Моментов, которые остались в памяти как знаковые в связи с трейдингом, не так много:
1. Защита кандидатской диссертации по возможности прогнозирования ценовых рядов в 2007 году.
2. Начало реальной торговли в 2008 году (системно). Итоги года — плюс пара процентов на трех чужих счетах и полностью слитый свой личный.
3. Супер сладкий 2015 год, когда каждый месяц принес +10% на первое плечо риска за исключением августа и сентября.

В сухом остатке на текущий момент по трейдингу:
1. Я не стал миллиардером:) Миллионером стал, но это не особо интересно.
2. Постепенно за 10 лет отказался от всех источников заработка кроме трейдинга.
3. Пришел к стабильному для себя подходу, постепенно год за годом снижая активность в рынке. Начинал я с многих десятков сделок в день в 2008, в 2014-2016 было по несколько сделок в день, в 2017 перестроился к лету так, чтобы оборачиваемость капитала за год была не более 10 раз.

О чем жалею: много времени потратил на форекс (2009-2012 года). Кстати, про форекс у меня сложилось такое впечатление. Его любят (возможно, не осознавая) за то, что он намного менее трендовый, чем акции, в целом на нем пониже и постабильнее волатильность. Как следствие, гораздо легче торговать всякое контртрендовое, дивергенции, пересиживать убытки и выше вероятность везения долго не сливаться по мартингалу.

( Читать дальше )

Для интересующихся:




























Коричневая кривая это то, какой должна быть среднегодовая доходность, если реинвестирование один раз в год.
Синяя кривая это то, какой должна быть среднегодовая доходность, если реинвестирование делается экспоненциально (непрерывно).

Например: чтобы через 10 лет исходный капитал увеличился в 20 раз (2000%) достаточно непрерывного реинвестирования системы с 30% годовых, но для этого же нужна система с 35% годовых, в которой реинвестирование делается раз в год.

Такой вот прикол от мосбиржи:

Оранжевым обведен коммент, на который делается ответ.
Красным обведен сам ответ.

Картинки ниже выбраны по следующим критериям:
1. Не менее двух лет.
2. В целом растущая эквити.
3. Нет просадок более 50-60%.
4. Отсутствие явной ангажированности-афиллированности с кем-либо.

Через годик посмотрим, что станет с этими фаворитами. Они лучшие!

























( Читать дальше )

Игра в инвестиции это прикольно и всё такое прочее:)

Что немного напрягает сейчас:
1. По-прежнему на один сайт (портал) мы видим разные дизайны. Лично моё восприятие не привыкает к этому. Неудобно.
2. В топе постов всё чаще какая-то мутная муть, которая к трейдингу прямого отношения не имеет.
3. Технические сбои. Не первый раз замечаю, что на почту не приходят уведомления о новых постах авторов, на которых я подписан.

Что нравится и чем привлекает ресурс:
1. Активное присутствие людей с опытом.
2. Блогостно-социальносетная структура смартлаба.
3. Возможность настроек и всяких дополнительных опций типа графиков, таблиц и пр.

Этот топик посвящается коллеге Artemunak 

В этом топике всё то же самое, что и в исходном топике. Все легенды и смысл осей смотреть там.
Отличие этого поста от предыдущего в том, чтобы построить всё это для бумаг, ликвидность в которых на уровне топ-30 бумаг по обороту:
aflt, alrs, chmf, fees, gazp, gmkn, hydr, irao, lkoh, magn, mfon, mgnt, moex, msng, mtlr, mtlrp, mtss, nlmk, nvtk, ogkb, phor, plzl, rasp, rosn, rsti, rtkm, sber, sberp, sngs, sngsp, tatn, trnfp, vtbr.

Среднегодовая дивидендная доходность этих бумаг:


























Среднегодовая доходность от пассивного инвестирования без реинвестирования дивидендов:


( Читать дальше )

Исследовательский вопрос, на который хочется получить ответ, звучит просто: является ли величина выплачиваемого дивиденда фактором построения успешной торговой системы?
По-простому: стоит ли обращать внимание на дивидендную доходность в рамках идеологии алгоинвестирования или же получаемый дивиденд следует рассматривать лишь как приятный бонус?

В качестве исходных данных берем данные с сайта доходру.
Имеем 96 бумаг, самые ранние дивиденды это 2002 год.
Далее берем дневные данные по этим бумагам с 2002 года и оцениваем результаты стратегии пассивнейшего инвестирования с реинвестированием полученных дивидендов. Оцениваем результат по вчерашний день и пересчитываем его в сложный годовой процент.

Методика банальна: есть точка первой покупки бумаги, есть точка полной продажи бумаги и множество точек докупки этой бумаги при полученных дивидендах. Исходная точка первой покупки определяется так. Она не может быть раньше 2007 года — первое условие. Второе условие — она покупается за неделю до даты закрытия реестра самой первой выплаты дивидендов. При соблюдении обоих условий бумага покупается первый раз. Точка полной продажи это текущее время. Множество докупок это через 30 или 60 дней после даты закрытия.

( Читать дальше )