Зависимость риск премиума от волатильности

18 апреля 2025, 14:27
|
Alex Craft

На графике, сравнение разницы между средним лог прибыли и безрисковой ставкой, в зависимости от волатильности. Цветом показаны разные временные периоды. Затем все нормализовано к 1 дню чтобы был единый маштаб.

Зависимость риск премиума от волатильности

Ось х волатильность, ось y разница межд средним лог прибыли и лог безрисковой ставкой.

Цель графика подтвердить отсутствие цветных кластеров из точек, подтвердить что все цвета вперемешку.

Мне хотелось проверить насколько стабилен риск премиум, и не меняется ли он в зависимости от периода для 30, 90, 180, 360, 720д. Судя по симметричномуы распределению цветов — не меняется. Разброс цветов разный, в зависимости от интервала, что понятно короткие интервалы более волатильны, но, видно что они симметричны относительно умозрительной линии регрессии (если ее сделать, на этом графике она не показана).

И, если увеличить середину графика:

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
акции,
инвестиции,
трейдинг

293 | ★1

6 комментариев

Линию регрессии я показал раньше smart-lab.ru/blog/1131120.php

Этот график, дополнительная проверка.

Alex Craft

18 апреля 2025, 14:35
Ответить

Судя по симметричномуы распределению цветов — не меняется

и что тепереча делать?...

wistopus

18 апреля 2025, 14:36
Ответить

wistopus, походу можно использовать единую формулу расчета риск премиума, с одинаковыми коэффицентами полученную из линейной регрессии (см мой комент выше) на любых временны интервалах, она не зависит от периода прогноза, что на 30 дней, что на 360.

Alex Craft

18 апреля 2025, 14:40
Ответить

Я в последнее время трачу очень большое количество времени и денег на хобби. Это приносит мне огромное удовлетворение и позитивные эмоции, но к сожалению совсем не приносит денег, наоборот. И когда я читаю такие посты, у меня складывается впечатление, что все это — не более чем хобби, которое авторам ничего, кроме морального удовлетворения не приносит. Не хочу никого обидеть, но реальная торговля, в том числе алгоритмическая, не требует вот этого всего. Любую подобную идею можно просто протестировать на исторических данных и в дальнейшем — в реальной торговле.