SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Как заработать на волатильности?
- 26 марта 2024, 09:59
- |
Волатильность один из важнейших критериев в оценке состояния рынка.
Конкретный пример.
На сентябрь 2025 года торгуется фьючерс доллар/рублю по 105000.
Ценообразование на фьючерсах определяется преимущественно на основе текущего валютного курса и ставки ЦБ.
Если внимательно посмотреть на его опционный аналог С105000 на март, июнь, сентябрь, декабрь 2024 года и март, июнь, сентябрь 2025 года в моменте, то IV равна от 13 до 48%!
То есть вполне логично, что ее величина меняется от срока до экспирации и текущего уровня БА.
Осталось только ответить на вопрос — а чему равна волатильность самого фьючерса Si-09.25?
Если найти правильный ответ, то построить выигрышные комбинации фьючерс/опцион не составит большого труда.
А значит, на этом можно заработать!
Внимание, вопрос всем, кто торгует на FORTS.
Волатильность Si-09.25 равна ....?
Ваши версии и любая критика приветствуются в комментах ( в тексте сознательно допущена одна неточность на внимательность опционщиков )))
Конкретный пример.
На сентябрь 2025 года торгуется фьючерс доллар/рублю по 105000.
Ценообразование на фьючерсах определяется преимущественно на основе текущего валютного курса и ставки ЦБ.
Если внимательно посмотреть на его опционный аналог С105000 на март, июнь, сентябрь, декабрь 2024 года и март, июнь, сентябрь 2025 года в моменте, то IV равна от 13 до 48%!
То есть вполне логично, что ее величина меняется от срока до экспирации и текущего уровня БА.
Осталось только ответить на вопрос — а чему равна волатильность самого фьючерса Si-09.25?
Если найти правильный ответ, то построить выигрышные комбинации фьючерс/опцион не составит большого труда.
А значит, на этом можно заработать!
Внимание, вопрос всем, кто торгует на FORTS.
Волатильность Si-09.25 равна ....?
Ваши версии и любая критика приветствуются в комментах ( в тексте сознательно допущена одна неточность на внимательность опционщиков )))
теги блога Stanis
- срочный рынок
- boeing
- CNYRUB
- FORTS
- huawei technologies
- IMOEX
- interactive brokers
- NG
- quik
- Si
- автоваз
- автомобили
- автопром
- акции
- арбитраж
- атон
- аэрофлот
- банки
- беларуссия
- бизнес
- бкс
- брокеры
- бюджет
- валюта
- валютные опционы
- валютный курс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- Дерипаска
- доллар рубль
- доходы населения
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- КДС
- керри-трейд
- Китай
- Китай и Россия
- китай россия
- комиссии биржи
- контрсанкции
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- ЛЧИ 2023
- миграция
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы без риска
- опционы волатильность
- опционы на SI
- открытие
- открытие брокер
- отрицательная цена нефти
- оффтоп
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- риком траст
- Россия
- Росстат
- самолет
- санкции
- сахар
- сбербанк
- СВО
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стратегии banca.ru. фьючерс на индекс РТС
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- Центробанк
- экономика России
- энергия ркк
- юань
То есть возможностей для построения прибыльных связок с фьючом еще больше для обеспечения монотонной положительной вармаржи (ВМ+) практически каждую неделю.
Торговые тактики в принципе одинаковы.
если я вас правильно понял, вы можете купить волатильность сроком более 6 месяцев и на этом заработать, когда она вырастет?
а какова текущая волатильность BTC?
да, впечатляет.
но это другой рынок, там свои риски и возможности.
если появится что-то с БА на крипту на FORTS, это будет прорыв.
пока торгуем тем, что есть.
а есть ли достаточно ликвидные опционы на криптоактивы?
понятно, спасибо!
Там же есть и микро фьючерсы и опционы
Биток, эфир
www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/bitcoin/bitcoin.quotes.html#venue=globex
спасибо!
Спрэд на С105000 ( апрель/июнь)
Стоит добавить +F105000 и дело в шляпе
Все просто и эффективно!
Отлично, это важное замечание!
Если есть некое аномальное отклонение от теории (ТЦ), это уже повод обратить на это особое внимание.
Согласен, что так часто бывает.
Особенно для долгосрочных опционов, где мало ликвидности и которые биржа оценивает по CПАН.
Может быть, для авторских стратегий достаточно ловить экстремумы волатильности фьючерса, не важно, по какой оценке?
наверное, вы правы.
но мне важно знать, что по любой методике F105000 оценивается, например, в 10-12% в моменте.
и его стоит купить против продажи опционов с IV в 20-25%.
ловить экстремумы можно — тогда вход в комбинацию будет точнее.
но не обязательно, особенно по долгосрочным фьючерсам.
можно и просто ловить экстремумы ЦЕНЫ фьючерса и ЦЕНЫ потенциального опциона для его хеджа или спрэда.
кому как удобнее и комфортнее.
но для первоначального выбора подходящего опциона желательно знать волатильность фьючерса как БА для опциона.
как-то так.
куда же вы?
а подискутировать?
спасибо за коммент!
а кто мешает вам по своей формуле считать волатильность и использовать ее для успешного трейдинга?
основной вопрос как заработать, а не как считать волу.
не надо усложнять.
берем квиковский или биржевой опционный калькулятор, все значения волатильности оттуда и строим свои конструкции.
хотите верьте, хотите проверьте — все работает успешно!
но для диссертации или глубинного анализа нужны бэктесты и прочие исследования.
это равносильному тому, что свой интеллектуальный капитал вы конвертируете в финансовый.
знание — сила!
и деньги.
а для ленивых, жадных и недалеких это действительно горе )))
так как халявы и легких денег для них на рынке нет.