Лимит колебаний фьючерса

Формула Грубо: ГО 100. Значит лимит колебаний 50 рублей вверх 50 рублей вниз от последнего Клира.

Пос Сбер Об сейчас

Нижний лимит 7 251
Верхний лимит 8 493
последнего клиринга 7 872

8493-7251 = 1242

Гарантийное обеспечение (ГО, руб.) 1 242

По fRTS первоначальный лимит колебаний устанавливается на уровне 5% от вечернего клиринга.

Обьясните пожалуйста что за нижняя планка?130815

а чо мы когда то за день проходили 20 тыс. пунктов епта, помню всегде быдо меньше 20 тон, пятнадцать кстати в августе 2011 уже было?

отрывок
… Новое пороговое значение вступает в силу с начала ближайшего Расчетного периода, следующего за моментом опубликования. При этом, наличие Активной заявки (заявок) с ценой, равной верхнему лимиту — означает рост цен, а равной нижнему лимиту — означает снижение цен.

ок, коротенько:
1. делим размер ГО на 2 и прибавляем/отнимаем ко вчерашней расчетной цене — получаем верхнюю и нижнюю планки

2. Если цена доходит до планки и стоит на ней 15 минут (без откатов!) — то уже говорим о приостановке торгов и увеличении ГО (на 50% для начала). Если цена доходит до второй планки — то планки двигаются в сторону движения цены (т.е. например, при падении — верхняя встанет на первоначальный уровень, нижняя уедет еще ниже).

3. во время вечерней сессии никакого раздвижения планок не происходит — если уперлись — стоять будем до утра или пока не откатим

4. размер ГО (ставка) уставливается биржей в соответвии с правилами клиринга — отдельная и долгая простыня — по волатильности и т.д. Есть еще плановые увеличения перед праздниками. Ну или как абсолютная власть (клиринговый комитет) решит. В любом случае размер всегда публичен и доступен в терминалах и на сайте.