Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2025-12-31)

Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи. ABIGTRUST применяет большое количество различных алгоритмов и собственную систему управления рисками, позволяющую максимизировать результат и минимизировать просадки. Все алгоритмы используют направленную торговлю (как длинные так и короткие позиции) и не являются высокочастотной торговлей (HFT). Время удержания позиции составляет от 1 до 5 дней. Большая часть сделок проходит внутри дня.

Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -9,1 %
✅ За 1 год: -12,8 %
✅ C начала года: -12,8 %
✅ За период c 2017 года: +1 887.6% или +39,3% годовых

Сравнение стратегии ABIGTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*

Показатели стратегии ABIGTRUST:
✅ CAGR, %: +39,32
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +36,66
✅ Волатильность, % в год: 25,49
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 1,18
Бета***: 0,04
Трейнора, % в год: 749,29
Альфа Дженсена, % годовых: 29,81
Кальмара*****: 2,14
✅ Максимальная просадка****,%: 17,12

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +8,65
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +10,61
✅ Волатильность, % в год: 21,00
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,19
Трейнора, % в год: 3,92
Кальмара: 0,20
✅ Максимальная просадка,%: 52,58

Если Вы готовы к риску и  хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно о текущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️

Комментарий управляющего Стратегией ABIGTRUST Ильи Гадаскина:
"Подводя итоги 2025-го года, могу сказать, что за всю историю работы наших алгоритмических стратегий он был одним из самых непростых. Редко приходилось закрывать год с отрицательной доходностью (подобное было в 2015г. -0,15% и 2016г. -5,7% ), но он находится в рамках распределения ожидаемых исходов.
Если обратиться к динамике цен, например, на фьючерсные контракты на валюты или акции Сбербанка, то видно, что после февраля 2025 года рынок вступил в продолжительную фазу консолидации («флэта») со снижающейся волатильностью. Что конечно является препятствием для заработка направленных алгоритмических стратегий.
Однако, процесс снижения и роста волатильности нормален для любого рынка и цикличен ( это свойство можно наблюдать на графике волатильности индекса Доу Джонс за 100 лет). Чем выше волатильность, тем выше потенциальная прибыль направленных алгоритмических стратегий.
За последние 20 с лишним лет на нашем рынке я видел такое неоднократно: годы с низкой волатильностью и бедные на большие движения рынка предшествуют годам богатым на волатильность и сильные движения. Это позволяет смотреть на 2026-й год с обоснованным оптимизмом".

P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является «младшим братом» данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же.

* RUSSTOCKBM — бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,69% годовых.

*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSSTOCKBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным