Блог им. AGorchakov

Мои итоги марта и квартала

Об «успехах» трех своих «стратегий» я писал в своем сообщении от 1 апреля. Но вернемся из виртуального мира в мир реальный и покажем результаты четвертой стратегии из того сообщения: «Унылый алготрейтинг». Ее результаты в марте и за квартал представлены в следующей таблице:

Мои итоги марта и квартала

Отметим, что по пятничному отчету комиссия за автоследование еще списана не была, но на этой неделе со дня на день, думаю, ее точно спишут, а потому правильным результатом за квартал надо считать результат, стоящий в строке «С учетом комиссии за автоследование», так как в конце апреля уже будут иные цифры.
Что можно сказать об отдельных компонентах?
Из таблицы видно, что мартовский убыток по Автоследование+Спот «съел» февральскую прибыль и результат по этим двум стратегиям за квартал оказался на уровне января. В то же время успешная торговля Si (напомним, что задача этой системы отбивать девальвацию, а Si в марте упал на 9,4%) и «дареный конь» от облигаций позволили получить за февраль-март скромный плюс по портфелю.
Также видно, что просадка еще подросла (и, вероятней всего, еще вырастет в апреле, так как ее максимум в 1 квартале пришелся на 31 марта), но пока достаточно комфортно далека от расчетной -15%.

Всем успехов!
★5
15% от какой суммы?)
avatar

Царь Котофей

George Soros, сумма, в пределах разумного,  не имеет значения, поскольку налицо диверсификация (то есть она достаточна для диверсификации) и риски указаны.
Сумма критична, если она слишком мала (невозможна диверсификация) или слишком велика, отчего нарастают транзакционные издержки. Для описанного портфеля она составит не менее нескольких миллиардов рублей.
avatar

SergeyJu

alm, 

Я уже писал, что сумма на осень 2012-го была примерно той, что заявлена в ЛЧИ-2012+«неучтенка» ~1 млн. (1000 облиг РЖД). Результаты за 2013-2015 я уже тут описывал: за три года +65% («грязными», НДФЛ исчислен с примерно +52%, так как в 2011-м был убыток). Легко понять с какой суммы, исходя из этих цифр.
avatar

А. Г.

А. Г., а какова у Вас частота сделок на «автоследовании»? 
Если писали про эту стратегию дайте ссылку, плиз.
avatar

Oil-trader

♠ ♢ Gambler ♡ ♣, 

Высокая частота операций, но на маленькую долю, у Финама есть ИТА

www.comon.ru/user/ik-forum/strategy/detail/?id=8528
avatar

А. Г.

Добротный результат, только Март получился «кислым», хотя по сути таковым не был…
avatar

old pilot

old pilot, 

С 21 марта был :(. Собственно 18-го и был годовой максимум счета.
avatar

А. Г.

А. Г., почему думаете, что просадка еще вырастет в апреле?
avatar

Татьяна

Татьяна, 

С 21 марта на рынке «пила», потому и думаю, что трендов надо немного подождать. Да и увеличение просадки уже произошло: 1 апреля я закончил в минус.
avatar

А. Г.

А.Г., получается так, что львиная доля прибыли сделана за счет чужих наработок. 
avatar

chizhan

chizhan, 

Зато риски ограничиваются своими :)
avatar

А. Г.

chizhan, 

Да и наработки не совсем «чужие», а коллег. А потому я про них все понимаю. Тем более, что и 12% этого портфеля — мои. Просто у меня нет систем, способных зарабатывать на движениях в 500-700 пунктов в Si внутри дня, а у коллег такие системы есть и успешно используются. Вот я и диверсифицирую свое управление.
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW