыт невообразимым чистым минусом в поисках грааля и попытке торговли только трендовых стратегий. итог: тренды — это боль и разочарование.
так проходит третий год моих роботоргов. 

avatar
Я после 2-х месячной просадки меняю стратегии, ничего не могу с собой поделать, всегда в такой период находится более лучшая стратегия, я понимаю, что частая смена стратегий равносильно случайному выбору, а то и хуже, можно постоянно попадать в просадку в каждой новой системе.Как Вы справляетесь с этим?!
Молодой поэт Таджикский, 

Никак. Только диверсификации по эмитентам  и среднему времени в позиции помогают.
avatar
А. Г., Это хорошо, но системы как часто меняете?!
Молодой поэт Таджикский, 

Лично я полностью никогда не менял, только добавлял новые и «фильтры». А коллеги каждую просадку меняют частично.
avatar
А. Г., Попробую как Вы, не буду ничего менять до Нового Года, а то посмотрев на историю был крайне удивлен, что за несколько лет ни одна система не проработала более 2-х месяцев, в результате некоторые из «брошенных» систем могли дать очень не плохие результаты, а по факту перескакивая с системы на систему болтаюсь в небольшом плюсе, не даю реализоваться матожиданию видимо((((((((((.
Молодой поэт Таджикский, Да эта проблема существует.Действительно желание сменить систему происходит в период просадки, когда надо не менять систему, а наоборот докапитализировать ее.У каждой системы есть положительный период и отрицательный, перескакивая из отрицательного периода текущей системы в положительный другой велика вероятность попасть опять в отрицательный период, поэтому менять часто системы НЕЛЬЗЯ!!!
Машковский Евгений, насчет докапитализации вопрос спорный. 
Если система дает большую просадку, всегда непонятно, система уже крякнулась, или просто фаза рынка неблагоприятная. 
Если фаза рынка неблагоприятная и просадка для этой фазы «штатная», можно и докапитализировать. Хотя все равно стремно, а вдруг неблагоприятная фаза продлится дольше, чем обычно. 
avatar
SergeyJu, для того, чтобы не возникало таких вопросов насчет «таких» фаз, нужно загнать в тестирование как можно больше всяких фаз, разных состояний рынка… Это сузит степень погрешности и повысит уверенность у трейдера в своей системе не менять ее на перепутье.
avatar
Dio, чтобы не возникало «таких» вопросов нужно иметь системы, которые торгуют без просадки. Возможно, у Вас есть такие системы, у меня нет. Кроме того, никакая глубина истории не спасает от переподгонки и от изменения характеристик рынка. 
avatar
SergeyJu, От переподгонки спасает, от сильного изменения конечно ничто не спасет…
Молодой поэт Таджикский, Евгений писал об увеличении средств на системе при достижении высокой просадки. Я ему, собственно, и ответил. 
А для Dio просто пришлось повторить другими словами то, что никакая история не бывает достаточной в нестационарном мире, в котором мы живем. 
avatar
SergeyJu, в том то и дело, говоря выше, я подразумевал наличие системы ( у меня есть система и не одна, и, ессно с просадками, в апреле, кстати, просадка составила 27%,) А систем без просадок, думаю не существует в природе..
Подгонять систему не надо, тут долго объяснять отличие подгонки под кривую и изменение внутренних деталей уже работающей системы… А про характеристики рынка скажу вам, что Рынок всегда один и тот же. И, да, чем больше глубина исследований и истории самого рынка и инструментов, тем лучше результат, он просто устойчивей и достоверней…
avatar
Молодой поэт Таджикский, а ты сделай бота на 1 ом параметре оптимизации… и все сразу станет на место… идей поуменшится в десятки раз... 
avatar
ves2010, Эту тему как-то обсуждали, не всегда дает путные результаты.Может система с 4-мя параметрами быть намного стабильнее и робастее, чем с одним.
Молодой поэт Таджикский, 4ре??? тогда не удивителен  итоговый резалт
avatar
ves2010, Эту тему обсуждали, что лучше с 1-м параметром оптимизации с 50 сделками или 2-4 с более чем 3000 сделками при линейной эквити?!
Молодой поэт Таджикский, дык и то и то плохо… хотя если торговать редкие паттерны… но я б не рисковал
avatar
+14.7% при просадке -7.4%. вот есть простая логика, ну невозможно защититься от просадки хотя бы в половину профит, даже алготрейдеру. ну а 1 к 2 можно и руками без стопов обеспечить, не правда ли?
avatar
Vanuta, 

Руками, может и можно, а без стопов (не путать со стоп-лосами) — вряд ли. Просадку то правильно считать по переоценке, а не по закрытым сделкам. И тут приведена правильная просадка.
avatar
А. Г., да, нормальный результат. все  стратегии ведутся алгоритмически, то есть «без вас»?
avatar
Vanuta, 

Да, торгуют роботы, кроме buyandhold в облигах.
avatar
Кстати, у меня тоже есть сишная система на довольно простом исследовании автокорреляции (+ пара фильтров), так вот в Апреле, она почти и не торговала. Похоже из си уходит и волатильность и трендовость. Снова можно думать о mean reversion, то только в лонг ;-)
avatar
Denis Gabaydulin, 

Ну среднесрочная система у меня тоже трендовая, только среднее время в позиции там больше 8 торговых дней.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW