SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Как заработать на волатильности?
- 26 марта 2024, 09:59
- |
Волатильность один из важнейших критериев в оценке состояния рынка.
Конкретный пример.
На сентябрь 2025 года торгуется фьючерс доллар/рублю по 105000.
Ценообразование на фьючерсах определяется преимущественно на основе текущего валютного курса и ставки ЦБ.
Если внимательно посмотреть на его опционный аналог С105000 на март, июнь, сентябрь, декабрь 2024 года и март, июнь, сентябрь 2025 года в моменте, то IV равна от 13 до 48%!
То есть вполне логично, что ее величина меняется от срока до экспирации и текущего уровня БА.
Осталось только ответить на вопрос — а чему равна волатильность самого фьючерса Si-09.25?
Если найти правильный ответ, то построить выигрышные комбинации фьючерс/опцион не составит большого труда.
А значит, на этом можно заработать!
Внимание, вопрос всем, кто торгует на FORTS.
Волатильность Si-09.25 равна ....?
Ваши версии и любая критика приветствуются в комментах ( в тексте сознательно допущена одна неточность на внимательность опционщиков )))
Конкретный пример.
На сентябрь 2025 года торгуется фьючерс доллар/рублю по 105000.
Ценообразование на фьючерсах определяется преимущественно на основе текущего валютного курса и ставки ЦБ.
Если внимательно посмотреть на его опционный аналог С105000 на март, июнь, сентябрь, декабрь 2024 года и март, июнь, сентябрь 2025 года в моменте, то IV равна от 13 до 48%!
То есть вполне логично, что ее величина меняется от срока до экспирации и текущего уровня БА.
Осталось только ответить на вопрос — а чему равна волатильность самого фьючерса Si-09.25?
Если найти правильный ответ, то построить выигрышные комбинации фьючерс/опцион не составит большого труда.
А значит, на этом можно заработать!
Внимание, вопрос всем, кто торгует на FORTS.
Волатильность Si-09.25 равна ....?
Ваши версии и любая критика приветствуются в комментах ( в тексте сознательно допущена одна неточность на внимательность опционщиков )))
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
То есть возможностей для построения прибыльных связок с фьючом еще больше для обеспечения монотонной положительной вармаржи (ВМ+) практически каждую неделю.
Торговые тактики в принципе одинаковы.
если я вас правильно понял, вы можете купить волатильность сроком более 6 месяцев и на этом заработать, когда она вырастет?
а какова текущая волатильность BTC?
да, впечатляет.
но это другой рынок, там свои риски и возможности.
если появится что-то с БА на крипту на FORTS, это будет прорыв.
пока торгуем тем, что есть.
а есть ли достаточно ликвидные опционы на криптоактивы?
понятно, спасибо!
Там же есть и микро фьючерсы и опционы
Биток, эфир
www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/bitcoin/bitcoin.quotes.html#venue=globex
спасибо!
Спрэд на С105000 ( апрель/июнь)
Стоит добавить +F105000 и дело в шляпе
Все просто и эффективно!
Отлично, это важное замечание!
Если есть некое аномальное отклонение от теории (ТЦ), это уже повод обратить на это особое внимание.
Согласен, что так часто бывает.
Особенно для долгосрочных опционов, где мало ликвидности и которые биржа оценивает по CПАН.
Может быть, для авторских стратегий достаточно ловить экстремумы волатильности фьючерса, не важно, по какой оценке?
наверное, вы правы.
но мне важно знать, что по любой методике F105000 оценивается, например, в 10-12% в моменте.
и его стоит купить против продажи опционов с IV в 20-25%.
ловить экстремумы можно — тогда вход в комбинацию будет точнее.
но не обязательно, особенно по долгосрочным фьючерсам.
можно и просто ловить экстремумы ЦЕНЫ фьючерса и ЦЕНЫ потенциального опциона для его хеджа или спрэда.
кому как удобнее и комфортнее.
но для первоначального выбора подходящего опциона желательно знать волатильность фьючерса как БА для опциона.
как-то так.
куда же вы?
а подискутировать?
спасибо за коммент!
а кто мешает вам по своей формуле считать волатильность и использовать ее для успешного трейдинга?
основной вопрос как заработать, а не как считать волу.
не надо усложнять.
берем квиковский или биржевой опционный калькулятор, все значения волатильности оттуда и строим свои конструкции.
хотите верьте, хотите проверьте — все работает успешно!
но для диссертации или глубинного анализа нужны бэктесты и прочие исследования.
это равносильному тому, что свой интеллектуальный капитал вы конвертируете в финансовый.
знание — сила!
и деньги.
а для ленивых, жадных и недалеких это действительно горе )))
так как халявы и легких денег для них на рынке нет.