Весной 2015 года с друзьями из красноярского университета мы провели биржевой турнир, который длился около месяца.

Цель — понять, может ли цена двигаться на пустом месте без всякого реального обеспечения, если, скажем, за ценой стоят фантики?

Предметом торговли (по правилам биржи на основе лимитных заявок) была безымянная акция (фантик) с начальной стоимостью 1000 рублей штука. Участники выбирали стартовый портфель по собственному желанию так, чтобы в сумме портфель на начало турнира у каждого равнялся 100000 рублей. Распределение портфелей можно посмотреть на следующей картинке. Всего было около 30 участников. Цель турнира для участников — за месяц, совершая спекулятивные операции, увеличить состояние портфеля. Кто выиграл — получил какие-то плюшки от преподавателей.

( Читать дальше )

При достаточном технологическом оснащении возможно соорудить hft-робота, который будет успешном торговать спрэдом, заранее выставляя лимитные ордера на основе анализа дисбаланса потока ордеров, дисбаланса сделок и локальных тиковых паттернов. Вероятно, такая идея посещает каждого алготрейдера. Наиболее интересны подобные стратегии на западных рынках, где цена одного тика равна, например, 12.5 USD.

В качестве своего первого (пока единственного) hft-робота, торгующего спрэдом на фьючерсе 6E (CME) представляю робота «aaaTEST». Первая пара картинок — идеальные условия (при включенной опции «Fill limit orders on tuch»). Вторая пара картинок — практически боевые условия (без данной опции).





















( Читать дальше )