Как заработать на волатильности?

Волатильность один из важнейших критериев в оценке состояния рынка.
Конкретный пример.
На сентябрь 2025 года торгуется фьючерс доллар/рублю по 105000.
Ценообразование на фьючерсах определяется преимущественно на основе текущего валютного курса и ставки ЦБ.

Если внимательно посмотреть на его опционный аналог С105000 на март, июнь, сентябрь, декабрь 2024 года и март, июнь, сентябрь 2025 года в моменте, то IV равна от 13 до 48%!

То есть вполне логично, что ее величина меняется от срока до экспирации и текущего уровня БА.

Осталось только ответить на вопрос — а чему равна волатильность самого фьючерса Si-09.25?

Если найти правильный ответ, то построить выигрышные комбинации фьючерс/опцион не составит большого труда.

А значит, на этом можно заработать!

Внимание, вопрос всем, кто торгует на FORTS.

Волатильность Si-09.25 равна ....?

Ваши версии и любая критика приветствуются в комментах ( в тексте сознательно допущена одна неточность на внимательность опционщиков )))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

Stanis

Москва

469

20 322

с 20 июля 2021

31 Комментарий

Stanis
26 марта 2024, 10:13
Важно отметить, что торгуемый страйк С105000 встречается в недельках и месячниках.
То есть возможностей для построения прибыльных связок с фьючом еще больше для обеспечения монотонной положительной вармаржи (ВМ+) практически каждую неделю.
0
Stanis
26 марта 2024, 10:29
На волатильности проще зарабатывать на краткосрочных комбинациях, но на ЛИПС итоговое сальдо может оказаться выше.
Торговые тактики в принципе одинаковы.
0
22022022
26 марта 2024, 10:32
Торгую ставку на то что BTC не будет торговаться на минимумах «волатильности» более 6 месяцев, и «волатильность» не умрет.
0
Stanis
26 марта 2024, 11:05
График IV на С105000 июнь

0

Читайте на SMART-LAB:

📊 Выручка МГКЛ — 18 млрд ₽ за 4 месяца 2026 года (х3,4 г/г)

Группа «МГКЛ» объявила предварительные операционные результаты за январь–апрель 2026 года. ✨ По итогам первых четырёх месяцев: 💰 выручка достигла 18 млрд рублей, увеличившись в 3,4 раза...

МГКЛ

07.05.2026

Есть ли шансы на дивиденды Газпрома в 2026–2027

Игорь Галактионов Последний раз Газпром выплачивал инвесторам дивиденды в 2022 году. После рекордных выплат в размере 51,03 руб. на акцию бумаги так и не закрыли тот дивидендный гэп....

Альфа-Инвестиции

07.05.2026

Двоякие перспективы «Хэдхантера»

«Хэдхантер» сейчас находится в периоде турбулентности: охлаждение рынка труда, ухудшение операционных показателей и замедление спроса на рекрутинговые сервисы создают риск того, что 2026...

Финам Брокер

07.05.2026

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...